文章 "开发自适应算法 (第二部分): 提高效率"

[MetaQuotes]

新文章 开发自适应算法 (第二部分): 提高效率已发布：

在本文中，我将通过改进先前创建的算法的灵活性来继续本主题的开发。随着分析窗口中烛形数量的增加，或烛形超额阈值百分比的增加，算法变得更加稳定。我不得不做出妥协，并设置一个更大的样本量进行分析或更大的烛形超额百分比。

本文只描述了最基本和最有趣的修改和操作模式。在现实中，已经实现了更多，所有模式都可以相互结合。算法的需求规范和所有细节附在下面。 

我将在用于测试算法第一个版本的相同货币对上运行测试，以便直观地突出显示差异。与第一个版本一样，该算法通过关闭烛形来工作，因此您可以在“控制点”模式下安全地测试它。在烛形内部，它只控制当前利润，并确保当前资金不低于设置中定义的阈值。与以前一样，测试将以高估的点差中进行，我将为 GBPUSD 设置40个点的点差。

就像第一个算法版本一样，我们可以在任何时间框架内进行交易和优化。最短的时间范围是由烛形的大小相对于点差和佣金的限制。时间框架越短，对信号质量和预期收益的要求就越高。随着时间框架的增加，烛形的尺寸也随之增大，相应地，回撤的水平也随之上升。因此，最大事件框架受到交易风格偏好的限制。

我在2017年使用机器人进行真实账户交易时进行了优化。因此，我只是采用了以前的设置，而没有执行新的优化。

图 7. GBPUSD H1 2000.01.01 - 2020.12.08, 固定手数

作者：Maxim Romanov