文章 "概率论与数理统计示例（第一部分）：基础与初级理论" - 页 2 123456789 新评论 Aleksey Nikolayev 2020.06.30 20:54 #11 Maxim Kuznetsov: 因此，它们在平均水平上是吻合的，否则就不是预测。但在具体情况下，也会有特征性的偏差。我根据变化直观地判断市场正在发生变化，趋势将会逆转。 可以使用常规指标、"之 "字形指标进行检测，但这并不实用，而且一般都是死胡同。进一步的分析会很困难。 坦率地说，我认为仅与预测有关的方法是不够的（因为市场本身具有非平稳性）。需要用一种与差异定义（模型参数发生变化的时刻）相关的方法对其进行补充。这种方法的雏形可以在文章的示例中看到，但我想在第三部分中详细介绍。 Aleksey Nikolayev 2020.06.30 21:31 #12 Igor Makanu:我不想这样做，但我会...我不知道你们文章的整个周期会写些什么，但如果这些文章会再次预测价格，不管用什么方法--用统计数据、理论......，用手鼓跳舞......手鼓舞...那么，唉，在这个资源上和其他资源上已经讨论过 100500 次了，这些研究的结果要么是价格是随机的，要么是有规律的（历史上的），在这里，你把它 "放在一个拼盘上"！也许您的准备工作和良好的演示会很有趣但就实际目的而言，您需要的是能够评估未来的交易策略，而不是预测价格序列。如果您能从概率论的立场出发，撰写关于评估交易策略的系列文章，我认为这将会是一部杰作。 在我看来，我以前的所有文章都是从理论家的立场来探讨 TS 评估问题的。前三篇文章是针对抽象系统的，第四篇文章是针对缺口系统的（使用了第二篇文章的结论）。 不过，关于差距的文章更多地是在讨论另一个话题--SB 模型的使用。 Igor Makanu 2020.06.30 21:46 #13 Aleksey Nikolayev:在我看来，我之前的所有文章都是从理论家的角度来探讨 TS 估算问题的）前三篇文章都是针对抽象系统的，第四篇文章是针对间隙系统的（其中使用了第二篇文章的结论）。不过，关于间隙的文章更侧重于另一个主题--SB 模型的使用。 奇怪的是，出于某种原因，我错过了你的文章 "蒙特卡罗方法在优化交易策略中的应用"。 这正是我过去几个月一直在寻找的，现在我有东西可以思考了。 谢谢！ Aleksey Nikolayev 2020.07.01 07:04 #14 Igor Makanu:奇怪的是，不知何故，我错过了你的文章 "应用蒙特卡罗方法优化交易策略"。这正是我过去几个月一直在寻找的，现在我有东西可以思考了。谢谢！ 不客气！这个主题还需要进一步开发--我们需要从对交易的引导转向对模拟价格的测试。自定义符号 和 fxsaber 的测试库似乎可以做到这一点。 Rorschach 2020.07.03 10:02 #15 Aleksey Nikolayev:坦率地说，我认为仅与预测有关的方法是不够的（由于市场固有的非平稳性）。我们需要用一种与差异定义（模型参数发生变化的时刻）相关的方法对其进行补充。这种方法的雏形可以在文章的示例中看到，但我想在第三部分中详细介绍。 了解更多有关建模的知识是非常有趣的。 Aleksey Nikolayev 2020.07.03 11:34 #16 Rorschach:能听到更多关于建模的话题，我很感兴趣。 如果我们谈论的是如何建立一个好的概率模型，从而建立一个有利可图的 TS，那几乎是不可能的。无论如何，我已经在有关差距的文章中概述了我的方法的基本原则，而且我还没有计划撰写任何有关这方面的文章。 在这一系列文章中，我使用的是标准模型示例，这样就不会使表述过于复杂。 但也许你的意思更具体--比如计量经济学建模或蒙特卡罗建模等。在这种情况下，需要澄清。 Rorschach 2020.07.03 14:00 #17 Aleksey Nikolayev:如果我们谈论的是如何建立一个好的概率模型，从而建立一个有利可图的 TS，那么这几乎是不可能的。无论如何，我已经在有关差距的文章中概述了我的方法的基本原则，而且我还没有计划撰写任何有关这个方向的文章。在这一系列文章中，我使用了标准模型示例，以避免表述过于复杂。但也许你的意思更具体--比如计量经济学建模或蒙特卡罗建模等。在这种情况下，需要澄清。 问题更多的是关于建立科学模型的理论。从哪里获得灵感，使用什么公式建模，如何评估模型的质量，以及预测、不和谐等问题。 secret 2020.07.03 14:31 #18 Aleksey Nikolayev:计划再编写两个关于随机变量和随机过程的部分。 这很好，因为商人们普遍不懂谣言）。 secret 2020.07.03 14:38 #19 Aleksey Nikolayev:恐怕在这个系列中，我们不会涉及连续时间的过程--我们只能局限于离散时间（计量经济学 方法）。 这不是一回事吗？ 连续时间可以通过离散化还原为离散时间。离散时间可以通过插值法还原为连续时间（但实际上没有人需要这样做，因为分析我们周围世界的工具（演绎技术）是离散的）。 secret 2020.07.03 14:44 #20 Igor Makanu:我不知道你们文章的整个周期会是什么内容，但如果文章再次预测价格，不管是用什么方法--用统计数据、理论、....手鼓舞...那么，唉，在这个资源上和其他资源上已经讨论过 100500 次了，这些研究的结果要么是价格是随机的，要么是有规律的（根据历史），在这里，你把它 "放在一个盘子里"！ 交易就是价格预测。你可能不喜欢这个词，但这就是它的本质。简单地说，您需要进入一个交易栏，并在进入前做出预测--向上或向下。您（隐含地）预测您的交易将获利，否则您就不会开仓。 在下一个交易栏，交易被平仓，您可以对预测的质量（也就是交易系统的质量）进行评估。 123456789 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
因此，它们在平均水平上是吻合的，否则就不是预测。但在具体情况下，也会有特征性的偏差。我根据变化直观地判断市场正在发生变化，趋势将会逆转。
坦率地说，我认为仅与预测有关的方法是不够的（因为市场本身具有非平稳性）。需要用一种与差异定义（模型参数发生变化的时刻）相关的方法对其进行补充。这种方法的雏形可以在文章的示例中看到，但我想在第三部分中详细介绍。
我不想这样做，但我会...
我不知道你们文章的整个周期会写些什么，但如果这些文章会再次预测价格，不管用什么方法--用统计数据、理论......，用手鼓跳舞......手鼓舞...
那么，唉，在这个资源上和其他资源上已经讨论过 100500 次了，这些研究的结果要么是价格是随机的，要么是有规律的（历史上的），在这里，你把它 "放在一个拼盘上"！
也许您的准备工作和良好的演示会很有趣
但就实际目的而言，您需要的是能够评估未来的交易策略，而不是预测价格序列。
如果您能从概率论的立场出发，撰写关于评估交易策略的系列文章，我认为这将会是一部杰作。
在我看来，我以前的所有文章都是从理论家的立场来探讨 TS 评估问题的。前三篇文章是针对抽象系统的，第四篇文章是针对缺口系统的（使用了第二篇文章的结论）。
不过，关于差距的文章更多地是在讨论另一个话题--SB 模型的使用。
在我看来，我之前的所有文章都是从理论家的角度来探讨 TS 估算问题的）前三篇文章都是针对抽象系统的，第四篇文章是针对间隙系统的（其中使用了第二篇文章的结论）。
不过，关于间隙的文章更侧重于另一个主题--SB 模型的使用。
奇怪的是，出于某种原因，我错过了你的文章 "蒙特卡罗方法在优化交易策略中的应用"。
这正是我过去几个月一直在寻找的，现在我有东西可以思考了。
谢谢！
奇怪的是，不知何故，我错过了你的文章 "应用蒙特卡罗方法优化交易策略"。
这正是我过去几个月一直在寻找的，现在我有东西可以思考了。
谢谢！
不客气！这个主题还需要进一步开发--我们需要从对交易的引导转向对模拟价格的测试。自定义符号 和 fxsaber 的测试库似乎可以做到这一点。
坦率地说，我认为仅与预测有关的方法是不够的（由于市场固有的非平稳性）。我们需要用一种与差异定义（模型参数发生变化的时刻）相关的方法对其进行补充。这种方法的雏形可以在文章的示例中看到，但我想在第三部分中详细介绍。
了解更多有关建模的知识是非常有趣的。
能听到更多关于建模的话题，我很感兴趣。
如果我们谈论的是如何建立一个好的概率模型，从而建立一个有利可图的 TS，那几乎是不可能的。无论如何，我已经在有关差距的文章中概述了我的方法的基本原则，而且我还没有计划撰写任何有关这方面的文章。
在这一系列文章中，我使用的是标准模型示例，这样就不会使表述过于复杂。
但也许你的意思更具体--比如计量经济学建模或蒙特卡罗建模等。在这种情况下，需要澄清。
如果我们谈论的是如何建立一个好的概率模型，从而建立一个有利可图的 TS，那么这几乎是不可能的。无论如何，我已经在有关差距的文章中概述了我的方法的基本原则，而且我还没有计划撰写任何有关这个方向的文章。
在这一系列文章中，我使用了标准模型示例，以避免表述过于复杂。
但也许你的意思更具体--比如计量经济学建模或蒙特卡罗建模等。在这种情况下，需要澄清。
问题更多的是关于建立科学模型的理论。从哪里获得灵感，使用什么公式建模，如何评估模型的质量，以及预测、不和谐等问题。
计划再编写两个关于随机变量和随机过程的部分。
这很好，因为商人们普遍不懂谣言）。
恐怕在这个系列中，我们不会涉及连续时间的过程--我们只能局限于离散时间（计量经济学 方法）。
这不是一回事吗？
连续时间可以通过离散化还原为离散时间。离散时间可以通过插值法还原为连续时间（但实际上没有人需要这样做，因为分析我们周围世界的工具（演绎技术）是离散的）。
我不知道你们文章的整个周期会是什么内容，但如果文章再次预测价格，不管是用什么方法--用统计数据、理论、....手鼓舞...
那么，唉，在这个资源上和其他资源上已经讨论过 100500 次了，这些研究的结果要么是价格是随机的，要么是有规律的（根据历史），在这里，你把它 "放在一个盘子里"！
交易就是价格预测。你可能不喜欢这个词，但这就是它的本质。简单地说，您需要进入一个交易栏，并在进入前做出预测--向上或向下。您（隐含地）预测您的交易将获利，否则您就不会开仓。
在下一个交易栏，交易被平仓，您可以对预测的质量（也就是交易系统的质量）进行评估。