文章 "自适应算法（第四部分）：附加功能和测试" - 页 3

新评论
 
Maxim Romanov:

随着工具数量的增加，股票缩水也会减少。我在图 9 中举例说明了其工作原理。如果你测试的是 2008 年的一个工具，缩水率会更高，达到几十倍，而这正是该算法的部分意义所在。在我将当前版本升级为正式版后，我计划将交易工具的数量扩大到 100 个。还有很多地方需要改进，很多机制都可以改进。是否超时并不重要。更重要的是，有了一个模型，你就可以从理论上计算最大缩水，并预测进一步的工作。

马克西姆，工具的增加只能 "欺骗 "你，它会在现有的历史上显示一个平滑的公平。但在现实生活中，协同效应很容易变成非协同效应，因为你没有以任何方式进行调查。墨菲定律会起作用，负面影响会成倍增加。

 
Mikhail Mishanin:

马克西姆，工具的增加只能 "欺骗 "你，它会在现有的历史上显示出一种平滑的平等。但在现实生活中，协同效应很容易变成非协同效应，因为你没有以任何方式对其进行调查。墨菲定律也会起作用，负面影响会成倍增加。

现实与试验有何不同？
 
Maxim Romanov:
真实结果和测试结果有什么不同？

测试结果是否在时间上相互重叠？将股票/自由基金/平衡随时间同步进行，即使同时对整个工具组合的账户进行测试，结果又会如何？

现实生活中的一个例子是，一位熟识的美股交易员非常成功地分割了市场并形成了一个投资组合，在年底成功地进行了交易，而在新的一年开始时，他的投资组合几乎全部由 "领跌股 "组成。我不记得损失的百分比了。

 
Mikhail Mishanin:

您是否在时间上相互叠加了测试结果？按时间同步股票/自由基金/平衡，即使同时在账户上对整个工具组合进行测试，您会得到什么结果？

现实生活中的一个例子是，一位熟识的美股交易员非常成功地分割了市场并形成了一个投资组合，在年底时成功地进行了交易，而在新的一年开始时，他的投资组合几乎全部是由 "领跌股 "组成的。我不记得损失的百分比了。

因此，这是一次对 28 种工具的测试。因此，是的，所有股票都已经重叠。
对于货币对来说，不可能所有货币都会朝一个方向移动，因为它们是货币对，由 8 种货币组成，如果其中一种货币下跌，另一种货币也会下跌，第三种货币则会静止不动。
在股票上，是的，这种情况可能会发生，但在这里，您可以建立机制来减少这种影响。但是！没有人阻止您从股票....。
 
Maxim Romanov:
因此，这是一次对 28 种工具的测试。因此，是的，所有股票都已经重叠。
就货币对而言，不可能所有货币都会朝一个方向移动，因为它们是货币对，由 8 种货币组成，如果其中一种货币下跌，另一种货币也会下跌，第三种货币则静止不动。
在股票上，是的，这种情况可能会发生，但在这里，您可以建立机制来减少这种影响。但是！没有人阻止您从股票....。

我们说的不是相关性，而只是一种系统效应。如果您确信在 "堆 "中工作时一切都考虑到了，那么，--真的成功了！

 
Mikhail Mishanin:

这不是相关性，只是一种系统效应。如果您确信在 "堆 "中工作时，一切都考虑到了，那么，--有一个好的真实！

现在让这个机器人变为现实还为时过早，首先它需要提高盈利能力，减少亏损。
 
Maxim Romanov:
这款机器人要真正投入使用还为时过早，首先它需要提高盈利能力，减少亏损。

根据我的经验，在三个人（客户、评论家、执行者）中只有一个人的情况下，完美主义会带来更大的危害。在实施之前，即使是负面的（行不通）或正面的（利润、经验），也不会达到令人满意的中间版本。如果有技术上的可能性，而且时间也最短，那就在演示版上进行测试。

 
Mikhail Mishanin:

根据我的经验，完美主义在三个人（客户、批评者、实施者）中的一个危害更大。在实施之前和已经取得实际效果之前，至少是负面的（不工作）或正面的（利润、经验）都不会达到相当令人满意的中间版本。如果有技术上的可能性，而且时间也最短，那就在演示版上进行测试。

该机器人是为真实账户 编写的，当然我也在模拟账户 上进行了测试，如果在所有刻度线模式下进行测试，交易情况与测试者完全一致。甚至连备份系统都已实现。也就是说，在服务器崩溃的情况下，您可以将交易转移到另一台服务器上，只需执行自动复制即可。这些知识对我来说已经足够了。也就是说，当我开发一种算法时，我总是确保测试器与演示器和真实服务器相匹配。如果不匹配，我会寻找原因。至于它无法达到真实....我不是第一天在市场上交易，我有很多东西都达到了真实水平。最后一个机器人在真实市场上交易了2年，很稳定，每月都在加。但是！这一切都错了。我想开发一种算法，至少能像日历价差策略一样可靠。

在评论中，我仍然希望得到更多的批评，比如："这对你不起作用，因为这种机制不能带来利润，我检查过了，看，数学与它背道而驰"。这样我就能知道自己是不是哪里错了。

 
Maxim Romanov:

该机器人是为真实账户 编写的，当然我也在模拟账户 上进行了测试，如果在所有点数模式下进行测试，交易结果与测试器完全一致。甚至连备份系统都已实现。也就是说，在服务器崩溃的情况下，您可以将交易转移到另一台服务器上，只需执行自动复制即可。这些知识对我来说已经足够了。也就是说，当我开发一种算法时，我总是确保测试器与演示器和真实服务器相匹配。如果不匹配，我会寻找原因。至于它无法达到真实....我不是第一天在市场上交易，我有很多东西都达到了真实水平。最后一个机器人在真实市场上交易了2年，很稳定，每月都在加。但是！这一切都错了。我想开发一种算法，至少与日历价差策略一样可靠。

在评论中，我仍然希望得到更多的批评，比如："这对你不起作用，因为这种机制不能带来利润，我检查过了，看，数学与 它背道而驰"。这样我就能知道自己是不是哪里错了。

我有一些想法...我会把我的想法整理出来，周末在这里发表......我读过这些文章
 
Maxim Romanov:

该机器人是为真实账户 编写的，当然我也在模拟账户 上进行了测试，如果您在所有刻度线 模式下进行测试，交易结果与测试器完全一致。


至于评论，我还是希望能有更多的批评意见，比如："它对你不起作用，因为这种机制无法带来利润，我检查过了，看，计算结果与它背道而驰"。这样我就能知道我是不是哪里错了。

在此，我将帮助您认识到自己的错误。

我没有读这篇文章，我甚至不知道它是关于什么的：）但我只看了 10 分钟的图表和统计数据。

我想先问几个问题。

1.测试是在哪个服务器上进行的。如果是在 MetaQuotes 演示服务器上，那么报价点差非常低，而且没有佣金。有时，点差可降至零，甚至低于零。您可以查看一下。

2.所有刻度线 模式，您是指"每个刻度 线" 模式吗？ 如果是，这些是模拟刻度线，不是真实刻度线。

请尝试在"基于真实刻度的每个刻度 " 模式下进行测试。

但这些都不算什么。

你的主要问题是最大缩水。如果将其与月增长进行比较，两者之间的 差距 非常 大 。 当你试图提高盈利能力时，就会出现止损。

通常，经纪公司或投资者在寻找交易员管理资金时，主要条件之一是：在 3 个月的交易中，每月收益至少达到 5%，总最大缩水不超过 10%。

当然，这并不是每个人的标准。但大致是这样的。

看看你在做什么。

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