文章 "利用判别分析开发交易系统" - 页 2 123 新评论 Denis Kirichenko 2011.11.09 11:37 #11 faa1947:......但问题是，得出的结果是否 可信。问题不在于分类（这是问题的一部分，也需要解决），而在于对预测结果的信任。这正是问题所在。没有 办法...我同意.... СанСаныч Фоменко 2011.11.09 11:43 #12 denkir:...总的来说，我大致得到了类似的结果--无法拒绝 所考虑的系数等于零的零假设.....。是的，这就是重点。判别分析是一种数理统计方法。它的姊妹篇计量经济学 由于某种原因不使用这种分析方法。总之，我不记得为什么了。文章的结果很有趣。 Гребенев Вячеслав 2011.11.10 19:05 #13 denkir:总的来说，我得到的结果大致相同--无法拒绝 所考虑的系数等于零的 null 假设....。我能问几个问题吗？1.分析使用了多少条数据、什么货币对和什么时间框架？2.如果我们采用完全不同的历史数据，系数会有什么表现？如果我们将分析的柱状图数量增加 10 倍，系数的表现如何？3.YES 要拒绝或证实零假设，最少需要多少条柱状图？历史上有这样的柱状图数量 吗？4.所求系数是永恒常数且不随时间变化的假设的正确性如何？5.在你的计算机上运行 YES 需要多长时间？ Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars - Документация по MQL5 ArtemGaleev 2011.11.13 17:27 #14 Virty:我能问你几个问题吗？1.分析使用了多少条数据、哪种货币对和哪个时间框架？2.如果我们采用完全不同的历史数据，系数会有什么表现？如果我们将分析的条数增加 10 倍，系数会有什么表现？3.YES 要拒绝或确认零假设，最少需要多少条柱状图？历史上有这样的柱状图数量 吗？4.所求系数是永恒常数且不随时间变化的假设的正确性如何？5.在您的计算机上运行 YES 需要多长时间？1.欧元兑美元。文章指出：数据是使用策略测试器从 2011 年 8 月 1 日至 2011 年 10 月 1 日在 H1 期间收集的。2.在文章的示例中，70% 的样本用于训练，30% 用于测试。在测试图中，系数保持其显著性。至于其他图表，请自行尝试。3.条形图的数量至少应是为建立模型而测试的指标数量的 5 倍。柱状图越多，模型越可靠。4.您或许可以找到此类指标及其系数：-)这不是本文的目的。5.我们谈论的是毫秒。评论中关于零假设的思考与判别分析无关。Faa1947 写的是回归分析，这不是一回事。 Vasiliy Sokolov 2011.11.14 11:19 #15 另一种复杂的修补方法。 Гребенев Вячеслав 2011.11.15 12:48 #16 C-4: 这只是微妙修补的另一种方式。同意。判别分析、神经网络、自学程序、Kohonen 地图等都只是分析工具，但我们需要预测。在没有市场模型之前，使用分析工具是低效的。因此，在讨论的文章中，市场模型被缝合到了用于分析的几个指标中。该模型对市场的描述很差，表现为系数等于零的概率很高。在没有市场模型的情况下提出和讨论工具是毫无意义的。 ArtemGaleev 2011.11.16 19:33 #17 Virty:同意。判别分析、神经网络、自学程序、Kohonen 地图等只是分析工具，但我们需要预测。在没有市场模型之前，使用分析工具是低效的。因此，在讨论的文章中，市场模型被缝合到了用于分析的几个指标中。该模型对市场的描述很差，表现为系数等于零的概率很高。在没有市场模型的情况下提出和讨论工具是毫无意义的。评论中提到的系数等于零的概率与该模型无关：-)总的来说，这是一场圣战--技术分析是否有效的争论。有人只用技术分析就能成功交易，有人喜欢基本面分析，也有人喜欢两者兼用。根据系统理论：预测一个系统的行为并不需要知道它是如何运作的。外汇市场模型是否可能存在也值得怀疑。根据技术分析，任何模型的出现都会立即反映在价格中：-) Гребенев Вячеслав 2011.11.17 14:02 #18 ArtemGaleev:评论中提到的零概率与此模型无关：-)总的来说，这是一场圣战--技术分析是否有效的争论。有人只用技术分析就能成功交易，有人喜欢基本面分析，也有人喜欢两者兼用。根据系统理论：预测一个系统的行为并不需要知道它是如何运作的。外汇市场模型是否可能也值得怀疑。根据技术分析，任何模型的出现都会立即影响价格：-)有许多外汇市场模型。以下是其中一些：1.价格随机波动。2.价格是一个平滑函数，带有噪声。3.价格走势有时有趋势。4.来自经济学和基本面分析的大量模型。要预测一个系统的行为，你甚至不需要知道它的结构。例如，可以将系统的历史转移到未来。但转移规则将是系统的模型。 Eddy Taylor 2012.02.14 23:22 #19 你好、非常感谢你撰写这篇文章！我非常感激。我想知道在哪里可以找到这样的软件！如果我已经喜欢上了某个设置，但我想提高我的胜率，该怎么办？如何使用 DA Statistica 来实现这一目标？我用过一些神经网络 和遗传编程软件。它们能够根据用户的目标（胜率、净利润、交易频率、E(r)、利润因子等）构建策略。这个软件能做到这一点吗？如果可以，能否演示一下？ ArtemGaleev 2012.02.15 04:25 #20 使用 StatSoft Statistica 进行数据分析。我相信，其他目标也可以实现。不过，您应该考虑如何将它们纳入您的预测模型。举个例子，如果您在 H1 时间框架上进行交易，您可以尝试通过 H4 或 D1 指标数据来预测您的胜率。H4 时间框架的预测与 H1 相同。 123 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
总的来说，我大致得到了类似的结果--无法拒绝 所考虑的系数等于零的零假设.....。
是的，这就是重点。
判别分析是一种数理统计方法。它的姊妹篇计量经济学 由于某种原因不使用这种分析方法。总之，我不记得为什么了。文章的结果很有趣。
总的来说，我得到的结果大致相同--无法拒绝 所考虑的系数等于零的 null 假设....。
我能问几个问题吗？
1.分析使用了多少条数据、什么货币对和什么时间框架？
2.如果我们采用完全不同的历史数据，系数会有什么表现？如果我们将分析的柱状图数量增加 10 倍，系数的表现如何？
3.YES 要拒绝或证实零假设，最少需要多少条柱状图？历史上有这样的柱状图数量 吗？
4.所求系数是永恒常数且不随时间变化的假设的正确性如何？
5.在你的计算机上运行 YES 需要多长时间？
我能问你几个问题吗？
1.分析使用了多少条数据、哪种货币对和哪个时间框架？
2.如果我们采用完全不同的历史数据，系数会有什么表现？如果我们将分析的条数增加 10 倍，系数会有什么表现？
3.YES 要拒绝或确认零假设，最少需要多少条柱状图？历史上有这样的柱状图数量 吗？
4.所求系数是永恒常数且不随时间变化的假设的正确性如何？
5.在您的计算机上运行 YES 需要多长时间？
1.欧元兑美元。文章指出：数据是使用策略测试器从 2011 年 8 月 1 日至 2011 年 10 月 1 日在 H1 期间收集的。
2.在文章的示例中，70% 的样本用于训练，30% 用于测试。在测试图中，系数保持其显著性。至于其他图表，请自行尝试。
3.条形图的数量至少应是为建立模型而测试的指标数量的 5 倍。柱状图越多，模型越可靠。
4.您或许可以找到此类指标及其系数：-)这不是本文的目的。
5.我们谈论的是毫秒。
评论中关于零假设的思考与判别分析无关。Faa1947 写的是回归分析，这不是一回事。
这只是微妙修补的另一种方式。
同意。判别分析、神经网络、自学程序、Kohonen 地图等都只是分析工具，但我们需要预测。在没有市场模型之前，使用分析工具是低效的。
因此，在讨论的文章中，市场模型被缝合到了用于分析的几个指标中。该模型对市场的描述很差，表现为系数等于零的概率很高。
在没有市场模型的情况下提出和讨论工具是毫无意义的。
同意。判别分析、神经网络、自学程序、Kohonen 地图等只是分析工具，但我们需要预测。在没有市场模型之前，使用分析工具是低效的。
因此，在讨论的文章中，市场模型被缝合到了用于分析的几个指标中。该模型对市场的描述很差，表现为系数等于零的概率很高。
在没有市场模型的情况下提出和讨论工具是毫无意义的。
评论中提到的系数等于零的概率与该模型无关：-)
总的来说，这是一场圣战--技术分析是否有效的争论。有人只用技术分析就能成功交易，有人喜欢基本面分析，也有人喜欢两者兼用。
根据系统理论：预测一个系统的行为并不需要知道它是如何运作的。外汇市场模型是否可能存在也值得怀疑。根据技术分析，任何模型的出现都会立即反映在价格中：-)
评论中提到的零概率与此模型无关：-)
总的来说，这是一场圣战--技术分析是否有效的争论。有人只用技术分析就能成功交易，有人喜欢基本面分析，也有人喜欢两者兼用。
根据系统理论：预测一个系统的行为并不需要知道它是如何运作的。外汇市场模型是否可能也值得怀疑。根据技术分析，任何模型的出现都会立即影响价格：-)
有许多外汇市场模型。以下是其中一些：1.价格随机波动。2.价格是一个平滑函数，带有噪声。3.价格走势有时有趋势。4.来自经济学和基本面分析的大量模型。
要预测一个系统的行为，你甚至不需要知道它的结构。例如，可以将系统的历史转移到未来。但转移规则将是系统的模型。
你好、
非常感谢你撰写这篇文章！我非常感激。我想知道在哪里可以找到这样的软件！如果我已经喜欢上了某个设置，但我想提高我的胜率，该怎么办？如何使用 DA Statistica 来实现这一目标？
我用过一些神经网络 和遗传编程软件。它们能够根据用户的目标（胜率、净利润、交易频率、E(r)、利润因子等）构建策略。这个软件能做到这一点吗？如果可以，能否演示一下？
使用 StatSoft Statistica 进行数据分析。
我相信，其他目标也可以实现。不过，您应该考虑如何将它们纳入您的预测模型。举个例子，如果您在 H1 时间框架上进行交易，您可以尝试通过 H4 或 D1 指标数据来预测您的胜率。
H4 时间框架的预测与 H1 相同。