"Swaplar (Bölüm I): Kilitleme ve sentetik pozisyonlar" makalesi için tartışma

Yeni yorum
 

Yeni makaleye göz atın: Swaplar (Bölüm I): Kilitleme ve sentetik pozisyonlar.

Bu makalede klasik swap alım-satım yöntemleri konseptini genişletmeye çalışacağım. Bu kavramın neden özel bir ilgiyi hak ettiği ve üzerinde çalışılması gerektiği sonucuna vardığımı açıklayacağım.

Swap fikrini ve teorisini açıklamayacağım. Ben sadece swapların pratik uygulamasıyla ilgileniyorum. En önemli soru, swap yoluyla kâr elde etmenin mümkün olup olmadığıdır. Bir yatırımcının bakış açısına göre, swap bir kâr veya zarardır. Dahası, birçok yatırımcı gün içi alım-satıma bağlı kaldıkları için bunu görmezden gelir. Diğerleri ise alım-satımı etkileyemeyecek kadar önemsiz olduğunu düşünerek dikkat etmez. Aslında, makasın neredeyse yarısı swapta gizlenebilir. Bu makas, alış veya satış sırasında değil, sunucuda gün değiştiğinde tahsis edilir.

Swap, açık pozisyon hacmine göre ücretlendirilir. Bu, aşağıdaki anlarda gerçekleşir:

  1. Pazartesiden salıya
  2. Salıdan çarşambaya
  3. Çarşambadan perşembeye (neredeyse tüm brokerlar bu gece üçlü swap ücreti tahsis eder)
  4. Perşembeden cumaya

Genellikle, swap değeri alım-satım enstrümanı özelliklerinde puan veya yüzde olarak belirtilir. Başka hesaplama yöntemleri de olabilir, ancak ben bunlardan sadece ikisini anlamayı başardım ki bu da oldukça yeterli. Swaplar hakkında çok az yapılandırılmış bilgi bulunmaktadır. Bununla birlikte, meseleyi incelerseniz, bazı verimli swap tabanlı stratejiler bile bulabilirsiniz. Minimum kâr yüzdesi üretirler, ancak büyük bir avantajları vardır - kâr kesinlikle garantilidir. Bu yaklaşımın temel zorluğu, en popüler brokerların pozitif swaplı çok az enstrümana sahip olmasıdır, bu nedenle bu fikirden para kazanmak gerçekten zordur. Olası potansiyel kâr bile son derece düşüktür. Yine de bu, bakiyeyi tamamen kaybetmekten daha iyidir. Ve başka bir alım-satım sistemi kullanıyorsanız, büyük olasılıkla kaybedeceksiniz. 

Yazar: Evgeniy Ilin

 
Günümüzde, büyük döviz çiftleri ve bunların çaprazları üzerinde pozitif takasları olan bir komisyoncu bulmak nadirdir. Sadece egzotiklerin böyle takasları vardır. Ve negatif swap modülüne sahip sentetik bir enstrümanın orijinal çiftteki pozitif olandan daha az olacağı bir gerçek değildir. Ayrıca, sentetik bir enstrümanda ne kadar çok para birimi varsa, açılıştaki toplam spread o kadar büyük olacaktır ve açılıştaki kaymayı da hesaba katarsanız... tüm bunların geri ödemesi için sadece bir yıl bekleyebilirsiniz.
Ve swaplar, sabit değiller ve periyodik olarak değişiyorlar ve buna bağlı olarak tüm bu sentetik şeması çökecek. Yeni seçenekler aramak zorunda kalacağız. Bu da yeni spreadler, kaymalar vb. anlamına gelir.
Fikir kesinlikle ilginç, yüzeysel olarak böyle bir ticaret planını düşündüm, ancak ne yazık ki kabul edilebilir seçenekler bulamadım ve vazgeçtim).
 
AlexxR84:
Günümüzde, büyük döviz çiftleri ve bunların çaprazları üzerinde pozitif takasları olan bir komisyoncu bulmak nadirdir. Sadece egzotiklerin böyle takasları vardır. Ve negatif swap modülüne sahip sentetik bir enstrümanın orijinal çiftteki pozitif olandan daha az olacağı bir gerçek değildir. Ayrıca, sentetik bir enstrümanda ne kadar çok para birimi varsa, açılıştaki toplam spread o kadar büyük olacaktır ve açılıştaki kaymayı da hesaba katarsanız... tüm bunların geri ödemesi için sadece bir yıl bekleyebilirsiniz.
Ve swaplar, sabit değiller ve periyodik olarak değişiyorlar ve buna bağlı olarak tüm bu sentetik şeması çökecek. Yeni seçenekler aramak zorunda kalacağız. Bu da yeni spreadler, kaymalar vs. anlamına gelir.
Fikir kesinlikle ilginç, yüzeysel olarak böyle bir ticaret planını düşündüm, ancak ne yazık ki kabul edilebilir seçenekler bulamadım, bu yüzden vazgeçtim).

Tek bir hesapta sentetikler tarafından kilitleme konusunda kesinlikle haklısınız, şu anda pek olası değil. Ama diyelim ki sık sık takas tablolarını inceliyorum ve kaç yıl öncesine ait veriler var ve sanki 5 yıllıkmış gibi geliyor)). Aynı Robof'u bile ele alalım...... Başka bir deyişle, hesabımdaki spesifikasyonlara bakmaya başlıyorum, bu tablolarla ortak hiçbir şey yok)) ve orada sadece her şey yeşil. Bence hala hepsini kırmızı bölgeye taşımamış olan brokerler var. Tabii ki, bunlar büyük olasılıkla mutfak komisyoncularıdır, ancak önemli değil, başka bir kuruş kazanabilirsiniz. Ancak yaklaşık bir yıl önce bu yöntemin prototipini oluştururken 5-6 farklı brokeri analiz ettim ve öyle çiftler vardı ki iki broker artı verdi.... Bu yüzde yüz demek. Bunu ellerinizle yapmak tembelliktir ama bir baykuşla yapabilirsiniz. Bir hesapta çalışmasa bile, bu hususları kullanarak klasik şemayı her zaman güçlendirebilirsiniz. Sonuç olarak, sadece böyle bir baykuş almak istiyorum, ama kesinlikle bir makale ve bir hafta meselesi değil). Kesin olan bir şey var - sentetikler negatif takası azaltabilir veya pozitif takası artırabilir ve bu yeterlidir. Kâr artırımı olmasa bile kilitleme için ek seçenekler elde edeceğiz, o zaman kilitleme için ek seçenekler

 
Eugene, her zaman olduğu gibi, gelişmelerinizin temelliği çarpıcı ve takdire şayan. Ama bir de gerçeğe bakalım. Pozitif bir takastan kazanç elde etmek için açık pozisyonun bir ay veya daha uzun süre tutulması gerekir. Bu süre zarfında bir döviz çiftinin kotasyonu öyle bir eksiye düşebilir ki, bir marj çağrısı meydana gelebilir. Ve kullanılan kaldıraç ne kadar yüksek olursa, teminat tamamlama çağrısı o kadar hızlı gerçekleşir. Eğer 1:1 ila 1:10 aralığında kaldıraç kullanırsanız, depozito derin bir düşüşe dayanacaktır. Ve birkaç ay hatta yıllarca açık pozisyondan sonra, fiyat düşüşten küçük bir artıya çıkabilir. Kesin olarak söylemeyeceğim, ancak gözlemlerime göre, kaldıraç ne kadar küçükse, takas değeri o kadar küçüktür.
 
YuriyKo:
Eugene, her zaman olduğu gibi, gelişmelerinizin temelliği çarpıcı ve takdire şayan. Ama bir de gerçeğe bakalım. Pozitif bir takastan kazanç elde etmek için açık pozisyonun bir ay veya daha uzun süre tutulması gerekir. Bu süre zarfında bir döviz çiftinin kotasyonu öyle bir eksiye düşebilir ki, bir marj çağrısı meydana gelebilir. Ve kullanılan kaldıraç ne kadar yüksek olursa, teminat tamamlama çağrısı o kadar hızlı gerçekleşir. Eğer 1:1 ila 1:10 aralığında kaldıraç kullanırsanız, depozito derin bir düşüşe dayanacaktır. Ve birkaç ay hatta yıllarca açık pozisyondan sonra, fiyat düşüşten küçük bir artıya çıkabilir. Kesin olarak söylemeyeceğim, ancak gözlemlerime göre, kaldıraç ne kadar düşükse, takas değeri o kadar düşük.

Desteğiniz için çok teşekkür ederim ). Ve geri kalanı hakkında, evet haklısınız, ancak marj çağrılarıyla savaşmanın yolları var, marj çağrılarının karlılığı tahliye yönünde hareket ettiremeyecek kadar nadiren gerçekleşeceği hacmi hesaplayabilirsiniz, hepsi sayılır, evet karmaşık matematik ama onsuz hiçbir yolu yok, olasılık teorisini tam olarak bağlamak zorunda kalacak, ama yine de görev en azından ilginç. Bu başlıkta en az 2 makalem daha var ve bunu ele almaya çalışacağım. Şu anda başka şeyler yapmam gerekiyor, umarım yakında bu konuya geri dönerim. Yakın zamanda beklemeyin, malzeme çok karmaşık.

 
MetaQuotes:

Yeni makale Swaplar (Bölüm I): Kilitleme ve sentetik konumlar:

Yazar: Evgeniy Ilin

Merhaba!

Öncelikle bu kadar çok çalışma yaptığınız için çok teşekkür ederim.
Ben de aşağı yukarı bu olumlu SWAPS'ların farkına vardım. 😋

Hafta sonu çalışmanıza daha yakından bakacağım.

Bitmiş aletinizi satın alabilir miyim?

 
Çok ilginç ama zor) yine de devam edin)
 

Neden bu kadar karmaşık?

tüm bunlar tam bağlantılı veya.graf (veya alışıldığı gibi matris) olarak temsil edilebilir ve minimum (maksimum) ağırlık toplamına sahip döngülerin aranmasına indirgenir.

 
MetaQuotes:

Yeni makale Swaplar (Bölüm I): Kilitleme ve Sentetik Pozisyonlar yayımlandı:

Yazar Evgeniy Ilin

Yazılarınız için teşekkür ederim.

 
pi.xero #:

Yazılarınız için teşekkür ederim.

Hoş geldiniz).

 
Takas ile ilgili yazınıza bayıldım, aylardır konuyla ilgili bazı teorileri test ediyordum ve dün bulduğum yazınız çok eksiksiz. Makaleyi daha sakin bir şekilde tekrar okuyacağım ama fikir gerçekten uygulanabilir ve uygulamasında çok ilerleme kaydettim.
12
Yeni yorum