文章 "交易机器人的原型" - 页 2

[Alexey Klenov]

我建议避免这种设计

//------------------------------------------------------------------ CheckNewBar
bool CExpertAdvisor::CheckNewBar()          // 检查是否出现新栏的功能
  {
   MqlRates rt[2];
   if(CopyRates(m_smb,m_tf,0,2,rt)!=2)      // 复制条形图
     { Print("CopyRates of ",m_smb," failed, no history"); return(false); }
   if(rt[1].tick_volume>1) return(false);   // 检查音量 
   return(true);
  }

因为处理前一个刻度线可能需要足够的时间，以至于错过新条形图第一个刻度线的到来。

此外，还有可能错过开盘时间。

最好是绑定到条形图的开盘时间，但为此您需要保存零条形图的前一个时间，例如，将其与零条形图的当前时间进行比较。

如果相同，则没有新的条形图

如果不同，则至少要打开一个新的（下一个）条形图，然后我们将存储的零条形图时间初始化为当前的零条形图时间。

这种结构更为可靠。

[Maximillion Propheet]

在今后的文章中讨论这个问题：

• *稳健*（服务器端）的每笔交易不同级别的止损和止盈订单；这些是*必须的，以避免与网络和客户端程序中断相关的问题（长时间的网络断开、网络滞后引起的滑点（和重新报价）、客户端程序或操作系统退出、重启、崩溃（客户端软件的长时间缺失）等）；所谓的 "虚拟 "订单不适用，非 OCO 替代品也不适用（不，这**没得商量，如果对稳健性有要求，止损和止盈订单**必须是服务器端的，如果其中一个被击中，另一个**必须同时被服务器**移除）。
  

• 在系统崩溃的情况下，*稳健*地恢复每笔交易的状态；换句话说，如果客户端/操作系统崩溃（并自动重启），我希望 EA 能清楚地知道在此期间未完成的单笔交易和订单发生了什么：已成交、已平仓、仍处于活动状态、哪些相关的 s/l 和 t/p 订单属于哪笔交易/订单等（不，将状态写入磁盘**并不**有效，因为在开仓交易和将状态写入磁盘之间存在竞赛条件，客户端程序可能会在不恰当的时间崩溃；服务器端订单注释**可能有效，如果它们**可以修改的话）。
  

据我所知，MT5 只支持 *1*（一个）服务器端 s/l 和 t/p 订单 *每个工具*（而不是每笔交易），不支持 OCO 订单（OCO 订单可用于模拟每笔交易的 s/l 和 t/p 订单，但也存在竞争条件）。除非上述问题得到解决，否则我不会投入超过 100 美元通过 MT5 进行交易（简单的单订单单时间框架单向 MA 十字型 EA）。我甚至不确定是否需要 100 美元。

[Дмитрий Александрович]

olyakish:

我建议避免这种设计

因为处理前一个刻度线可能需要足够的时间，以至于错过新条形图第一个刻度线的到来。

此外，还有可能错过开盘时间。

最好是绑定到条形图的开盘时间，但为此您需要保存零条形图的前一个时间，例如，将其与零条形图的当前时间进行比较。

如果相同，则没有新的条形图

如果不同，则至少要打开一个新的（下一个）条形图，然后将存储的零条形图时间与当前的零条形图时间初始化。

这种设计更可靠。

我是这样做的：

bool CUniexp::checkNewBar(void)
{
   static datetime prevTime[1];
   datetime currentTime[0];
   CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,currentTime);
   if (currentTime[0]==prevTime[0])
   {return (false);}
   else
   {
      prevTime[0] = currentTime[0];
      return (true);
   }
}

[Prival]

https://www.mql5.com/zh/code/107

[ORIONIS]

编译但调试器失败。

加载 C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Examples\eMyEA.ex5 失败

[echostate]

Rosh:

新文章《贸易机器人原型》出版：

作者：Алексей СергеевАлексей Сергеев

感谢您的精彩文章！我是一名新手，但我有一个关于代码的问题。

在函数 void CExpertAdvisor::TrailingPosition(long dir,int TS) 中，有一行是这样的

sl=NormalSL(dir,apr,apr,TS,StopLvl); // 计算止损。

在调用 NormalSL 时，第二个和第三个参数是否都应使用 apr？我认为应该是

sl=NormalSL(dir,op,apr,TS,StopLvl)；

因为第二个参数应该是 "指定 "方向（即变量 op）的买入价/卖出价，而不是 "反向 "方向（即变量 apr）的买入价/卖出价。

谢谢！

[---]

echostate:

在函数 void CExpertAdvisor::TrailingPosition(long dir,int TS) 中，有一行：

sl=NormalSL(dir,apr,apr,TS,StopLvl); // 计算止损值

在调用 NormalSL 时，第二个和第三个参数是否都应使用 apr？我认为应该是

sl=NormalSL(dir,op,apr,TS,StopLvl)；

，第二个和第三个参数必须是 apr。

因为 tral 的计算是根据平仓价格得出的。 买入的 Bid 和卖出的 Ask函数 是正确的。

因为第二个参数应该是 "指定 "方向（即变量 op）的买入价/卖出价，而不是 "反向 "方向（即变量 apr）的买入价/卖出价。

应从 "反向 "方向计算 。在这种情况下，apr.

[echostate]

sergeev:

，第二个和第三个参数必须为 apr。

因为 tral 是根据平仓价格计算的。 买入的 Bid 和卖出的 Ask 函数是正确的。

应从 "反向 "方向计算 。在这种情况下，apr.

感谢您的快速回复！我想我一定是弄错了。

我还想知道

double CExpertAdvisor::CountLotByRisk(int dist,double risk,double lot) // 按风险大小计算批量
  {
   if(dist==0 || risk==0) return(lot);
   m_smbinf.Refresh();
   return(NormalLot(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)*risk/(dist*10*m_smbinf.TickValue())));
  }

为什么在返回值中，"dist "和 "m_smbinf.TickValue() "之间有一个 "10"？我猜 "dist "是止损（以点为单位），而 "m_smbinf.TickValue() "是货币对 每手每点的美元价值。所以我不知道为什么要在它们之间再乘以 "10"。

谢谢！

[NFTrader]

万分感谢。

[Haitao Jiang]

非常有用的文章。非常感谢！