文章 "概率论与数理统计示例（第一部分）：基础与初级理论" - 页 4

新评论
 
我再猜一个阿塔曼的谜语。
 
Aleksey Nikolayev:

常量模型和片断常量模型的问题在于，我们不能不使用它们）事实上，使用经过优化或过度优化的 EA 的方法就是使用这种方法。

为什么不能用？

如果优化能在一段历史上找到最佳交易时间，那么实质上我们已经将连续的时间序列 分成了几段，这将是我们的片断常数模型，满足市场 进入-退出的条件，我认为形式化的数学公式对交易来说并不那么重要。


阿列克谢-尼古拉耶夫：

只有手动交易的自由和创造性飞行才能避免这些模型）。

这一点值得怀疑，因为统计数字表明，手动交易的速度要快得多，但在风险不变的情况下，按照严格设定的算法进行交易，往往会使起始保证金变得悬而未决、

在我看来，这种说法在本质上是无法证明的，它属于......我的祖父赤手空拳地去抓熊，))))。

 
Igor Makanu:

为什么我们不能使用它？

我写的是我们不能不使用它）。

而手动（更正确的说法是--杂乱无章）可以让我们避免使用它)

 
Aleksey Nikolayev:

我写了不能不用）

我明白了，显然是非常复杂的语言结构妨碍了我正确阅读您的信息。

我希望在下一篇文章中，我不会再不使用精心制作的材料 ))))。

谢谢

 
Igor Makanu:

我明白了，显然是非常复杂的语言结构妨碍了我正确阅读您的留言

我希望在下一篇文章中，我不会再不使用表述清楚的材料 ))))

谢谢

会发生的）

 

补充...

最近在 Hubre 上发表的关于随机性话题的文章

https:// habr.com/ru/company/skillfactory/blog/509176/

数据集只是罗夏克测试（你看到了你想看到的）。


SZY：这篇文章不是最好的，但总体上有一种理性的纹理

 

阿列克谢，谢谢你的文章！

我们正在等待下一篇文章

可惜没有测试人员统计....
 
Rorschach:
我再来猜一个阿塔曼的谜语。

在他的时代，我曾饶有兴趣地阅读过他在网络蜘蛛上发表的文章档案。遗憾的是，并不是每个人都能像逝者一样拥有如此敏锐的思维。就我个人而言，我更喜欢亚历山大-戈尔恰科夫（Alexander Gorchakov）枯燥乏味但又相当易懂的演讲。

关于您链接中的引文--在我看来，它是试图用概率语言（普里戈金、贝叶斯公式等）来表述当今经济物理学试图用博弈论和统计物理学的语言来表述的那些东西--相态及其变化等等等等。此外，经济物理学恰恰是针对金融市场说这些话的，而不是借助与生物对象类比的形式。

 
Renat Akhtyamov:

阿列克谢，谢谢你的文章！

我们正在等待下一篇文章

可惜没有测试人员的统计....

谢谢！

我会尝试的。

如果我开始销售智能交易系统 和指标，肯定会出现 Steytes.....。

 
Igor Makanu:

事后...

从最近关于 Hubre 的文章看随机性的话题

https:// habr.com/ru/company/skillfactory/blog/509176/

数据集只是一个罗夏克测试（你看到了你想看到的东西）


SZY：这篇文章不是最好的，但总的来说有理性的纹理。

其中主要的合理思路是，你应该在同一数据上建立多个解释（模型集合）。另一方面，我们就是这样做的，用不同的方法使用相同的价格序列）。

123456789
新评论