文章 "交易员生存技巧: 由指标制作的快餐" - 页 8

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Rashid Umarov:

PS 我在 USDJPY M30 2017.02.01-2018.01.18 "All ticks"（如文章所述）MetaQuotes-Demo 上运行了标准 MACD 样本。

如何在 8 秒内完成？尤其是1秒钟？

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fxsaber, 2018.01.26 11:06 AM.

什么都没做。按原样运行。在上述日志中重现所有数据。 在利润方面，你的结果应该和我的完全一样。性能方面也不会有太大差别。

 
Rashid Umarov:
真的吗？当你声称在我 花钱买来的文章中发现了错误或问题时，我一定会核实的。同时，我们不要 "我们"。因为你说得好像你在颐指气使。
 
fxsaber:

在您的设置中，MACD 从交割开始就变得简单了。余额中的欧元从何而来？

测试时间还是比您的长很多。

2018.01.26 13:34:10.520 Core 1  authorized (agent build 1755)
2018.01.26 13:34:10.522 Tester  EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5 from 2017.09.01 00:00 to 2018.01.26 00:00

2018.01.26 13:34:16.792 Core 1  EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): generating based on real ticks
2018.01.26 13:34:16.792 Core 1  EURUSD,M1: testing of Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5 from 2017.09.01 00:00 to 2018.01.26 00:00 started with inputs:
2018.01.26 13:34:16.792 Core 1    InpLots=0.1
2018.01.26 13:34:16.792 Core 1    InpTakeProfit=50
2018.01.26 13:34:16.792 Core 1    InpTrailingStop=30
2018.01.26 13:34:16.792 Core 1    InpMACDOpenLevel=3
2018.01.26 13:34:16.792 Core 1    InpMACDCloseLevel=2
2018.01.26 13:34:16.792 Core 1    InpMATrendPeriod=26


2018.01.26 13:25:46.482 Core 1  final balance 10168.90 USD
2018.01.26 13:25:46.482 Core 1  EURUSD,M1: 9753093 ticks, 147480 bars generated. Environment synchronized in 0:00:02.610. 
Test passed in 0:00:19.062 (including ticks preprocessing 0:00:02.078).
2018.01.26 13:25:46.482 Core 1  EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:21.672 (including 0:00:02.610 for history data synchronization)
2018.01.26 13:25:46.482 Core 1  600 Mb memory used including 44 Mb of history data, 256 Mb of tick data
 

在文章中的时间框架上，欧元兑美元 M30 和美元兑日元 M30

MACD Sample One value at a time.mq5:

final balance 100180.01 USD
EURUSD,M30: 26390728 ticks, 12510 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.125. Test passed in 0:00:41.016 (including ticks preprocessing 0:00:02.328).
EURUSD,M30: total time from login to stop testing 0:00:41.141 (including 0:00:00.125 for history data synchronization)
756 Mb memory used including 1.88 Mb of history data, 512 Mb of tick data

final balance 99523.31 USD
USDJPY,M30: 29801706 ticks, 11837 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.032. Test passed in 0:01:00.937 (including ticks preprocessing 0:00:02.735).
USDJPY,M30: total time from login to stop testing 0:01:00.969 (including 0:00:00.032 for history data synchronization)
819 Mb memory used including 1.88 Mb of history data, 576 Mb of tick data


MACD Sample 4 to 5 MQL4 style.mq5:

final balance 100192.51 USD
EURUSD,M30: 26390728 ticks, 12510 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.140. Test passed in 0:01:37.969 (including ticks preprocessing 0:00:02.329).
EURUSD,M30: total time from login to stop testing 0:01:38.109 (including 0:00:00.140 for history data synchronization)
755 Mb memory used including 1.88 Mb of history data, 512 Mb of tick data

final balance 99550.10 USD
USDJPY,M30: 29801706 ticks, 11837 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.031. Test passed in 0:01:51.328 (including ticks preprocessing 0:00:02.500).
USDJPY,M30: total time from login to stop testing 0:01:51.359 (including 0:00:00.031 for history data synchronization)
819 Mb memory used including 1.88 Mb of history data, 576 Mb of tick data

测试时间相差两次。而且不是 8 秒或 1 秒。

如果比较余额 - 是的，数字上有细微差别，但在图表上并不明显。

 
Vasiliy Sokolov:

事实上，这里对这一主题的描述是在一个稍有不同的层面上进行的：

  • 数以千计的指标已经编写完成，通过 iCustom 访问，并分配适当的缓冲区/句柄，如此等等。这是一个缓慢且耗费资源的过程；
  • 指标可以作为智能交易系统中的一个纯函数来实现--在这种情况下，所需数值的计算速度会更快，所需的内存也会更少。

我们的想法是编写某种接口，允许统一访问任何自定义指标，但如果指标是作为单独的纯函数实现的，则会引用该函数而不是句柄。 这样，我们就能获得良好的加速效果，同时也不会失去对任意指标的访问权限。这是个有趣的话题，我甚至想研究一下。

试一试，看看是否值得。我希望采用这种方法--我们从指标中取出 OnCalculate，用一个新名称稍加修改，然后将其添加到指标代码中，现在我们就可以将该函数作为 bibilio 函数使用，从智能交易系统中向其传递参数。对吗？
 
Rashid Umarov:
......我希望采用这种方法--我们从指标中取出 OnCalculate，用一个新名称稍作修改，然后将其添加到指标代码中，现在我们就可以将该函数作为 bibilio 函数使用，并将 Expert Advisor 中的参数传递给它。对吗？
我们需要考虑如何实现。现在很难说如何实现。
 
Rashid Umarov:
试试吧，看看是否值得。我希望采用这种方法--我们从指标中取出 OnCalculate，用一个新名称稍加修改，然后将其添加到指标代码中，现在我们就可以将该函数作为 bibilio 函数使用，并将 Expert Advisor 中的参数传递给它。对吗？

我在 iRSIOnArray() 中就是这么做的，它不在 mql5 中。它在指标中起作用。要从智能交易系统中调用它，就不能这么直接了。 

//+------------------------------------------------------------------+
//| 数组上的相对强弱指数|
//+------------------------------------------------------------------+
template<typename T>
int RSIOnArray(const int rates_total,
               const int prev_calculated,
               const int begin,
               const int period,
               const T &price[],
               double &buffer_pos[],
               double &buffer_neg[],
               double &buffer_rsi[])
  {
   int   i;
   T     diff;
//--- 检查率计数
   if(period<1 || rates_total-begin<period) return(0);
//--- 保存系列标志
   bool as_series_price=ArrayGetAsSeries(price);
   bool as_series_rsi=ArrayGetAsSeries(buffer_rsi);
   if(as_series_price)
      ArraySetAsSeries(price,false);
   if(as_series_rsi)
     {
      ArraySetAsSeries(buffer_rsi,false);
      ArraySetAsSeries(buffer_pos,false);
      ArraySetAsSeries(buffer_neg,false);
     }
//--- 初步计算
   int pos=prev_calculated-1;
   if(pos<=period)
     {
      //--- 不计算指标的第一个 RSIPeriod 值
      buffer_rsi[0]=0.0;
      buffer_pos[0]=0.0;
      buffer_neg[0]=0.0;
      T SumP=0.0;
      T SumN=0.0;
      for(i=1; i<=period; i++)
        {
         buffer_rsi[i]=0.0;
         buffer_pos[i]=0.0;
         buffer_neg[i]=0.0;
         diff=price[i]-price[i-1];
         SumP+=(diff>0 ? diff : 0);
         SumN+=(diff<0 ?-diff : 0);
        }
      //--- 计算第一个可见值
      buffer_pos[period]=double(SumP/period);
      buffer_neg[period]=double(SumN/period);
      
      buffer_rsi[period]=100.0-(100.0/(1.0+buffer_pos[period]/(buffer_neg[period]>0 ? buffer_neg[period] : DBL_MIN)));
      //--- 为主计算准备位置值
      pos=period+1;
     }
//--- 主循环计算
   for(i=pos;i<rates_total && !IsStopped();i++)
     {
      diff=price[i]-price[i-1];
      buffer_pos[i]=(buffer_pos[i-1]*(period-1)+(diff>0.0 ? diff : 0.0))/period;
      buffer_neg[i]=(buffer_neg[i-1]*(period-1)+(diff<0.0 ?-diff : 0.0))/period;
      buffer_rsi[i]=100.0-100.0/(1+buffer_pos[i]/(buffer_neg[i]>0 ? buffer_neg[i] : DBL_MIN));
     }
//--- 恢复 as_series 标志
   if(as_series_price) ArraySetAsSeries(price,true);
   if(as_series_rsi)
     {
      ArraySetAsSeries(buffer_rsi,true);
      ArraySetAsSeries(buffer_pos,true);
      ArraySetAsSeries(buffer_neg,true);
     }
//---
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

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讨论文章 "交易员的生活黑客：用指标烹饪快餐"

Rashid Umarov, 2018.01.26 11:30 AM

在您的设置中，MACD SaMple来自供应。欧元从何而来？

这不是重点。欧元来自这里


测试时间仍然比您的长很多。

2018.01.26 13:34:10.520 Core 1  authorized (agent build 1755)
2018.01.26 13:34:10.522 Tester  EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5 from 2017.09.01 00:00 to 2018.01.26 00:00

2018.01.26 13:34:16.792 Core 1  EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): generating based on real ticks
2018.01.26 13:34:16.792 Core 1  EURUSD,M1: testing of Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5 from 2017.09.01 00:00 to 2018.01.26 00:00 started with inputs:
2018.01.26 13:34:16.792 Core 1    InpLots=0.1
2018.01.26 13:34:16.792 Core 1    InpTakeProfit=50
2018.01.26 13:34:16.792 Core 1    InpTrailingStop=30
2018.01.26 13:34:16.792 Core 1    InpMACDOpenLevel=3
2018.01.26 13:34:16.792 Core 1    InpMACDCloseLevel=2
2018.01.26 13:34:16.792 Core 1    InpMATrendPeriod=26


2018.01.26 13:25:46.482 Core 1  final balance 10168.90 USD
2018.01.26 13:25:46.482 Core 1  EURUSD,M1: 9753093 ticks, 147480 bars generated. Environment synchronized in 0:00:02.610. 
Test passed in 0:00:19.062 (including ticks preprocessing 0:00:02.078).
2018.01.26 13:25:46.482 Core 1  EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:21.672 (including 0:00:02.610 for history data synchronization)
2018.01.26 13:25:46.482 Core 1  600 Mb memory used including 44 Mb of history data, 256 Mb of tick data

这是我在您的设置下的日志

EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): generating based on real ticks
EURUSD,M1: testing of Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5 from 2017.09.01 00:00 to 2018.01.26 00:00 started with inputs:
  InpLots=0.10
  InpTakeProfit=50
  InpTrailingStop=30
  InpMACDOpenLevel=3
  InpMACDCloseLevel=2
  InpMATrendPeriod=26

final balance 10000168.90 USD
EURUSD,M1: 9753093 ticks, 147480 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.031. Test passed in 0:00:06.302.
EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:06.333 (including 0:00:00.031 for history data synchronization)
571 Mb memory used including 44 Mb of history data, 256 Mb of tick data


为什么对我来说快了 3.5 倍（反向测试前通过重新编译删除了缓存）--我不知道。配置

2018.01.26 11:45:38.151 Terminal        Alpari Limited MT5 x64 build 1755 started (Alpari Limited)
2018.01.26 11:45:38.151 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 (build 7601) x64, IE 9, Intel Core i7-2700 K  @ 3.50 GHz, Memory: 10147 / 16301 Mb, Disk: 3 / 29 Gb, GMT+2

让我们找出原因！我认为这一点非常重要。我没有硬盘（只有固态硬盘）。也许这就是问题所在。但这对 MT5 非常不利。这台电脑已经很老了，肯定有五年了。这就是为什么它很奇怪。

 
Vladimir Karputov:

测试时间相差两倍。而且不是 8 秒或 1 秒。

显示终端启动 日志中的配置行。

 
fxsaber:

我不知道为什么执行速度快了 3.5 倍（反向测试前通过重新编译消除了缓存）。配置

让我们找出原因！我认为这一点非常重要。我没有硬盘（只有固态硬盘）。也许这就是问题所在。但这对 MT5 非常不利。这台计算机已经很老了，肯定有五年历史了。所以才会出现这种奇怪的情况。

这是我的电脑，没有固态硬盘

MetaTrader 5 x64 build 1755 started (MetaQuotes Software Corp.)
Windows 10 (build 16299) x64, IE 11, UAC, Intel Core i7  920 @ 2.67 GHz, Memory: 6613 / 12277 Mb, Disk: 156 / 270 Gb, GMT+3

查看了所有的帖子--刻度数都是一样的

2018.01.26 13:25:46.482 Core 1  final balance 10168.90 USD
2018.01.26 13:25:46.482 Core 1  EURUSD,M1: 9753093  ticks, 147480 bars generated. Environment synchronized in 0:00:02.610. 
Test passed in 0:00:19.062 (including ticks preprocessing 0:00:02.078).
2018.01.26 13:25:46.482 Core 1  EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:21.672 (including 0:00:02.610 for history data synchronization)
2018.01.26 13:25:46.482 Core 1  600 Mb memory used including 44 Mb of history data, 256 Mb of tick data
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