文章 "用于预测市场价格的通用回归模型" - 页 2

[Vitali]

yosuf:
k 是每个研究者为自己选择的样本量，我不明白 t>k 这个问题是我在限制 k 吗？

k 是实际价格值的样本量吗？还是别的什么？

从您对回归方程 最终形式的解释来看，我觉得是这样的。你是这么写的

∑Pf= P0+ P1 + P2 + ...+Pk是实际价格值的总和；

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yosuf:
为什么我有义务发布 exel？如果您指的是我在论坛上提出的为 MT4 寻找将 exel 翻译成 mql4 的开发人员的提议，那么这意味着进一步的对话将在保密级别进行，并且这一提议仍然有效，尤其是我在莫斯科时间今天 9:00 向您发表了声明。

如果您不想公开，请私下告诉我。

[Alexey Subbotin]

尤素福

Теперь допустим, что скорость V(t) изменения рыночной цены P(t) пропорциональна как величине D(t), так и времени t:

为什么与时间成正比？如果我们按常理推断，应该是成反比的：在远离某种影响的时间越长，这种影响所引起的价格变化就越慢。不过，大体上，我们并没有看到 D(t)在多大程度上已经考虑了 V(t)的时间依赖性。因此，我不得不认为你的说法缺乏依据，而且很可能是不正确的。

[Alexey Subbotin]

D(t) + H(t) + P(t) = D0                                                                                                                                     (4)

优素福，你在这个等式中的第一和第三和具有价格的维度，但第二和具有价格变化率的 维度：尽管你用文字定义了 H 只在数值上等于 V，但你并没有在相应的公式中加上时间单位的乘法（我们知道，时间单位可以是任意的）。因此，逻辑上（和数学上！）出现了错误：所写的时间单位违反了公式（4）的维度，使其失去了意义。

实际上，看起来你只是用不太科学的 "捅 "的方法拾取了一些函数，这些函数的总和给出了一些 "物质平衡"，然后你就开始了普通的自欺欺人。在这篇文章中，我没有看到任何支持选择 P(t)、V(t) 这样或那样的依赖关系的论据，而你的所有推理基本上都是基于这些依赖关系的实现。

[Yousufkhodja Sultonov]

Vita:

其中，P(0)corr 和 Dcorr 包含 t = 0,1,2,......k 时实际价格值总和以及实际数据趋势方向的信息；

您的公式是否假设预测 t > k？

我假设您没有以任何方式将您的回归预测与 t > k 时的线性回归预测进行比较？

1.查找方程 (15) 和 (6)，找出您第一个问题的答案，您还是不明白，请参考。

2.假设 t 为无穷大

3.为什么？市场价格的规律性甚至没有线性的味道

[Yousufkhodja Sultonov]

Vita:
根据上图的图例，P1 是一条深蓝色的平滑曲线。它是第 38 次计数显示预测的某个地方吗？

1.到第 38 个点为止，机器人一直在分析事实，并根据公式（11）-（14）对事实进行近似，然后开始评估形势，根据公式（15）-（19）对其在市场上的进一步行为做出判断，并确定交易策略，顺便说一下，从第 3 个点开始，它一直在做这些工作，因为市场信息不断传来，即使是以刻度的形式，它也能在下一个刻度之前完成所有这些工作，无论它们是多短或多长。有两个点 - 机器人是盲目和无助的，但它不会伤害它的主人，它甚至不分析市场，机器人和整个交易过程是由第三个点或刻度线触发的，如您所愿，从第四个点开始，如果市场形势和主人设定的多点差条件允许，它就准备好向必要的方向发起雪崩式的订单

2.您指出的这条看似平静的评估-预测线，是机器人以其所有神奇的力量在卖出指令雪崩时的痕迹，它平静地赚取利润，在可预见的未来没有看到任何恐惧，但在它自己决定的任何时刻，它立即关闭所有指令，在这一点上，以前平静的曲线获得了可怕的外观，分叉，在左侧变得像指令雪崩的尾巴。类似于燕子的尾巴，在右边的铁轨上，表示未来可能的振幅最大值和最小值的价格刻度，用一根棍子扔过铁轨，表示可能的趋势变化时刻，并根据公式（11）-（19）沿着表示趋势变化时刻变化的价格刻度的铁轨不断移动，正如论坛参与者昨天在exel 制作的程序上 测试mt4 机器人create expert 时看到的那样，甚至有一位参与者问道："您所说的这种可怕的预测曲线是什么意思？这种可怕的曲线你称之为预测，胡说八道，我推迟到以后宣布这种情况。

[Yousufkhodja Sultonov]

Vita:

k 是实际价格值的样本量？还是其他？

从您对回归方程 最终形式的解释来看，似乎是这样。您是这样写的：

∑Pf= P0+ P1 + P2 + ...+Pk是实际价格值的总和；

您是对的

[Yousufkhodja Sultonov]

alsu:

尤素福

为什么与时间成正比？如果我们按常理推断，应该是成反比的：在远离某种影响的时间越长，这种影响所引起的价格变化就越慢。不过，大体上，我们并没有看到 D(t)在多大程度上已经考虑了 V(t)的时间依赖性。因此，我不得不认为你的论断毫无根据，而且很可能是错误的。

我建议你再仔细读一读这篇文章，以便更好地澄清这一情况。

[Dmitry Fedoseev]

在使用过的文献清单中，根本没有关于瞬态的内容。为此，我想问作者一个问题--您对瞬态理论有多少了解？瞬态理论似乎有一个新的发现（或新的发展）过程，但它在很久以前就已经被发现和研究出来了。问题仍然是--如何利用这一理论，或者从中可以得到什么？瞬变过程的图景是指数的总和，具体图景取决于介质的参数和影响脉冲的大小。我们不知道介质的特性，也不知道脉冲的强度和发生的时间。从本质上讲，问题被简化为指数 回归（更准确地说是对数回归）。但从何处近似，又从何处推断？

[Yousufkhodja Sultonov]

alsu:

优素福，你在这个等式中的第一和第三和具有价格的维度，但第二和具有价格变化率的维度：尽管你用文字定义了 H 只在数值上等于 V，但你并没有在相应的公式中加上时间单位的乘法（我们知道，时间单位可以是任意的）。这就是逻辑上（和数学上！）的错误：所写的时间单位违反了公式（4）的维度，使其失去了意义。

实际上，看起来你只是用不太科学的 "捅 "的方法拾取了一些函数，这些函数的总和给出了一些 "物质平衡"，然后你就开始了普通的自欺欺人。在这篇文章中，我没有看到任何支持选择 P(t)、V(t)这两种依赖关系的论据，而你的所有推理基本上都是基于这些依赖关系的实现。

在我看来，一个正确的好问题却有一个草率的错误的自动答案

1.根据我新近提出的动态瞬变过程的观点，即过程哲学，我把从价格不稳定到其结束的整个周期分为三个时期--未来时期（L）、现在时期（M）和过去时期。从（1）和（6）可以看出，在这一过程中，积分单元函数（L）是最基本的函数。它是如何形成的，为什么市场是由未来驱动的？如何理解这一事实？我们关于市场不稳定原因的想法似乎存在矛盾，它似乎与过去有关。我决定从以下几个方面来理解这种矛盾：在价格不稳定之前，首先是紧张局势的积累，市场试图通过供求规律来稳定市场，但剩余的不愉快的紧张局势积累成一个单位函数（L），在某个时间点冲击市场、从市场的角度看，第一个稳定的部分（从我们的角度看--破坏稳定的部分）使价格上涨，涨幅与非单位函数（M1）成正比，其最大可能值为 1/e = 0.3678。..下一部分（L）将与（M1）在数值上相等的第一部分（L）推到过去，在过去逐渐相加（即所有推回的部分（M）），形成单位（因为所有单位（L）最终通过现在的（M）进入过去）积分（因为来自现在的所有（M）被相加）函数（S），最终通过（M）吸收所有（L）。新的价格在市场上完全形成，从市场的角度看，紧张局势已经消除，市场似乎应该平静下来。从数学角度看，这个过程可以用公式（8）和公式（9）之间的两个不带数字的公式来表示。

2.现在，学员提出的关于 "维数不一致 "的问题已经迎刃而解：事实上，我们看到函数 L 和 S 不需要任何维数，因为它们在相应的相反边界条件下是积分和单位和/或零，所以根据上述关系，函数 D(t) 和 P(t) 的价格维数从 D0 继承而来，而函数 H(t) 的情况则更复杂一些，因为它的两个组成部分，微分函数 M 和 D0 都有维数。而函数 H(t) 则更复杂一些，因为它的两个组成部分，微分函数 M 和 D0 都有维度，乘积的维度是价格除以时间，它应该以这样的维度恰好进入函数 D(t) 和 P(t) 的串联中，形成 D0 的总和，但它只有一个实现的机会--暂时 "隐藏 "它的第二个维度 "时间"，并以维度 "价格 "在数值上显示它的值，因此在文章中我不得不局限于对这一事实的枯燥陈述，而您认为这是不一致的。举个简单的例子更容易解释这种变化：假设货币价格在几天内上涨 D0=10 卢布。价格上涨的第一天，比方说，价格上涨了 1 卢布，那么余额是这样的：D(t)+H(t)+S(t)=D(1)+H(1)+S(1)=9+1+0=10=D0 第二天，价格上涨了 3 卢布：D(2)+H(2)+S(2)=6+3+1=10=D0。原则上，可以写成 D(t)卢布 + H(t)卢布/1时间*1时间 +P(t)卢布=B0卢布，其中的尺寸得到了尊重，但我还是照写，这也是一样的。