文章 "一个为莫斯科交易所期货开发的点差策略实例" - 页 4

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Si - RTS 这个例子选得不好，因为 RTS 与 Si 并不成正比、

MIX(MXI) 对 RTS 有很大影响，因为 RTS 是 MICEX 指数在货币上的反映。

考虑同一资产的不同期货 SBRF - SBPR 更有意思。

补充

或者在不考虑套期保值 Si 的情况下考虑 RTS VS MIX，因为在清算时不会重新计算整个 RTS 合约，而只会计算买入价和卖出价之间的差额。

只计算买入价和结算价之间的差额。

MIX = RTS * USD_INDEX * lot_RTS = 10 * 0.02

只有 USD_INDEX 跳空才可能是获利了结的原因，反之亦然。

已添加

执行注意事项 (Strategy4_SpreadDeltaPercent_EA.mq5)

有必要不使用条形图，而使用堆栈图。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 专家图书事件功能|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
{
  if((symbol == Symbol()) || (symbol == sec_symbol))
  {
  }
}

第一个仓位不应由市场开立、

bool BuyAndSell(string sym1,string sym2,double lot1,double lot2)
  {
//--- 买卖
   trade.Buy(lot1,sym1);
   trade.Sell(lot2,sym2);
//---
   return true;
  }

如果头寸已开立，则应使用限价订单。

根据市场开立反向交易

不清楚 lot1 和 lot2 是如何计算的。

 
prostotrader:

第一个仓位不应在市场上开立、

bool BuyAndSell(string sym1,string sym2,double lot1,double lot2)
  {
//--- 买卖
   trade.Buy(lot1,sym1);
   trade.Sell(lot2,sym2);
//---
   return true;
  }

而是使用限价订单，如果开仓，那么

我们在市场上开立反向交易

我想知道为什么会这样--先用限价订单，再用市场？
 
Dennis Kirichenko:
我想知道为什么会这样--先是限制，然后是品牌？

因为玻璃杯可以 "卸货"。

玻璃的第一个元素是价格为 100 的卷 1，其次是价格为 500 的卷 99、

在市场上买入，我们处于亏损状态、

而通过限价买入，我们要么以我们想要的价格买入，要么不买入。

 
prostotrader:

因为烧杯可以 "排放"。

玻璃杯的第一个元素是体积 1，价格为 100，其次是体积 99，价格为 500、

在市场上买入，我们就会亏损、

而在限价买入时，我们要么买入，要么不以我们想要的价格买入。

很好的例子！那么，为什么要在市场买入，而不总是在限价买入呢？
 
Dennis Kirichenko:
很好的例子！那么，为什么要按市价计价，而不总是限价呢？

响应交易应尽快以开立第一个仓位时的全部交易量执行。

以限价交易作为回应并不能保证交易量或交易执行的事实。

 
prostotrader:

反向交易必须尽快以第一仓位的全部交易量执行。

以限价交易进行反击并不能保证交易量。

哦，对不起，我漏掉了 "报复性 "一词。谢谢。那么，"限价市场 "的观点非常好。谢谢。
 
prostotrader:

不清楚地段 1 和地段 2 的计算位置和方法

没有在任何地方进行计算，限制条件在文章本身的单独一节中进行了说明。
 
prostotrader:

Si - RTS 这个例子选得不好，因为 RTS 与 Si 并不成正比、

MIX(MXI) 对 RTS 有很大影响，因为 RTS 是 MICEX 指数在货币上的反映。

考虑同一资产的不同期货 SBRF - SBPR 更有意思。

补充

或者在不考虑套期保值 Si 的情况下考虑 RTS VS MIX，因为在清算时不会重新计算整个 RTS 合约，而只会计算买入价和卖出价之间的差额。

只计算买入价和结算价之间的差额。

MIX = RTS * USD_INDEX * lot_RTS = 10 * 0.02

只有 USD_INDEX 跳空才是获利了结的原因，而不是相反。

感谢您的评论，这是大家都感兴趣的。
[删除]  

如何通过 alglib 从建立的回归模型中获取 F 统计量和 p 值？那里只有 AVGerr 和 RMSerr。

 
Maxim Dmitrievsky:

如何通过 alglib 从建立的回归模型中获取 F 统计量和 p 值？这里只有 AVGerr 和 RMSerr。

在 CAlglib 类中有一个 F 统计静态方法：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 双样本 F 检验|
//| 该测试检验了关于给定 | 的离散度的三个假设。
//| 样本。|
//| 输入参数：|
//| X - 样本 1。索引从 0 到 N-1 的数组。
//| N - 样本数量。|
//| Y - 样本 2.索引从 0 到 M-1 的数组。
//| M - 样本数量。|
//| 输出参数：|
//| BothTails - 双尾检验的 p 值。
//|如果 BothTails 小于给定值
///显著性水平，零假设为
//| 已拒绝。|
//| LeftTail - 左尾检验的 p 值。
//|如果 LeftTail 小于给定值
//| 在显著性水平上，零假设为
//| 已拒绝。|
//|| RightTail - 右尾检验的 p 值。
//|如果右尾小于给定值
///显著性水平，零假设为
//| 已拒绝。|
//+------------------------------------------------------------------+
static void CAlglib::FTest(const double &x[],const int n,const double &y[],
                           const int m,double &bothTails,double &leftTail,
                           double &rightTail)
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