指标: 所有交易的数据 - 页 3

[Konstantin Seredkin]

Konstantin:

如果有，请提供监测或报告文件的链接。

是的，有几个机器人在堆栈中利用发现的密度进行交易。

这个机器人自创建以来已经交易了 8 个月https://www.mql5.com/zh/signals/397533。

这个机器人以篮子模式在 5 种工具上运行，交易系统只在一种工具上运行，其他工具被关闭https://www.mql5.com/zh/signals/461368。

总的来说，我对所有与堆栈有关的东西都很感兴趣，它是唯一能让你至少以某种方式进行价格监控、识别模式并进一步自动化以获取利润的工具。

现在，我正试图将玻璃密度的规律性与一段时间内的交易数据结合起来--来自所有交易的功能区。

我有几个想法，正在慢慢酝酿中

[[删除]]

Konstantin Seredkin:

我决定写几封信，感谢作者链接到我的指标。

这个指标帮助我了解了如何收集采购和销售数据及其数量 + 总结所有数据

我首先将所有内容都写入了评论，然后得到了这样一个表格，其中显示了购买-销售数量、销售量和购买量，并对所有数据进行了汇总。数据每分钟更新一次。

看看这篇文章。也许会有帮助。附录指标

[Konstantin Seredkin]

Alexey Kozitsyn:

看看这篇文章。也许会有帮助。附录中有一个指标。

我有一个问题，是在你的主题中提出的。

[prostotrader]

Konstantin Seredkin:

我决定写几封信，感谢作者链接到我的指标。

这个指标帮助我了解了如何收集采购和销售数据及其数量 + 总结所有数据

我首先将所有内容都写入了评论，然后得到了这样一个表格，其中显示了购买-销售数量、销售量和购买量，并对所有数据进行了汇总。数据每分钟更新一次。

然后，我进一步将所有内容都放在图表上，现在我知道了每分钟条形图的交易量，我知道了其中买入-卖出手数+买入和卖出出价数的交易量，然后对数据进行汇总，如果买入量多于卖出量，如果交易量多于我在设置中设定的交易量，则在买入处画一个箭头，下面显示该条形图的总交易量，如果卖出量多于买入量，则相反。

结果证明这是一个很好的分析器，它可以显示在某些水平上人们是如何买入或卖出的，跟踪每分钟超过 2000 手的成交量，据此可以分析人们试图在哪里进行交易....。如果交易量小于 2000 手（参数可调），则什么也画不出来，这意味着平淡无奇 - 这是理论上的。

我闲来无事，决定将这一切自动化，所以纯粹是为了测试想法，这个主题非常有趣，你可以找出许多不同的模式，拧到算法的供求关系（总成交量-买入订单总数-玻璃杯中的卖出），在这个数据上会看到人群实际按下的位置。

我添加了相同的支撑位和阻力位定义，并从堆栈中添加了出价大密度的定义--在堆栈中通过 Ask 和 Bid 搜索密度，但它们是通过某种算法搜索的，首先我们要找到最接近 Ask 价格的 2000 个出价及以上的选定密度、然后，我们在堆栈深度内从上到下寻找更高的相同密度，从而找到下限和上限，当上限价格 = 下限密度时，线条会重新着色，这意味着在整个堆栈深度的 20 个价格中只有一个订单密度，且其上方的订单不超过 2000 个 - 然后，我们可以从中或以某种方式对其进行插值。..堆栈中的买入价也是如此......

非常感谢作者提供的示例，从一个简单的指标中可以看出很多有趣的想法

您做得很好。只是，如果您在分析的工具上进行交易，您的工作将不会带来很大的收益。

如果您在 BRENT 上进行分析，并在 Si 上进行交易，您将获益更多。

在BRENT上知道市场将在哪里 "突破"，您就有时间（买入/卖出）Si了。

补充

早在 2016 年，我就尝试过使用 BRENT 和 Si 来交易 RTS

查看该指标，可能会很有趣（您的分析更深入）

(不记得我为什么放弃这个想法了）

补充

您需要观察真实情况，并在当前的 RTS M1 上下注

[Konstantin Seredkin]

prostotrader:

你做得很好。如果您在分析工具上进行交易，您的工作将不会带来丰厚的利润。

如果您在 BRENT 上进行分析，然后在 Si 上进行交易，您可以获得更多利润。

我没有分析两个工具

例如，在交易俄罗斯储蓄银行（Sberbank）期货时，我分析俄罗斯储蓄银行的股票。

俄罗斯储蓄银行的股票可以作为指导。

条件 - 如果销售的供求压力，以及这些数据之间的 delta 值大于既定值，例如，对于股票，我投入 10000，如果销售的超重比购买的超重多 10000，那么我们开始看期货，应该有相同的情况，但我在那里投入的超重已经是成交量上的 3000 和出价本身上的 300。

在满足所有条件后，我们确定了空头方向，然后机器人开始在价格上方寻找大于 1000 的订单密度，一旦找到，就开始测试，如果测试和分析后满足所有条件，就在其下方下单，触发后我们就获利了。

对于 Si，我用石油对其进行过滤，但只是反向过滤，因为它们是多方向工具，如果石油上涨，Si 就下跌。

我将附上操作手册，里面有详细的说明，只是机器人里有很多东西，我编写了它，并用 8 个月的时间测试了所有实现的方法，因为在测试中心我不能运行它，那里没有市场，我必须编写并用 2-3 天的时间测试它，再编写并测试它，然后用一个月的时间将它投入交易，对它进行补充，等等。

我对这种算法很感兴趣....。谢谢您提供的机器人，我会看看的，也许在它的基础上会出现一些想法。

[prostotrader]

Konstantin Seredkin:

不，我只是在分析两种乐器

例如，在交易俄罗斯储蓄银行（Sberbank）期货时，我分析的是俄罗斯储蓄银行的股票。

俄罗斯储蓄银行股票是一个指南。

SPOT 并不是一个很好的指南，因为它取决于其他因素。

例如，石油价格的变化会导致

1. USDRUB_TOD SPOT 的变化

2. Si 的变化

这就是为什么我建议对来源进行监控，以领先其他机器人一点。

补充

交易黄金更好（8 年交易经验）

它不受趋势突变的影响，如果它上涨或下跌，你无法阻止它。

但是在 MT-5 中没有美元指数--黄金的指南。

但您可以通过间接数据建立美元指数

[Konstantin Seredkin]

prostotrader:

SPOT 并不是一个很好的指南，因为它取决于其他人。

例如，石油价格的变化会导致

1. SPOT USDRUB_TOD 的变化

2. Si 的变化

这就是为什么我建议对原始数据源进行监控，以便领先其他机器人一点。

已添加

交易黄金更好（8 年交易经验）

它不受趋势突然变化的影响，kol popperlo 上升或下降，你不能停止。

但 MT-5 中没有美元指数，而美元指数是黄金的指南。

但可以使用间接数据建立美元指数。

今天明天我将编写代码，我将同时使用 3 个工具进行分析，当前的 RTS Sishka 和石油，我将计算它们的交易量，如果交易量急剧上升，超过我为每个工具指定的值，那么 RTS 将反向进入，但方向是供应和需求....。我将看看会发生什么，现在我只有一个工具的交易量在跳动，每天有 2000 的利润，我认为如果您使用我的方法在指标中计算交易量，信号将更加准确，来自不同工具的 3 个交易量已经是一种概率，而来自一个工具的交易量只是假设有任何反弹。

我将拭目以待。

[prostotrader]

Konstantin Seredkin:

今天明天我将编写代码，我将同时使用 3 个工具进行分析，当前的 RTS Sishka 和石油，我将计算它们的交易量，如果交易量急剧上升，超过我为每个工具指定的值，那么 RTS 将反向进入，但方向是供应和需求....。我将看看会发生什么，现在我只有一个工具的交易量在跳动，每天有 2000 的利润，我认为如果您按照您在指标中的方法计算交易量，但使用我的方法，信号将更加准确，来自不同工具的 3 个交易量已经是一种概率，而来自一个工具的交易量只是假设有任何反弹。

我将拭目以待。

很好，你说对了。

如果有更明确的积极方向，请与我的顾问联系。

已添加

但不要忘了，这些工具的波动性很大，因此计算时间间隔应

不要太长。

[Konstantin Seredkin]

prostotrader:

好吧，你说对了。

如果结果是好的，我欠你一个顾问。

补充

但不要忘记，这些工具非常不稳定，因此计算间隔应为

不能太长。

我有一个小的不同方法，当出现新的条形图 时，我会重置一切并开始新的计算，这与终端中的成交量指标几乎相同，只是它显示的是购买和销售的总成交量，我分别计算一切，以了解超重的位置和方向以及总成交量。

我还计算交易本身、总交易量和超重。

然后是逻辑本身

如果成交量 + 交易量都大于空头，那么我们就有信号在这一栏做空；如果有差异，那么就有冲突，没有信号，我把所有数据都放在面板上，以确定什么是什么。

我看到的唯一错误是在控制新的条形图时。

void TimeZero()
{
// 如果启用该模式，则按时间计算信号。
   static datetime PrevBars=0;
   datetime time_0=iTime(Symbol(),PERIOD_M1,0);
   if(time_0==PrevBars)
      return;
   PrevBars=time_0;
   //+------------------------------------------------------------------+

   start_time_1=0;   // 将时间归零 
   start_time_2=0;   // 将时间归零
   start_time_3=0;   // 将时间归零
}

我重置了时间变量，这样就可以在新的一分钟重新开始计算，但根据观察--与成交量指标比较，我的数据并不总是与之吻合，似乎在这个控制中存在延迟，可能是因为 ping，我还没有想明白，但数据可能会有 50-100 量的差异，所以计数器打开新的条形图时会有延迟，我在半秒内对我的 ping 犯罪，如果你看看终端中滴答作响的时间，在那里我经常看到这样的画面：一秒 15，冻结，然后立即 18、可以再次冻结，25
原则上对算法来说这并不重要
明天我将把信号器与交易算法绑定，看看会发生什么，我想检查以下内容
- 交易工具 RTS，其过滤器 Si- BR
- 为每个工具设置交易量、例如 RTS = 1000，Si = 5000，BR=10000
- 如果在一分钟的时间内，每个交易品种都有这样的成交量，但方向与 RTS 相同 - 多头过重，多头中的原油过重，空头中的 Si 过重
- 那么在下一交易条上，在 RTS 上输入空头，就像在暴涨后的修正一样。
-但如果 RTS 的方向与供求数据相吻合，则可在 RTS 上入场

，我想暂时先这样做，然后再看情况。

[prostotrader]

不行，康斯坦丁。您不能根据柱状图之间的间隔来剥头皮（FORTS 上的柱状图本身可能会出现延迟，这很正常）。

价格在一个方向或另一个方向上的跳动非常剧烈。

我们接收信息几乎没有延迟（我们处理 3 堆高流动性工具）。

因此，在设置指标后（prev_calc = 0 时），我们将一切重置为零，并按照我们设置的时间间隔进行计数。

通过GetMicrosecondCount()，我们可以 "捕捉 "快速的趋势变化，并保存 "连续 "的历史记录（以便将来进一步处理）。

#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
ulong start_time, cur_time;
double a_buff[]; 

input ulong TimeGap = 100000; /计算期

struct A_TICKS_DATA
{
  double prise;
  long volume;
  //其他数据
};

A_TICKS_DATA a_data[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自定义指示器初始化函数
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 指示器缓冲区映射
   ArrayResize(a_data, INT_MAX, INT_MAX); 
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自定义指标迭代函数
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {

  if(prev_calculated == 0)
  {
    ArrayInitialize(a_buff, EMPTY_VALUE);
    start_time = GetMicrosecondCount();
  }
  else
  {
    cur_time = GetMicrosecondCount();
    //与 TimeGap 期间比较
  }
   
//--- 为下一次调用返回 prev_calculated 的值
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+