【探讨】能否会出现超级马丁策略? - 页 2 123456 新评论 Ziheng Zhuang 2019.03.19 13:11 #11 马丁是可以搞的,顺势加仓,逆势也加仓。 具体设计起来比较复杂。 Shao Chen 2019.03.20 00:41 #12 我要问一个比较尖锐的问题了:交易的本质是什么? 是概率,如果你的交易模型在概率上占优势,需要马丁吗? 举个简单的例子:如果抛硬币,正面你赚100,反面你亏50,那么有必要亏了50下把100的下注吗?如果你手里面有1000元,这样下注是有可能输完的。 这个问题凯利公式已经给出了答案,合理的单次下注额应该是:1000X(0.5X2-0.5)/2=250元 亏掉250过后应该是750X(0.5X2-0.5)/2=187.5元,这个游戏的概率优势是(0.5X2-0.5)/2=25%,反复操作相当暴利 赌场中百家乐的概率优势是2.5%,赌徒在面临这样的概率劣势情形下,1000元玩300把,最后会只剩下0.5元钱,计算公式如下 1000X(0.975^300)=0.50278778,可怕吗?很可怕,所以赌场从来都不怕你赢钱,只怕你不来,大客户直升飞机接送。 所以做交易一开始投资者就处于劣势地位,手续费和点差库存就够干死绝大部人了,你还想着用什么马丁策略?这样的思路非常害人,背离了概率取胜的初衷。 结论:投机市场绝非儿戏,需要严谨专业的态度,在不断的实战中总结出一套概率上占明显优势的系统,做好资金管理,才能长久活下去,活下去了才有更多的机会,远离马丁系统。 Ke Zhao 2019.03.20 06:04 #13 Shaofei Chen: 我要问一个比较尖锐的问题了:交易的本质是什么? 是概率,如果你的交易模型在概率上占优势,需要马丁吗? 举个简单的例子:如果抛硬币,正面你赚100,反面你亏50,那么有必要亏了50下把100的下注吗?如果你手里面有1000元,这样下注是有可能输完的。 这个问题凯利公式已经给出了答案,合理的单次下注额应该是:1000X(0.5X2-0.5)/2=250元 亏掉250过后应该是750X(0.5X2-0.5)/2=187.5元,这个游戏的概率优势是(0.5X2-0.5)/2=25%,反复操作相当暴利 赌场中百家乐的概率优势是2.5%,赌徒在面临这样的概率劣势情形下,1000元玩300把,最后会只剩下0.5元钱,计算公式如下 1000X(0.975^300)=0.50278778,可怕吗?很可怕,所以赌场从来都不怕你赢钱,只怕你不来,大客户直升飞机接送。 所以做交易一开始投资者就处于劣势地位,手续费和点差库存就够干死绝大部人了,你还想着用什么马丁策略?这样的思路非常害人,背离了概率取胜的初衷。 结论:投机市场绝非儿戏,需要严谨专业的态度,在不断的实战中总结出一套概率上占明显优势的系统,做好资金管理,才能长久活下去,活下去了才有更多的机会,远离马丁系统。说的很好,我一直在用马丁,靠仓位控制和止损在做震荡区间的交易,您说的概率策略也在研究中,目前也已经开始实盘测试 Ke Zhao 2019.03.20 06:04 #14 Ziheng Zhuang: 马丁是可以搞的,顺势加仓,逆势也加仓。 具体设计起来比较复杂。有好的思路框架吗? [删除] 2019.03.27 05:42 #15 我们就有一款多空货币对组合的插件 收益率不错 但不是是那种马丁 Shaoting He 2019.03.27 07:11 #16 我设计了一套EA,4小时趋势+马丁,非常暴力。 Pengfei Wang 2019.03.28 11:59 #17 Xiangdong Guo: 正反马丁对冲策略多年以前就实测过了,结局依然是亏损。 由于存在交易成本,一旦下单便产生了不可逆亏损,所以无论正反马丁,只要手数加大,不可逆亏损随之扩大,同时可用保证金急剧减少,结果就是比单向马丁爆仓更快。 你的第一条,用于对冲的反马丁,如果手数小于或等于正马丁手数,那么它的盈利永远也无法弥补亏损;如果手数大于正马丁,那么行情回调正马丁退出时,原来的反马丁成为新的亏损源,恶性循环。。。 第二条,历史证明,用菲波纳奇级数作为回调依据就是笑话,不信的话可以自己随便定义一组不等距或等距级数,譬如 15%,35%,50%,85% 啥的,你会发现好像效果差不多,背后隐藏的实际含义就是逗你玩,哈哈。。。 第三条,若想利用回调冲抵亏损,手数需要几何指数增加,这不原本就是马丁被人唾弃的病根吗? 第四条,又回到赌趋势的老路上了,结果就是再次扑街!半夜睡醒就想,没事就想,会想出来的!我就是这样操作的! [删除] 2019.03.29 06:48 #18 智汇圈跟单社区有一个信号“黑夜黎明”,请问该信号在MQL5上吗?这个信号是马丁信号,哪位大神如知道告知一下,谢谢 Shaoting He 2019.03.29 07:29 #19 Ke Zhao: 在杠杆交易环境下有一种策略一直被推崇,那就是马丁格尔。逆势加仓,博取回调利润,有很多人认为马丁格尔策略最终一定是爆仓,大趋势出现一次就可以让仓位失控导致满盘皆输。那么是否会出现超级马丁策略?今天来详细分析一下。 之前笔者讲述了马丁格尔的原理,其实还有一种反马丁策略,就是顺势加仓。即一单位赌注开始,每次赢钱以后就讲赌注加倍,如果亏损一次就回到原来一单位赌注。这种方式可以降低风险,增加的赌注来自于赢钱的基础,相对于纯马丁逆势加仓账户安全性会更高一些,然而弊端也很明显,加倍的赌注可能会带来更大的一次损失。 把反马丁提出来不是为了让使用这种方式去直接交易,而是让其与马丁相结合,来达到对冲的效果。如何来优化马丁策略?首先我们要控制马丁的进场位置,即可能存在的震荡的开端,什么时候回调的概率大什么时候马丁进场,加仓的方式也不能只是单一的相同距离和相同加仓倍率,而要选择斐波那契动态方式加仓。 大概思路整理如下: 第一,仓位上可以选择先过滤一段趋势,即行情上涨100点以后马丁策略开始进场做空,同时加入反马丁头寸。出场可以设置平衡盈利出场或平保出场。 第二,采用斐波那契回调的数值调整加仓距离和加仓倍率,以保证可以尽快出场,避免长期持仓逆势浮亏。 第三,用高位回调的盈利对冲底部浮亏的头寸,以控制净手数来控制整个账户的风险。 第四,止损机制,就算加入了反马丁,但主要引导还是通过马丁来实现,因此当出现趋势单边行情,要及时终止马丁的头寸,即止损出局或砍掉一部分比例的马丁仓位,让反马丁成为利润基础,趋势反转进入震荡周期再加入马丁策略。 笔者相信通过以上四种方式,经过不断推演和复盘很有可能出现一套超级马丁策略。可能盈利与传统纯马丁不能相比,但最少不会让马丁成为爆仓的源头。马丁用好了,威力巨大。 Zhiqiang Zhu 2019.03.30 03:57 #20 Ke Zhao: 在杠杆交易环境下有一种策略一直被推崇,那就是马丁格尔。逆势加仓,博取回调利润,有很多人认为马丁格尔策略最终一定是爆仓,大趋势出现一次就可以让仓位失控导致满盘皆输。那么是否会出现超级马丁策略?今天来详细分析一下。 之前笔者讲述了马丁格尔的原理,其实还有一种反马丁策略,就是顺势加仓。即一单位赌注开始,每次赢钱以后就讲赌注加倍,如果亏损一次就回到原来一单位赌注。这种方式可以降低风险,增加的赌注来自于赢钱的基础,相对于纯马丁逆势加仓账户安全性会更高一些,然而弊端也很明显,加倍的赌注可能会带来更大的一次损失。 把反马丁提出来不是为了让使用这种方式去直接交易,而是让其与马丁相结合,来达到对冲的效果。如何来优化马丁策略?首先我们要控制马丁的进场位置,即可能存在的震荡的开端,什么时候回调的概率大什么时候马丁进场,加仓的方式也不能只是单一的相同距离和相同加仓倍率,而要选择斐波那契动态方式加仓。 大概思路整理如下: 第一,仓位上可以选择先过滤一段趋势,即行情上涨100点以后马丁策略开始进场做空,同时加入反马丁头寸。出场可以设置平衡盈利出场或平保出场。 第二,采用斐波那契回调的数值调整加仓距离和加仓倍率,以保证可以尽快出场,避免长期持仓逆势浮亏。 第三,用高位回调的盈利对冲底部浮亏的头寸,以控制净手数来控制整个账户的风险。 第四,止损机制,就算加入了反马丁,但主要引导还是通过马丁来实现,因此当出现趋势单边行情,要及时终止马丁的头寸,即止损出局或砍掉一部分比例的马丁仓位,让反马丁成为利润基础,趋势反转进入震荡周期再加入马丁策略。 笔者相信通过以上四种方式,经过不断推演和复盘很有可能出现一套超级马丁策略。可能盈利与传统纯马丁不能相比,但最少不会让马丁成为爆仓的源头。马丁是一条死胡同,走不通的。劝各位别想着怎么让马丁永赚不赔。选择一条正确的策略,可以走向光明,到达胜利的彼岸。比如下面的趋势策略。 想利用马丁策略,实际上就是一种不懂交易逻辑,其他策略都不懂怎么开始的菜鸟而已。 因为马丁就是仓位管理的一种方法而已,根本不涉及交易信号,市场动态的专业技术。总之正因为这些,大家都喜欢,这些大家自然就是些菜鸟而已。 123456 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
马丁是可以搞的,顺势加仓,逆势也加仓。
具体设计起来比较复杂。
我要问一个比较尖锐的问题了:交易的本质是什么? 是概率,如果你的交易模型在概率上占优势,需要马丁吗?
举个简单的例子:如果抛硬币,正面你赚100,反面你亏50,那么有必要亏了50下把100的下注吗?如果你手里面有1000元,这样下注是有可能输完的。
这个问题凯利公式已经给出了答案,合理的单次下注额应该是:1000X(0.5X2-0.5)/2=250元 亏掉250过后应该是750X(0.5X2-0.5)/2=187.5元,这个游戏的概率优势是(0.5X2-0.5)/2=25%,反复操作相当暴利
赌场中百家乐的概率优势是2.5%,赌徒在面临这样的概率劣势情形下,1000元玩300把,最后会只剩下0.5元钱,计算公式如下 1000X(0.975^300)=0.50278778,可怕吗?很可怕,所以赌场从来都不怕你赢钱,只怕你不来,大客户直升飞机接送。
所以做交易一开始投资者就处于劣势地位,手续费和点差库存就够干死绝大部人了,你还想着用什么马丁策略?这样的思路非常害人,背离了概率取胜的初衷。
结论:投机市场绝非儿戏,需要严谨专业的态度,在不断的实战中总结出一套概率上占明显优势的系统,做好资金管理,才能长久活下去,活下去了才有更多的机会,远离马丁系统。
我要问一个比较尖锐的问题了:交易的本质是什么? 是概率,如果你的交易模型在概率上占优势,需要马丁吗?
举个简单的例子:如果抛硬币,正面你赚100,反面你亏50,那么有必要亏了50下把100的下注吗?如果你手里面有1000元,这样下注是有可能输完的。
这个问题凯利公式已经给出了答案,合理的单次下注额应该是:1000X(0.5X2-0.5)/2=250元 亏掉250过后应该是750X(0.5X2-0.5)/2=187.5元,这个游戏的概率优势是(0.5X2-0.5)/2=25%,反复操作相当暴利
赌场中百家乐的概率优势是2.5%,赌徒在面临这样的概率劣势情形下,1000元玩300把,最后会只剩下0.5元钱,计算公式如下 1000X(0.975^300)=0.50278778,可怕吗?很可怕,所以赌场从来都不怕你赢钱,只怕你不来,大客户直升飞机接送。
所以做交易一开始投资者就处于劣势地位,手续费和点差库存就够干死绝大部人了,你还想着用什么马丁策略?这样的思路非常害人,背离了概率取胜的初衷。
结论:投机市场绝非儿戏,需要严谨专业的态度,在不断的实战中总结出一套概率上占明显优势的系统,做好资金管理,才能长久活下去,活下去了才有更多的机会,远离马丁系统。
说的很好,我一直在用马丁,靠仓位控制和止损在做震荡区间的交易,您说的概率策略也在研究中,目前也已经开始实盘测试
马丁是可以搞的,顺势加仓,逆势也加仓。
具体设计起来比较复杂。
有好的思路框架吗?
正反马丁对冲策略多年以前就实测过了,结局依然是亏损。
由于存在交易成本,一旦下单便产生了不可逆亏损,所以无论正反马丁,只要手数加大,不可逆亏损随之扩大,同时可用保证金急剧减少,结果就是比单向马丁爆仓更快。
你的第一条,用于对冲的反马丁,如果手数小于或等于正马丁手数,那么它的盈利永远也无法弥补亏损;如果手数大于正马丁,那么行情回调正马丁退出时,原来的反马丁成为新的亏损源,恶性循环。。。
第二条,历史证明,用菲波纳奇级数作为回调依据就是笑话,不信的话可以自己随便定义一组不等距或等距级数,譬如 15%,35%,50%,85% 啥的,你会发现好像效果差不多,背后隐藏的实际含义就是逗你玩,哈哈。。。
第三条,若想利用回调冲抵亏损,手数需要几何指数增加,这不原本就是马丁被人唾弃的病根吗?
第四条,又回到赌趋势的老路上了,结果就是再次扑街!
半夜睡醒就想,没事就想,会想出来的!我就是这样操作的!
在杠杆交易环境下有一种策略一直被推崇,那就是马丁格尔。逆势加仓,博取回调利润,有很多人认为马丁格尔策略最终一定是爆仓,大趋势出现一次就可以让仓位失控导致满盘皆输。那么是否会出现超级马丁策略?今天来详细分析一下。
之前笔者讲述了马丁格尔的原理,其实还有一种反马丁策略,就是顺势加仓。即一单位赌注开始,每次赢钱以后就讲赌注加倍,如果亏损一次就回到原来一单位赌注。这种方式可以降低风险,增加的赌注来自于赢钱的基础,相对于纯马丁逆势加仓账户安全性会更高一些,然而弊端也很明显,加倍的赌注可能会带来更大的一次损失。
把反马丁提出来不是为了让使用这种方式去直接交易,而是让其与马丁相结合,来达到对冲的效果。如何来优化马丁策略?首先我们要控制马丁的进场位置,即可能存在的震荡的开端,什么时候回调的概率大什么时候马丁进场,加仓的方式也不能只是单一的相同距离和相同加仓倍率,而要选择斐波那契动态方式加仓。
大概思路整理如下:
第一,仓位上可以选择先过滤一段趋势,即行情上涨100点以后马丁策略开始进场做空,同时加入反马丁头寸。出场可以设置平衡盈利出场或平保出场。
第二,采用斐波那契回调的数值调整加仓距离和加仓倍率,以保证可以尽快出场,避免长期持仓逆势浮亏。
第三,用高位回调的盈利对冲底部浮亏的头寸,以控制净手数来控制整个账户的风险。
第四,止损机制,就算加入了反马丁,但主要引导还是通过马丁来实现,因此当出现趋势单边行情,要及时终止马丁的头寸,即止损出局或砍掉一部分比例的马丁仓位,让反马丁成为利润基础,趋势反转进入震荡周期再加入马丁策略。
笔者相信通过以上四种方式,经过不断推演和复盘很有可能出现一套超级马丁策略。可能盈利与传统纯马丁不能相比,但最少不会让马丁成为爆仓的源头。
马丁用好了,威力巨大。
在杠杆交易环境下有一种策略一直被推崇,那就是马丁格尔。逆势加仓,博取回调利润,有很多人认为马丁格尔策略最终一定是爆仓,大趋势出现一次就可以让仓位失控导致满盘皆输。那么是否会出现超级马丁策略?今天来详细分析一下。
之前笔者讲述了马丁格尔的原理,其实还有一种反马丁策略,就是顺势加仓。即一单位赌注开始,每次赢钱以后就讲赌注加倍,如果亏损一次就回到原来一单位赌注。这种方式可以降低风险,增加的赌注来自于赢钱的基础,相对于纯马丁逆势加仓账户安全性会更高一些,然而弊端也很明显,加倍的赌注可能会带来更大的一次损失。
把反马丁提出来不是为了让使用这种方式去直接交易,而是让其与马丁相结合,来达到对冲的效果。如何来优化马丁策略?首先我们要控制马丁的进场位置,即可能存在的震荡的开端,什么时候回调的概率大什么时候马丁进场,加仓的方式也不能只是单一的相同距离和相同加仓倍率,而要选择斐波那契动态方式加仓。
大概思路整理如下:
第一,仓位上可以选择先过滤一段趋势,即行情上涨100点以后马丁策略开始进场做空,同时加入反马丁头寸。出场可以设置平衡盈利出场或平保出场。
第二,采用斐波那契回调的数值调整加仓距离和加仓倍率,以保证可以尽快出场,避免长期持仓逆势浮亏。
第三,用高位回调的盈利对冲底部浮亏的头寸,以控制净手数来控制整个账户的风险。
第四,止损机制,就算加入了反马丁,但主要引导还是通过马丁来实现,因此当出现趋势单边行情,要及时终止马丁的头寸,即止损出局或砍掉一部分比例的马丁仓位,让反马丁成为利润基础,趋势反转进入震荡周期再加入马丁策略。
笔者相信通过以上四种方式,经过不断推演和复盘很有可能出现一套超级马丁策略。可能盈利与传统纯马丁不能相比,但最少不会让马丁成为爆仓的源头。
选择一条正确的策略,可以走向光明,到达胜利的彼岸。比如下面的趋势策略。
想利用马丁策略,实际上就是一种不懂交易逻辑,其他策略都不懂怎么开始的菜鸟而已。
因为马丁就是仓位管理的一种方法而已,根本不涉及交易信号,市场动态的专业技术。总之正因为这些,大家都喜欢,这些大家自然就是些菜鸟而已。