指标: 所有交易的数据 - 页 4

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哦，我完全忘了...

既然GetMicrosecondCount() 会 "溢出"，那么与我们的差距进行比较时就应该这样做：

//+------------------------------------------------------------------+
// 专家检查订单时间段功能
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckOrderTime(const ulong start_time, const ulong end_time)
{
  if(start_time <= end_time)
  {
    if((end_time - start_time) >= TimeGap) return(true);
  }
  else
  if(start_time > end_time)
  {
    if((start_time - end_time) >= TimeGap) return(true);
  }
  return(false);
}

我不使用MathAbs，因为它们的值是双类型 的

 
prostotrader:

不行，康斯坦丁。您不能对条形图之间的间隔时间进行调整（FORTS 上的条形图本身可能会出现延迟，这是正常现象）。

价格会在一个方向或另一个方向出现急剧跳动。

我们接收信息几乎没有延迟（我们处理 3 堆高流动性工具）。

因此，在设置指标后（prev_calc = 0 时），我们将一切重置为零，并按照指定的时间间隔进行计数

通过 GetMicrosecondCount()，我们可以 "捕捉 "快速的趋势变化，并保存 "连续 "的历史记录（以便将来进一步处理）。

明天我将看看会出现什么情况，我们可以在新的条形图 上输入，也可以在超过指定的交易量后输入，这不是基本面，假设是相同的
- 我们有一个激增，条形图飞到 300 点，然后回滚到 200 点，一个新的条形图打开，我们在回滚时输入，但价格已经回滚，我们抓住了止损点。
- 同样的情况，但在条形图打开后，价格已经回滚，我们抓住了止损点。同样的情况，但在条形图飞到 300 点之后，我们有条件通过我们工具上的指定交易量，我们在回调时入场，但价格继续进一步飞涨，我们抓住了止损。

我不是指标的支持者，为此我甚至不编写指标，对我来说，一次性在智能交易系统中实现所有算法更方便，这样我就可以快速连接进入条件，并在实战模式中检查信号。

 
老板就是老板）
 
Konstantin Seredkin:

我决定写几封信，感谢作者链接到我的指标。

这个指标帮助我了解了如何收集采购和销售数据及其数量 + 总结所有数据

我首先将所有内容都写入了评论，然后得到了这样一个表格，其中显示了购买-销售数量、销售量和购买量，并对所有数据进行了汇总。数据每分钟更新一次。

然后，我进一步将所有内容都放在图表上，现在我知道了每分钟条形图的交易量，我知道了其中买入-卖出手数+买入和卖出出价数的交易量，然后对数据进行汇总，如果买入量多于卖出量，如果交易量多于我在设置中设定的交易量，则在买入处画一个箭头，下面显示该条形图的总交易量，如果卖出量多于买入量，则相反。

结果证明这是一个很好的分析器，它可以显示在某些水平上人们是如何买入或卖出的，跟踪每分钟超过 2000 手的成交量，据此可以分析人们试图在哪里进行交易....。如果交易量小于 2000 手（参数可调），则什么也画不出来，这意味着平淡无奇 - 这是理论上的。



我闲来无事，决定将这一切自动化，所以纯粹是为了测试想法，这个主题非常有趣，你可以找出许多不同的模式，拧到算法的供求关系（总交易量 - 买单总数 - 玻璃杯中的卖单），会看到这个数据上的人群实际上按。

我添加了相同的支撑位和阻力位定义，并从堆栈中添加了出价大密度的定义--密度由堆栈中的 Ask 和 Bid 搜索，但它们是通过某种算法搜索的，首先我们找到最接近 Ask 价格的 2000 个出价及以上的选定密度、然后，我们在堆栈深度内从上到下搜索更高的相同密度，从而找到下限和上限，当上限价格 = 下限密度时，线条会重新着色，这意味着在整个堆栈深度的 20 个价格中只有一个订单密度，且其上方的订单不超过 2000 个 - 然后，我们可以从中或以某种方式对其进行插值。..堆栈中的买入价也是如此......



非常感谢作者提供的示例，正如您所看到的，从一个简单指标的构思中，有很多有趣的想法

对交易量的开发非常有趣！

关于密度非常有趣，我没有足够的知识/能力来实现这样一个指标，是否有意愿观察历史上这种密度的峰值，也许在那里你可以找出任何模式？

 
Konstantin Seredkin:

明天我将看到它将显示什么，我们可以在新的条形图 上进入，也可以在超过设定的成交量后进入，这不是基本面，这里的假设是相同的
- 我们有一个暴涨，条形图飞了 300 点，然后回滚到 200 点，一个新的条形图打开，我们在回调时进入，但价格已经回滚，我们抓住了止损。
- 同样的情况，但在条形图飞了 300 点之后，我们有条件通过我们工具的设定成交量，我们在回调时进入，但价格继续进一步飞涨，我们抓住了止损。同样的情况，但在条形图飞行 300 点之后，我们有条件通过我们工具的设定交易量，我们在回调时进场，但价格继续进一步飞行，我们抓住止损。

我不是指标的支持者，为此我甚至都不写指标，对我来说，一次性在智能交易系统中实现所有算法更方便，这样我就可以在战斗模式下快速连接进入条件并检查信号。

您说的是 RTS - 300 点吗？如果是，那么我的理解就是超短期入场？

 
Aleksey Vyazmikin:

用体积来开展工作的想法非常有趣！

你想观察历史上这种密度的峰值吗，也许在那里你能找出任何模式？

在论坛上有一类关于价格堆栈的工作，其中甚至有一个堆栈的实现，我把它作为基础，并根据我的具体任务重新编写了它，或者更确切地说，删除了我不需要的一切，只留下堆栈价格的计算。

您不需要观察历史记录的密度，因为历史记录中没有交易堆栈，所有没有交易的订单群只能实时查看....。这是一个众所周知的策略，在堆栈中看到密度并将您的订单放在它下面，它就会触发密度被拆除，价格下跌，我们就获利了，5 年前它是由人工交易的，现在这行不通了，因为 90% 的交易操作 都是由机器人执行的，每个人都在试图从其他人那里抢钱，所以现在密度非常快，它的算法会移动，在一秒钟内它可以跳过几个价格并返回到它自己的价格，现在密度只能由机器人交易。

在第 18 篇 中，我发布了从堆栈中的密度进行交易的交易系统的监控，在第 22 篇 中，我发布了该系统由哪些部分组成以及执行哪些任务的说明。

 
Aleksey Vyazmikin:

您说的是 RTS - 300 点吗？如果是，那么据我所知，投入是超短期的？

我拿 300 点来举例，我想做一个止损剥头皮器，从进场开始就能获得 100 卢布的利润，如果拖网能持续，利润会更多。
在交易量中，似乎有一种很好的方法可以提取利润，在这里我正试图一点一点地找到这种方法。
[删除]  
Konstantin Seredkin:

论坛上有一类关于价格玻璃的工作，其中甚至有一个玻璃的实现，我把它作为基础，并根据我的具体任务进行了改写，或者说删掉了所有我不需要的部分，只留下了玻璃价格的计算。

您不需要观察历史记录的密度，因为历史记录中没有交易堆栈，所有未交易的订单群只能实时查看....。这是一个众所周知的策略，在堆栈中看到密度，然后把您的订单放在它下面，它的工作密度被拆除，价格从它下降，我们是在盈利，5年前，它是由人工交易，现在这将是行不通的，因为90％的交易操作 是由机器人进行的，每个人都试图从对方的钱，所以现在的密度是非常快的，它的算法移动，在一秒钟内，它可以跳过几个价格，并返回到自己的，现在的密度只能由机器人交易。

在第 18 篇文章 中，我发布了从堆栈中的密度进行交易的交易系统的监控，在第 22 篇文章 中，我发布了该系统由哪些部分组成以及执行哪些任务的说明。

您在交易中设置了哪种止损？例如，在 RTS 上？

 
Alexey Kozitsyn:

您在交易中设置了哪种止损？例如，在 RTS 上？

如果问题是关于密度的交易系统，那就没有止损，补仓系统是基于搜索下一个密度的技术。

如果问题是关于测试所有交易表的想法，以及从三种工具中提取交易量的指标，我计划在 RTS 上投入 10 个点。

[删除]  
Konstantin Seredkin:

如果有一个关于测试所有交易的表格和从三个工具中提取交易量的指标的想法的问题，我计划在 rts 上投入 10 个点 10 个点。

请解释一下这个想法。所有交易表与此有何关系？我们的想法不就是在交易堆中找到一个大的交易量，然后站在它前面吗？是的，在这种情况下，止损点至少为 20 点。

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