【探讨】能否会出现超级马丁策略?

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Ke Zhao
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Ke Zhao  
在杠杆交易环境下有一种策略一直被推崇,那就是马丁格尔。逆势加仓,博取回调利润,有很多人认为马丁格尔策略最终一定是爆仓,大趋势出现一次就可以让仓位失控导致满盘皆输。那么是否会出现超级马丁策略?今天来详细分析一下。
  之前笔者讲述了马丁格尔的原理,其实还有一种反马丁策略,就是顺势加仓。即一单位赌注开始,每次赢钱以后就讲赌注加倍,如果亏损一次就回到原来一单位赌注。这种方式可以降低风险,增加的赌注来自于赢钱的基础,相对于纯马丁逆势加仓账户安全性会更高一些,然而弊端也很明显,加倍的赌注可能会带来更大的一次损失。
  把反马丁提出来不是为了让使用这种方式去直接交易,而是让其与马丁相结合,来达到对冲的效果。如何来优化马丁策略?首先我们要控制马丁的进场位置,即可能存在的震荡的开端,什么时候回调的概率大什么时候马丁进场,加仓的方式也不能只是单一的相同距离和相同加仓倍率,而要选择斐波那契动态方式加仓。
  大概思路整理如下:
  第一,仓位上可以选择先过滤一段趋势,即行情上涨100点以后马丁策略开始进场做空,同时加入反马丁头寸。出场可以设置平衡盈利出场或平保出场。
  第二,采用斐波那契回调的数值调整加仓距离和加仓倍率,以保证可以尽快出场,避免长期持仓逆势浮亏。
  第三,用高位回调的盈利对冲底部浮亏的头寸,以控制净手数来控制整个账户的风险。
  第四,止损机制,就算加入了反马丁,但主要引导还是通过马丁来实现,因此当出现趋势单边行情,要及时终止马丁的头寸,即止损出局或砍掉一部分比例的马丁仓位,让反马丁成为利润基础,趋势反转进入震荡周期再加入马丁策略。
  笔者相信通过以上四种方式,经过不断推演和复盘很有可能出现一套超级马丁策略。可能盈利与传统纯马丁不能相比,但最少不会让马丁成为爆仓的源头。
Ke Zhao
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Ke Zhao  
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Xiangdong Guo
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Xiangdong Guo  
Ke Zhao:
在杠杆交易环境下有一种策略一直被推崇,那就是马丁格尔。逆势加仓,博取回调利润,有很多人认为马丁格尔策略最终一定是爆仓,大趋势出现一次就可以让仓位失控导致满盘皆输。那么是否会出现超级马丁策略?今天来详细分析一下。
  之前笔者讲述了马丁格尔的原理,其实还有一种反马丁策略,就是顺势加仓。即一单位赌注开始,每次赢钱以后就讲赌注加倍,如果亏损一次就回到原来一单位赌注。这种方式可以降低风险,增加的赌注来自于赢钱的基础,相对于纯马丁逆势加仓账户安全性会更高一些,然而弊端也很明显,加倍的赌注可能会带来更大的一次损失。
  把反马丁提出来不是为了让使用这种方式去直接交易,而是让其与马丁相结合,来达到对冲的效果。如何来优化马丁策略?首先我们要控制马丁的进场位置,即可能存在的震荡的开端,什么时候回调的概率大什么时候马丁进场,加仓的方式也不能只是单一的相同距离和相同加仓倍率,而要选择斐波那契动态方式加仓。
  大概思路整理如下:
  第一,仓位上可以选择先过滤一段趋势,即行情上涨100点以后马丁策略开始进场做空,同时加入反马丁头寸。出场可以设置平衡盈利出场或平保出场。
  第二,采用斐波那契回调的数值调整加仓距离和加仓倍率,以保证可以尽快出场,避免长期持仓逆势浮亏。
  第三,用高位回调的盈利对冲底部浮亏的头寸,以控制净手数来控制整个账户的风险。
  第四,止损机制,就算加入了反马丁,但主要引导还是通过马丁来实现,因此当出现趋势单边行情,要及时终止马丁的头寸,即止损出局或砍掉一部分比例的马丁仓位,让反马丁成为利润基础,趋势反转进入震荡周期再加入马丁策略。
  笔者相信通过以上四种方式,经过不断推演和复盘很有可能出现一套超级马丁策略。可能盈利与传统纯马丁不能相比,但最少不会让马丁成为爆仓的源头。

正反马丁对冲策略多年以前就实测过了,结局依然是亏损。

由于存在交易成本,一旦下单便产生了不可逆亏损,所以无论正反马丁,只要手数加大,不可逆亏损随之扩大,同时可用保证金急剧减少,结果就是比单向马丁爆仓更快。

你的第一条,用于对冲的反马丁,如果手数小于或等于正马丁手数,那么它的盈利永远也无法弥补亏损;如果手数大于正马丁,那么行情回调正马丁退出时,原来的反马丁成为新的亏损源,恶性循环。。。

第二条,历史证明,用菲波纳奇级数作为回调依据就是笑话,不信的话可以自己随便定义一组不等距或等距级数,譬如 15%,35%,50%,85% 啥的,你会发现好像效果差不多,背后隐藏的实际含义就是逗你玩,哈哈。。。

第三条,若想利用回调冲抵亏损,手数需要几何指数增加,这不原本就是马丁被人唾弃的病根吗?

第四条,又回到赌趋势的老路上了,结果就是再次扑街!

Xiaoqin Zhou
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Xiaoqin Zhou  
在死胡同里越走越远
Ke Zhao
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Ke Zhao  
Xiangdong Guo:

正反马丁对冲策略多年以前就实测过了,结局依然是亏损。

由于存在交易成本,一旦下单便产生了不可逆亏损,所以无论正反马丁,只要手数加大,不可逆亏损随之扩大,同时可用保证金急剧减少,结果就是比单向马丁爆仓更快。

你的第一条,用于对冲的反马丁,如果手数小于或等于正马丁手数,那么它的盈利永远也无法弥补亏损;如果手数大于正马丁,那么行情回调正马丁退出时,原来的反马丁成为新的亏损源,恶性循环。。。

第二条,历史证明,用菲波纳奇级数作为回调依据就是笑话,不信的话可以自己随便定义一组不等距或等距级数,譬如 15%,35%,50%,85% 啥的,你会发现好像效果差不多,背后隐藏的实际含义就是逗你玩,哈哈。。。

第三条,若想利用回调冲抵亏损,手数需要几何指数增加,这不原本就是马丁被人唾弃的病根吗?

第四条,又回到赌趋势的老路上了,结果就是再次扑街

目前我测试成型的是一个半自动的工具,诚然全自动还是跟马丁无区别,最终爆仓迟早的事,能做到的就是控制净手数 根据平均振幅来控制极限马丁极限层数

facai88
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facai88  
如果你本金无限,可以试试。
Ke Zhao
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Ke Zhao  
facai88:
如果你本金无限,可以试试。

无限资金去做 是不是有点资金利用率太低了

Ke Zhao
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Ke Zhao  
Xiaoqin Zhou:
在死胡同里越走越远

我一直认为 趋势和震荡都能赚钱, 带止损的马丁也是可以盈利的

Yaowen Liu
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Yaowen Liu  
值得借鉴,略复杂,反向马丁感觉不现实
Ke Zhao
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Ke Zhao  
Yaowen Liu:
值得借鉴,略复杂,反向马丁感觉不现实

目前能做到的就是通过马丁引导出反向马丁进场

Ke Zhao
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Ke Zhao  
希望朋友能多提一下建议,继续优化,让马丁成为资金管理,而并不是策略
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