文章 "运用 R-平方 评估策略余额曲线的品质" - 页 9

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谢谢，我自己拽了一块走：)



 

谁能修复存档，我有 30 个错误

 

这里有很多信息解释了原因和你的代码，我很感激。下面是 "Tl;dr "版本，供我们这些对大部分内容都一知半解的人参考：

1.添加包含

#include <Expert\Strategy\TimeSeries.mqh>
#include <Expert\Strategy\Strategy.mqh>

2.和 OnTester：

double OnTester()
{
   return CustomR2Balance();
}

就是这样，在平衡的基础上实现它。

如果您的 EA 使用CStrategy（就像向导 EA 一样），则添加相同的包括，然后就可以像这样切换到余额：

double OnTester()
{
   Manager.SetCustomOptimizeR2Balance(CORR_PEARSON);
   return Manager.OnTester();
}

我还没有弄明白的是，如何在自己的不基于 CStrategy 的 EA 中实施权益监听器，希望有人能帮助我。文章中只说了

然而，当需要计算策略权益时，未使用 CStrategy 的用户将不得不自行计算。

我完全不知道该怎么做。
 
修正了错误。存档附后。
附加的文件：
UnExpert.zip  117 kb
 
Artyom Trishkin #:
修正了错误。存档附后。

谢谢，更新了文章。

 
zrwhiteley 标准偏差 相比如何。

应该很相似吧......在我杂乱无章的待办事项清单中，有一项比较！

 
Zeke Yaeger #:
将交易量标准化：用利润除以手数

或者用余额[0]除以余额[1]得到收益，然后计算收益曲线的 r^2

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