Göstergeler: SATL

[Automated-Trading]

SATL:

Yavaş Uyarlanabilir Trend Çizgisi, gürültüyü ve daha uzun dalgalanma dönemlerine sahip piyasa döngülerini bastırmak için kullanılır.

Author: Nikolay Kositsin

[Andrey Shpilev]

Çok umut verici görünüyor... Konu sadece bu gösterge değil, Vladimir Kravchuk'un "Currency Speculator" adlı yayın dizisindeki bir dizi gösterge ile ilgili. Dijital filtreleme, etkileyici bir teorik temele sahip olarak kendi adına konuşuyor. Ne yazık ki, maksimum entropi yönteminin kendisini analiz etme ve kaynakları ayrıntılı olarak inceleme şansım olmadı, bu yüzden sormak istiyorum, bu gösterge için FIR katsayılarını nereden aldınız? Onları siz mi tasarladınız yoksa hazır olanları mı aldınız?

Z.Ы. bence bu tür göstergeler ve onların temelinde inşa edilen TS en yakın ilgiyi hak ediyor... bunları yayınladığınız için çok teşekkür ederim:)

[Nikolay Kositsin]

PunkBASSter:

Çok umut verici görünüyor... Konu sadece bu gösterge değil, Vladimir Kravchuk'un "Currency Speculator" adlı yayın dizisindeki bir dizi gösterge ile ilgili. Dijital filtreleme, etkileyici bir teorik temele sahip olarak kendi adına konuşuyor. Ne yazık ki, maksimum entropi yönteminin kendisini analiz etme ve kaynakları ayrıntılı olarak inceleme şansım olmadı, bu yüzden sormak istiyorum, bu gösterge için FIR katsayılarını nereden aldınız? Onları siz mi tasarladınız yoksa hazır olanları mı aldınız?

Z.Ы. bence, bu tür göstergeler ve bunlara dayanarak oluşturulan TS en yakın ilgiyi hak ediyor... bunları yayınladığınız için çok teşekkür ederim:)

Finvary dijital filtreleri kendi sitesinden verdi ve filtre katsayıları uzun süredir benzer konulardaki forumlarda dolaşıyor.

[Victor]

unkBASSter:

Çok umut verici görünüyor... Konu sadece bu gösterge değil, Vladimir Kravchuk'un "Döviz Spekülatörü" serisindeki yayınlarından bir dizi gösterge hakkında. Dijital filtreleme, etkileyici bir teorik temele sahip olarak kendi adına konuşuyor. Ne yazık ki, maksimum entropi yönteminin kendisini analiz etme ve kaynakları ayrıntılı olarak inceleme şansım olmadı, bu yüzden sormak istiyorum, bu gösterge için FIR katsayılarını nereden aldınız? Onları siz mi tasarladınız yoksa hazır olanları mı aldınız?

Z.Ы. bence bu tür göstergeler ve onların temelinde inşa edilen TS en yakın ilgiyi hak ediyor... bunları yayınladığınız için çok teşekkür ederim:)

Aslında, Kravchuk'un makalesini okumak birçok soruyu gündeme getiriyor. Örneğin, makalenin en başında Fourier dönüşümünü garip bir şekilde tanımlıyor, insan adamın soruyu bilmediği izlenimine kapılıyor. Ardından dijital filtrenin ne olduğuna dair garip bir formülasyon geliyor. İfadeler gerçekten garip, sanki sihirli bir sistemle ilgili bir ipucu varmış gibi. Daha da iyisi - "Ayrık sinyallerin yalnızca dar bir uzmanlar çevresi tarafından bilinen bir dizi özelliği vardır ..." ve Doppler etkisi.

Genel olarak makale, yöntemin teknik bir tanımından ziyade aceleyle oluşturulmuş bir reklam broşürü izlenimi veriyor. Üstelik ortada bir yöntem de yok. Basit bir ifadeyle, Kravchuk EURUSD kotasyonlarının bir kısmının spektral analizini yapmış ve sonuçlara göre ana döngülerin ve bunların harmoniklerinin varlığını tespit etmiştir. Elde edilen sonuca dayanarak, bu ana (veya ana) döngüleri vurgulamak için tasarlanmış filtreler için katsayıları hesapladı.

Filtreler sıradan, standart, katsayılarını hesaplamak için birçok hazır program var, sanırım MQL 'de benzer bir şey görmüştüm. Sadece kesme frekansını, geçici tepkinin genişliğini ve geçiş bandı ile gecikme bandındaki zayıflama miktarını ayarlıyorsunuz.

Şimdi Kravchuk'un her şeyi yazıldığı gibi yaptığını ve hiçbir hata veya tahrifat yapmadığını varsayalım. Bu durumda bile, onun sözde yöntemi yalnızca bazı teorik ilgi çekici olabilir, çünkü şimdi en son EURUSD fiyat tekliflerinin spektral bir analizini yaparsanız, farklı bir sonuç, diğer ana frekanslar elde edersiniz ve bunlar için filtreleri yeniden hesaplamanız gerekecektir. Bu nedenle, Kravchuk tarafından önerilen filtreleri kullanmanın bir anlamı yok, şu anda hiçbir değeri yok.

Bu noktada Kravchuk'un başarısını kendi başınıza tekrarlamak istiyorsanız, sizi gerçekten durduran bir şey yok. https://www.mql5.com/tr/articles/292 adresinden bir spektrum analizörü ödünç alın, filtre katsayılarını hesaplamak için MQL 'de yazılmış bir program arayın (veya üçüncü taraf programlar bulun) ve her yeni çubuk geldiğinde bile bunları yeniden oluşturun. Sizi temin ederim ki Kravchuk'un sonuçlarını tekrarlayamayacaksınız.

Bu arada, SPM'yi hesaplarsanız, hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, yaklaşık olarak aynı SPM tahminlerini elde etmeniz gerektiğini unutmayın. Maksimum entropi yöntemi bir istisna değildir. SPM'yi size en cazip gelen herhangi bir şekilde bulabilirsiniz.

Anlaşılmaz bir şekilde üretilmiş frekans yanıtına sahip filtreleri hiç yayınlamamalısınız, bunların hiçbir değeri yoktur, birkaç dakika içinde bu tür filtrelerden bir düzine üretebilirsiniz.

Kravchuk'un örneği bulaşıcıdır. Yayınlanan göstergenin açıklamasında şunları okuyoruz:

"SATL (Yavaş Uyarlanabilir Trend Çizgisi) - dijital bir alçak geçiren filtre FNF-2 yardımıyla "yavaş" uyarlanabilir bir trend çizgisi elde edilir."

Neden uyarlanabilir? Ne uyarlanıyor ve uyarlama hangi kritere göre gerçekleşiyor?

"LLF-2, gürültüyü ve daha uzun salınım dönemlerine sahip piyasa döngülerini bastırmaya yarar."

Bir yazım hatası olmalı. LLF daha kısa periyotlu frekansları bastırır.

"Düşük geçişli filtreler VLF-1 ve VLF-2, gecikme bandında 40 dB'den az olmayan bir zayıflama A sağlar ve geçiş bandındaki giriş ayrık kapanış fiyatları serisinin genliğini ve fazını kesinlikle bozmaz."

Bu doğru değildir! Hem genlik hem de faz bozulacaktır.

Dijital filtrelerin bu özellikleri çok daha iyi (basit hareketli ortalamaya kıyasla) gürültü bastırma sağlar ve bu da "yanlış" alış veya satış sinyalleri olasılığını önemli ölçüde azaltmanıza olanak tanır.

Hareketli ortalamanın dijital bir filtre olmadığı ortaya çıktı, ama nedir - analog bir filtre mi?

Yaygın olarak bilinen teknik araçlar arasında SATL'nin bir benzeri yoktur. Bu hareketli bir "ortalama" değil, uzun vadeli trend çizgisinin uyarlanabilir bir tahminidir.

Uyarlama hakkında zaten söyledik - böyle bir şey yok!

Hareketli ortalamaların aksine, SATL'nin mevcut fiyatlara göre faz gecikmesi yoktur.

Bu doğru değil! Hiç de doğru değil!

Elbette, çok sayıda insanın Kravchuk'un çalışmasına övgüler yağdırması, vardığım sonuçların doğruluğundan şüphe duymama neden oluyor. Bu yüzden Kravchuk'un makalesinde elde edilen sonuçları tekrarlamaya çalışın. Belki başarılı olursunuz. Sonuçta, metodoloji doğruysa, sonuçların tekrarlanabilirliğini sağlaması gerektiğini kabul edin.