文章 "运用 R-平方 评估策略余额曲线的品质" - 页 8

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这里有一幅图：

根据图形的拉伸方式，我们可以看到同一线段的角度是不同的。假设我们以第二个图形和其中一组点作为参考：

Vasiliy Sokolov:
点值时间
№112018.03.21
№2103482018.08.13

那么对于这样一组

点值时间
№112018.03.21
№2103482018.08.21

这条线大致已经是这样了：


蓝线的角度明显小于红线的角度。这里是成功的！欢呼吧然而，问题在于最初选择的红线角度可能是任何真正的角度，比如 45%、20% 或 1%。在这种情况下，蓝线的角度也会发生变化。 也就是说，没有一个标准可以客观地告诉我们，最初拍摄的坐标系确实有这样或那样的角度。 因此，一个用户以 2 号图片为蓝线角度的依据，会得到 45%，而另一个用户以 3 号图片为蓝线角度的依据，只会得到 10%。

 
Vasiliy Sokolov:

这里有一张照片：

根据图形的拉伸方式，我们可以看到同一线段的角度是不同的。假设我们以第二个图形和一组这些点作为参考：

那么对于这组点

点值时间
№112018.03.21
№2103482018.08.21

这条线大约就已经是这样了：


蓝线的角度明显小于红线的角度。成功了皮诺奇奥们欢呼雀跃！但问题是，最初选择的红线角度其实可以是任何角度，比如 45%、20% 或 1%。在这种情况下，蓝线的角度也会发生变化。 也就是说，没有一个标准可以客观地告诉我们，最初拍摄的坐标系确实有这样或那样的角度。 因此，一个以 2 号图片为基础的用户会有 45% 的蓝线角度，而另一个以 3 号图片为基础的用户则只有 10% 的蓝线角度。

这就是我要告诉你的，你需要做一个基准，知道吗？一个人不需要与他人分享（如果基准是共同的，你可以分享），但要给出某个样本中结果的估计值。如果我们选择了方案 2，那么我们就使用它。

 
我不是说这是一个很好的评价标准，我说的是测量图片角度的能力。
 

还没看完所有的评论。也许已经有人写过了。CustomR2Equity(double& equity[], ENUM_CORR_TYPE corr_type = CORR_PEARSON) 函数中有这样一个错误：

for(int x = 0; x < total; x++)
      estimate[x] = x*a+b;

应该是这样的

for(int x = 0; x < total; x++)
      estimate[x] = a+b*x;
 
谢谢
 

感谢您的精彩文章。

文章中提到，R2 方法的缺点之一是"仅适用于线性过程或固定手数交易系统的估算"。我正在尝试优化我的股市策略，我使用的是 基于 ATR 值的动态 仓位交易量，所以我想在我的情况下不能使用这种方法。但我的问题是，如何优化非线性系统？

 
将交易量归一化：用利润除以手数
 
真是天才。非常感谢你的精彩文章！我想知道 R2 衡量质量与衡量账户余额移动平均值的标准偏差 相比如何。
 

您好、

如果我尝试使用 R²：

#include <Rsquare.mqh>
.
.
.
double OnTester()
{
   return CustomR2Balance();
}

没问题。

但用

#include <Rsquare.mqh>
.
.
.
double OnTester()
{
   Manager.SetCustomOptimizeR2Balance(CORR_PEARSON);
   return Manager.OnTester();
}

我得到的结果是

Manager' - 未声明标识符

我如何在 EA 中声明它？


我应该如何在 EA 中声明 "经理

 
文章所附的存档对任何人都有用吗？我在作者的类中发现了 37 个错误 
CMessage::Init(ENUM_MESSAGE_TYPE type,string source,string text)
等等...作者的 Expert Advisor 对任何人都有用吗？
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