指标: 所有交易的数据 - 页 7

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Konstantin Seredkin:

如果对其进行改进，您可以调用多个这样的玻璃杯，将它们并排放置，对所选密度大于指定密度的部分进行高亮显示，并对密度.... 的各种图案进行可视化分析。可惜的是原生玻璃杯中没有这项功能，否则我就可以将密度设为 500，然后所有 >= 500 且最接近价格的图案都会高亮显示。


如果您愿意，请将截图中的指标发给我。

 
Stepan Moiseev:

您能不能把截图中的指标折算一下？

在上面几个帖子中，我提供了这个交易玻璃的链接
 
Konstantin Seredkin:

此外，我还在这里给出了堆栈中订单大密度的定义--在堆栈中通过 Ask 和 Bid 搜索密度，但它们是按照一定的算法搜索的，首先我们找到离 Ask 价格最近的 2000 个订单及以上的选定密度，然后我们沿着堆栈深度从上到下搜索其上方的相同密度、通过这种方法，我们可以找到下限和上限，当上限价格 = 下限密度时，该线将重新着色，这意味着在整个深度为 20 个价格的堆栈中，只有一个订单密度，且在其上方的订单不超过 2000 个 - 然后我们可以从中或以某种方式对其进行插值。..堆栈中的买入价也是如此......

找到 堆栈每一侧的最大 密度，而不是指定密度，不是更容易吗？ 为什么要分几个阶段来做，而且，没有人会取消假密度？

顺便说一句，通过算法搜索，先是一个密度，然后是另一个密度，在下一次迭代中，当只有一个密度比设定的密度高时，才会在玻璃的一侧进行搜索，这不符合逻辑，除了等待发现一些不明确的东西，最终这个密度可能会变成同一个假密度。

我们的市场很薄，确定真正密度的时间可能是几毫秒，即与交易所<---->终端的延迟相称，正如正确指出的那样，在确定密度后，价格可能会向不同方向波动，破坏设定的止损点。

我给自己下了一个结论，我在搜索密度时不对虚假成交量进行测试，我只对相应方向的ask/bid的群集水平进行测试，此外，我还检查汇总交易的堆栈范围，即如果在这些层级上存在智能工作，那么我将通过时刻过滤器，该过滤器基于当前范围的聚类，以秒为单位，但有一个以毫秒为单位的恒定偏移量，也就是说，我不会从一秒开始提取时间并聚类，直到它结束，而是以毫秒为单位提取当前时间，例如，有 5 秒的偏移量，然后进行聚类，我只对卖出价与买入价之和的 Delta 值感兴趣。

数据聚类与时间的所有绑定都只适合作为粗过滤器。

这就是眼镜中的聚类、聚合、市场概况、密度的样子


 

可视化也是分析的一个重要部分，我将多个指标组合在一起--我想把它们合二为一，但仍然缺少一些东西。



 
__zeus__:

可视化也是分析的一个重要部分，我将多个指标组合在一起--我想把它们合二为一，但仍然缺少一些东西。



看起来很有趣，但这些指标是什么？

 
Aleksey Vyazmikin:

看起来很有趣，这些指标是什么？

第一张图片显示的是 sdom 和 bigdeals，后者已不再可用，它是在 yucluster 中引入的；第二张图片显示的是ivolumes、文章中的 delta、vprange-v6 和 ftd。

 
__zeus__:

在第一张图片中，sdom 和 bigdeals 现已缺货，它是在 yucluster 中实现的；在第二张图片中，volumes ivolumes、delta from the article、vprange-v6 和 ftd。

谢谢。我有个想法，想收集有关 strikes..... 的信息。

 
Aleksey Vyazmikin:

谢谢。我有个想法，想收集有关罢工的信息....。

我注意到价格是通过不平衡和密度移动的，不平衡可以通过 ticks 或 delta 发现，但 mt5 历史记录中的密度不可用，但终端必须收集整个会话期间的信息，但在Quick 中就有，它被称为总供给和总需求，它们被用来计算实际 MA - 如果能从 Quick 中翻译出这些必要的数据就更好了。

[删除]  
__zeus__:

我注意到的是，价格是通过不平衡和密度移动的，不平衡可以通过 ticks 或 delta 发现，但 mt5历史记录中的密度在 终端中不可用，必须收集整个会话的信息，但在 Quick 中它被称为总供给和总需求，用于计算真实 MA - 如果能从 Quick 中翻译这些必要数据就更好了。

您说的 "历史上的密度 "是什么意思？玻璃杯中的密度？

 
Alexey Kozitsyn:

你说的 "故事中的密度 "是什么意思？玻璃杯中的密度？

就是这个。那么，谁来做这些有用的事情，写一个指标呢？

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