文章 "开发自适应算法 (第二部分): 提高效率"

 

新文章 开发自适应算法 (第二部分): 提高效率已发布:

在本文中,我将通过改进先前创建的算法的灵活性来继续本主题的开发。随着分析窗口中烛形数量的增加,或烛形超额阈值百分比的增加,算法变得更加稳定。我不得不做出妥协,并设置一个更大的样本量进行分析或更大的烛形超额百分比。

本文只描述了最基本和最有趣的修改和操作模式。在现实中,已经实现了更多,所有模式都可以相互结合。算法的需求规范和所有细节附在下面。 

我将在用于测试算法第一个版本的相同货币对上运行测试,以便直观地突出显示差异。与第一个版本一样,该算法通过关闭烛形来工作,因此您可以在“控制点”模式下安全地测试它。在烛形内部,它只控制当前利润,并确保当前资金不低于设置中定义的阈值。与以前一样,测试将以高估的点差中进行,我将为 GBPUSD 设置40个点的点差。

就像第一个算法版本一样,我们可以在任何时间框架内进行交易和优化。最短的时间范围是由烛形的大小相对于点差和佣金的限制。时间框架越短,对信号质量和预期收益的要求就越高。随着时间框架的增加,烛形的尺寸也随之增大,相应地,回撤的水平也随之上升。因此,最大事件框架受到交易风格偏好的限制。

我在2017年使用机器人进行真实账户交易时进行了优化。因此,我只是采用了以前的设置,而没有执行新的优化。

GBPUSD 2000 测试图表

GBPUSD 2000 测试报告

图 7. GBPUSD H1 2000.01.01 - 2020.12.08, 固定手数

作者:Maxim Romanov

 

关于相关性的想法不错,我会考虑的。关于打开每个蜡烛,它降低了整体盈利能力,你需要打开,说,如果风扇上买只有当价格已经低于,下一个位置是相同的。在卖出sovetvetvetstvo相同的完全相反。我们利用波。我们知道,将有一个逆转,如果我们知道,为什么做不必要的条目?这是更好地增加了很多接近尾声,工作的网格原则。虽然我可能有些不明白,但这似乎很简单。我需要自己写一个))时间到了我会写的)。顺便问一下,这个方法在真实账户上还能用吗?) .我认为,通过进行适当的修改,每年可以安全地提高 100%,也许还可以提高 200%。系统提供了这样的机会。顺便说一句,风扇越长,回滚的百分比可以减少相对于运动,所以你可以避免大量的缩水,只有建立大量接近尾声,以确保这一点,但如果你删除不必要的位置,我在这里说,很多可以出现额外的这一点)。

 
Evgeniy Ilin:

相关性的想法很好,我会考虑的。关于每根蜡烛上打开,它会降低整体盈利能力,你需要打开,说,如果风扇上买入,那么只有当价格已经跌破,下一个位置是相同的。在卖出sovetvetvetstvo相同的完全相反。我们利用波。我们知道,将有一个逆转,如果我们知道,为什么做不必要的条目?这是更好地增加了很多接近尾声,工作的网格原则。虽然我可能有些不明白,但这似乎很简单。我需要自己写一个))时间到了我会写的)。顺便问一下,这个方法在真实账户上还能用吗?) .我认为,通过进行适当的修改,每年可以安全地提高 100%,也许还可以提高 200%。系统提供了这样的机会。顺便说一下,风扇越长,回滚的百分比可以减少相对于运动,所以你可以避免大量的缩减,只需要建立大量接近尾声,以确保这一点,但如果你删除不必要的位置,我在这里说,很多可以出现额外的这个)。

有一种模式是只以低于前一个开仓价 的价格开仓(买入仓位)。
我现在不使用它进行交易,这就是我贴出它的原因。你可以在这里修改很多东西。你可以提高稳定性和盈利能力。只需使用更激进的设置或在 h4 时间框架上添加第二个副本,就能提高盈利能力。您还可以切换到 m15 时间框架。这很容易优化。
 
Maxim Romanov:
有一种模式是只以低于上一个开仓价 的价格开仓(买入仓位)。
我现在不使用它进行交易,所以才把它贴出来。你可以在这里修改很多东西。你可以提高稳定性和盈利能力。只需使用更激进的设置或在 h4 时间框架上添加第二个副本,就能提高盈利能力。您还可以切换到 m15 时间框架。这很容易优化。

很显然,您已经找到了更有利可图且更稳定的算法,如果没有,请暗中提示我们该往哪个方向挖掘?

 
Evgeniy Ilin:

显然发现了更有利可图和稳定的算法,如果没有秘密提示,在什么方向挖掘?

我走的是拒绝优化的道路。我将再写一两篇文章,告诉大家如何优化并展示结果。我不喜欢优化,这是一场与训练不足/训练过度的永恒战争。

 

文章写得很好,观点也很有趣。从你身上可以学到很多东西。

我将继续关注。

 
Aleksandr Slavskii:

文章写得很好,观点也很有趣。从你身上可以学到很多东西。

我将继续关注。

谢谢,我自己也走过这条路,学到了一些东西,我分享我的知识是为了让其他人更容易。在交易中,有太多的迷信而不是知识。因为很少有人分享真正的知识,他们没有积累经验。

 
Maxim Romanov:

我采取了拒绝优化的方式。我将再写一两篇文章,告诉大家如何优化并展示结果。我不喜欢优化,这是一场与训练不足/训练过度的永恒战争。

你不是唯一一个不喜欢优化的人 )我一开始就看歪了,我认为这只是一种调整。我只用手调整设置。另外,样本至少应该是 10 年,交易次数与条数 的比率也要好,至少要达到 0.05,否则我们只会遇到随机性。自适应是好的,但它是一种非常贪婪的乐趣))。优化应该是神圣的)

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В роботе получилось 2337 настроек на 28 торговых инструментов

2337个设置?

这算哪门子自适应......

顺便说一句,"自适应算法 "中 "适应 "一词的前缀 "自我 "是完全不恰当的,会刺耳。

自适应算法是一种能够适应当前运行的内部和外部条件,旨在完成手头任务并实现目标的算法。最重要的是,它能自己做到这一点。

 
Олег avtomat:

2337 设置?

有什么样的适应...

顺便说一句,"自适应算法 "中 "适应 "一词的前缀 "自己 "完全不合适,会刺耳。

自适应算法是一种能够适应当前运行的内部和外部条件,旨在完成手头任务并实现目标的算法。最重要的是,它自己就能做到这一点。

到目前为止,它还不知道如何适应。它只会调整一些参数。完全适应将在下一篇文章中出现。关于 "自我适应 "一词的拼写,感谢您的评论。
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Maxim Romanov:
它还不知道如何适应。它只能调整一些参数。全面的适应将在下一篇文章中出现。关于自适应一词的拼写,感谢您的评论。

1) 问题的关键在于:为什么 需要如此多的设置?这个数量显然过多了。谁能理解它们?谁能理解它们?不是肤浅地理解,而是透彻地理解。你能做到吗?

2) 请说。自适应系统也一样。