These days my research focuses on change point detection methods. These are statistical tests and procedures to detect a structural change in a sequence of data. An early example, from quality control, is detecting whether a machine became uncalibrated when producing a widget. There may be some measurement of interest, such as the diameter of a...
至少对我们自己来说，不要按照我们知道的方式塑造。
p.s. 您读错了。R^2 不是为报价图表计算的，而是为股本计算的。它的主要任务是显示平均股本。就是这样。至于它是否与随机相对应，则由用户自己决定。
什么时间序列并不重要：报价或余额。您只需使用普通软件，并了解该普通软件产生的信息。该软件必须提供 "是否有可能使用它 "的信息。
为什么不对余额进行正常线性回归（在 R 中为 ln）？对于天平来说，我们很可能会得到显著的系数，然后你所写的一切就有了生命权，但如果没有，那就对不起了....。
本文介绍的是一种用于获得平滑权益曲线的定制标准。提出的标准和实施方法完全达到了目的。
你认为文章讲的是别的东西，于是开始反驳你认为文章讲的是什么。五分幻想，两分阅读。
本文介绍的是一种用于获得平滑权益曲线的定制标准。提出的标准和实施方法完全达到了目的。
你认为这篇文章讲的是别的东西，于是开始反驳你所认为的内容。对于幻想，五个，对于阅读，两个。
我们的人不理解你们的人。
或者说你不懂统计学，因为我写道，你的 R 平方可能根本不存在。统计学中的任何数据，你都必须证明它的存在。
这实际上是关于同一问题的第三个帖子了。
不理解，不想理解--祝你好运。
我之所以写这篇文章，是因为我希望能对大家有所帮助。
更确切地说，你不懂统计学，因为我写道，你的 R 平方可能根本不存在。统计学中的任何数据，你都必须证明它的存在。
这篇文章与统计学毫无关系！你编造了一个文章的形象，并与这个磨坊对抗。
桑桑尼奇，别干涉，我们知道怎么做就怎么做！
我们能做什么就做什么，至少对我们自己是这样。
桑桑尼奇，我们理解您的观点。的确，R^2 并没有评估其有效性的附加参数。不过，我想指出的是，MetaTrader 标准报告统计中没有一个有这样的参数。净利润、获利、夏普比率等的可靠概率是多少？所有这些数字的置信度是多少？没有这样的参数，但这并不妨碍您使用报告。
顺便说一句，这是个好主意。获得结果的可靠性参数是必要的。例如，我们收到了一份测试人员的报告，结果是肯定的，统计结果也很好。这个结果是随机的概率是多少？如何估计这个概率？如何计算？如何将其应用到标准报告中？这些问题您都可以回答，并向他人展示如何操作。您可以撰写相关文章，为社区做出真正有价值的贡献。我写不了这样的文章--我没有足够的知识，但你可以，所以你的需求量更大。
桑桑尼奇，我们理解你的观点。事实上，R^2 并没有评估其可靠性的附加参数。不过，我想指出的是，MetaTrader 标准报告统计中没有一个有这样的参数。净利润、获利、夏普比率等的可靠性概率是多少？所有这些数字的置信度是多少？没有这样的参数，但这并不妨碍您使用报告....。
SanSanych 会揭穿你们这些无赖的：-))))
瓦西里，指标本身（例如 R^2）怎么会有一个评估其可靠性的参数呢？这就是所选统计方法的作用。
在这篇文章 中，作者有3.3 相关性测试。 假设、显著性水平和所有....。
fxsaber：
这篇文章与统计学无关！你编造了一个文章的形象，并与这个磨坊对抗。
桑桑尼奇（SanSanych）会揭穿你们这些无赖的：-))))
瓦西里，指标本身（例如 R^2）怎么会有一个评估其可靠性的参数呢？这就是所选统计方法的作用。
真有意思。我昨天还在笑呢别抠字眼了。我当然是这个意思
That's funny.昨天我还在笑...
说真的，fxsaber 是对的。这篇文章讲的是如何选择平均股本。它只字未提，你所拥有的这些偶数股本 可能是天马行空，也可能只是运气使然。
http://studopedia.org/8-161613.html
各位行家，请告诉我如何正确地将多元回归系数的估计附加到 alglib 中，使其发挥更大的作用:)
好文章。感谢您发布此文。