文章 "一个为莫斯科交易所期货开发的点差策略实例" - 页 2

[fxsaber]

Rashid Umarov:
它对抽搐的治疗效果会更好，就像类固醇一样。也许有人会试试。

有一个关于 它的主题。那为什么要试试呢？使用 CopyTicks 代替 CopyClose 并添加同步功能。你不需要改变其他任何东西。

[Dmitriy Skub]

Rashid Umarov:
会是垃圾吧？

不，拉希德，这不是垃圾。比方说，VTB 和 SBER，LUKOIL 和 GAZR - 它们的流动性（也有漏洞）截然不同，但对交易来说都是足够的。更不用说 RTS 和 MICS 了。

[Rashid Umarov]

当我看到 "低流动性 "这个词时，我想象的是第二梯队甚至第三梯队的股票。 而现在您说的是暂时缺乏流动性。

我不知道发生了什么，也不知道如何进行差价交易，如果在 Si 上正在进行交易，但在 RTS 上却有 5-10 分钟没有变化（我经常看到这种情况）。

[fxsaber]

Rashid Umarov:

我不知道发生了什么，也不知道如何进行点差交易，如果 Si 上的交易正在进行，但 RTS 上却有 5-10 分钟没有变化（我经常看到这种情况）。

条形图是由翻转器建立的。当堆栈已满并准备好接受任何交易请求 时，这很正常。只是有时很长时间都没人敢做交易，所以就没有条形图。而堆栈中的限价订单只是在等待，过着自己的生活。但这种生活丝毫不会影响条形图。翻转条形图是对 "历史发展 "的愚蠢致敬。是过去的尾巴。就像外汇交易中的标杆一样。胡说八道，但你已经拉了 16 年。

差价交易时，你需要知道什么？- 出价还是要价？

[fxsaber]

什么是DEAL_TIME_MSC- 证券交易所时间还是 MT5 交易服务器时间？这两个时间在多大程度上是同步的？

通过 CopyTicks time_msc - 类似的问题。

[Vasiliy Sokolov]

Rashid Umarov:

当我看到 "低流动性 "这个词时，我想象的是第二梯队甚至第三梯队的股票。 而现在您说的是暂时缺乏流动性。

我不知道发生了什么，也不知道如何交易价差，如果在 Si 上交易正在进行，而在 RTS 上 5-10 分钟没有变化（我经常看到这种情况）。

一般来说，从好的方面来说，就包括这种情况，有必要将最后一个 Ask 长段与最后一个 Bid 短段同步。它能带来什么？

• 实际合成物的真实价格
• 每时每刻总有一些流动性，但也可能根本没有条形图，但这并不意味着没有进场机会。
• 实验频率接近基准。

第二个方面：通常是对流动性较差的一段进行限价报价，待其成交后，再对另一段进行市价报价。这降低了成本，并使稀薄市场的交易成为可能。

[Dmitriy Skub]

Rashid Umarov:

当我看到 "低流动性 "这个词时，我想象的是第二梯队甚至第三梯队的股票。 而现在您说的是暂时缺乏流动性。

我不知道发生了什么，也不知道如何进行差价交易，如果在 Si 上正在进行交易，而在 RTS 上 5-10 分钟都没有变化（我经常看到这种情况）。

我说的不是流动性低，而是流动性不同。因此，交易活动也不同。如果我们将 SI 作为流动性的基准（M1 上几乎没有漏掉的条形图），情况就会是这样：

这些是完全同步的图表（错过的柱状图显示为灰色）。在这里，点差/CC 的计算和交易非常正常。没有交易并不意味着堆栈中完全没有流动性。

如果在不同步的情况下进行同样的操作，就会错过此类工具组合的最佳进出场时机。实际上，在我看来，这些都是显而易见的事情。

[Rashid Umarov]

Vasiliy Sokolov:

第二个方面：通常是对流动性较差的一段进行限价，待其成交后，再对另一段进行做市。这样既降低了成本，又可以在稀缺市场上进行交易。

是的，真的。这种微妙之处是要靠经验积累的）

谢谢

[Rashid Umarov]

Dmitriy Skub:

这些是完全同步的图表（缺失的条形图显示为灰色）。这里有非常正常的点差/CC 计算和交易。没有交易并不意味着堆栈中完全没有流动性。

您是如何获得这些数据的？

[Rashid Umarov]

Vasiliy Sokolov:

一般来说，将长赛程的最后一问与短赛程的最后一投同步进行比较好。这样做有什么作用？

• 实际合成物的真实价格
• 每时每刻总有一些流动性，但也可能根本没有条形图，但这并不意味着没有进场机会。
• 实验的频率接近基准。
  

是的，您需要在测试器中查看报价刻度在没有交易时（最后一次未更新时）的变化情况。