Çiftli ticaret ve çoklu para birimi arbitrajı. Hesaplaşma. - sayfa 61

Yeni yorum
 
mytarmailS #:

Neyin neyle korelasyonu?

Gerçek bir karakterden diğerine.

 
fxsaber #:

Pek sayılmaz. Görev, inşaattan sonra kısa bir süre için artı olarak düz bir TS ticareti yapabilen sentetik bir sembol oluşturmaktır. Ve her an böyle bir sembol oluşturabilmek gerekli değildir.


Örneğin, akşamları inşa edebilmek yeterlidir. Özellikle, akşam çapraz scalping, bu tür sembolleri oluşturma yeteneğidir. Aslında semboller zaten teklif makineleri tarafından oluşturulmuştur. Yani EURUSD^(+0,5)*GBPUSD^(-0,5)'i kendiniz oluşturmanıza gerek yok, ancak EURGBP ile hemen işlem yapabilirsiniz.


Sorunun bu formülasyonu ile klasik üçgenler çok özel bir durumdur. Orada, aşağıdaki olaylara (aynı anda değil) sahip olan böyle bir sembol oluşturursunuz: Alış>1 (Satış_Sinyali), Satış<1 (Alış_Sinyali). Yani çok ilkel bir düz TS.

Başka bir arbitraj türünden bahsediyorsunuz - IMHO, istatistiksel arbitrajdan bahsediyorsunuz. Forex'te saf haliyle imkansız olan, ancak daha sonra bir şekilde sıralanması gereken üç çiftten oluşan bir kilit olarak bir borsa zinciri şeklinde arbitrajdan bahsediyorum (sıralamanın en basit yolunu önerdim, bu da bu tür arbitrajı istatistiksel arbitraja benzer hale getiriyor). Pratikte, bu tür bir arbitraj forexte pek mümkün değildir, ancak bunu kriptoda uygulamaya çalışırlar. Yukarıda, merkezde bu tür arbitraj zincirlerini tespit etmek için bir algoritma hakkında bir makalenin bağlantısını yayınladım.

Muhtemelen bu iki arbitraj türünü genelleştirmek (ve hatta birleştirmek) mümkündür.

 
Aleksey Nikolayev #:

Bu iki tahkim türünü genelleştirmek (ve hatta birleştirmek) muhtemelen oldukça mümkündür.

Bu iş böyle yapılır. Klasik, istatistiğin ilkel bir durumudur.

Genel bir biçimde istatistiksel, düz bir TS'nin varlığını ima eder. Ve bazen (bazı göstergeler aralıktadır. Örneğin, günün saati) bu TS'ye artı bir sembol oluşturma yeteneği.

Klasik: düz bir TS: birin altında - al, birin üstünde - sat. Yapı, değişmeyen ağırlık katsayıları ile günün her saati çalışır. Yani en ilkel istatistiksel.

 
fxsaber #:

Görev, istikrarlı bir bulut bulmaktır. Kural olarak, bu tür bir istikrar akşam saatlerinde elde edilir, bu yüzden uzun yıllar boyunca ölçeklendirilir.

Düşünme ve beyin fırtınası sırasına göre:

Bulut oldukça güzel, orta derecede iyi beslenmiş bir elips. Mevcut sayı onun etrafında dönüyor, buna dönme de diyebilirsiniz.

Herhangi bir pencere için, elipsin merkezi (hareket/dönme) asla orijinle çakışmaz. Bu genelleştirilmiş bir eğilimdir ve pencere kaydığı zaman da titrer, ancak daha küçük bir göreli büyüklükle.

Bir matruşka bebeği gibi ya da üçüncü boyutu hayal ederseniz bir girdap gibi.

Hepsi açık derecelerle iç içe geçtiğinden, doğrusal olmayanlığı ortadan kaldırmak için tekrar ln veya sqrt alabilirsiniz :-)

elips elips olarak kalacaktır, sadece daha yuvarlak olacaktır.

ama "yuvarlatılmış elips" içindeki gözlemleri nasıl yorumlayacağız :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

yansıtma ve beyin fırtınası yoluyla:

Bulut oldukça hoş, orta derecede iyi beslenmiş bir elips. Mevcut sayı onun etrafında hareket ediyor, dönüyor da denebilir.

Muhtemelen birbirimizi anlamıyoruz. Ama ben biraz devam edeceğim.

Yukarıda yazdığım gibi, düz bir TS'nin artısını elde etmek gerekiyor.


Böyle bir sorunun özel bir çözümü olarak, iki a[i] ve b[i] satırı arasında yüksek bir KK'ya ihtiyacımız olduğunu varsayıyoruz. O zaman yüksek KK'de yeni c[i] satırı (= a[i]/b[i]) belli bir seviye etrafında bir tür düz salınım olacaktır. KK ne kadar yüksekse, dalgalanma o kadar güçlü, ancak genlik o kadar düşük olur. Ticaret dilinde bu, çok sayıda küçük işlem olduğu anlamına gelir. Bu yüzden kişi yüksek bir KK almaya çalışır, ancak çok yüksek değil.


Ancak bu sadece matematiksel bir kısmi çözümdür ve QC'yi nispeten hızlı bir şekilde hesaplama yeteneği nedeniyle kullanılır. Aslında, hiçbir KK'nin bununla hiçbir ilgisi yoktur. Düz bir TS, trend şeklindeki tekliflerde bile para kazanabilir. QC yaklaşımı, çözüm kümesinin çok güçlü bir şekilde daraltılmasıdır.

 
fxsaber #:
Neden eşbütünleşme değil de QC?
QC serilerin yakınsamasını hiçbir şekilde garanti etmez ve stat için geçerli değildir. Arbitraj
 

mytarmailS #:
Почему КК, а не коинтеграция?

CC ucuz olduğu için (böylece çok sayıda varyanttan geçebilirsiniz), eşbütünleşme ticaret için çılgınca düşük istatistiksel anlamlılığa sahip pahalı bir saçmalıktır. Eşbütünleşme sadece Nobel Ödülü ödendiğinde kârlıydı.

QC, satırların yakınsamasını hiç garanti etmez ve istatistik için kullanılmaz. Arbitraj

Arbitraj durağanlıkla ilgili değildir. Yukarıda tanımladım.

 
fxsaber #:

akşamları elde ediliyor, bu yüzden yıllardır kafa derisi yüzülüyor.

Zaman artık eskisi gibi değil. Mutfaklar akşam spreadlerini yükseltiyor ve yakında "mutfak olmayanlar" da yükseltmek zorunda kalacak.
Ve akşamlar artık o kadar da düz değil. Bir aylık kârı tüketen trendler düzenli olarak geliyor.
 
secret #:
Zaman eskisi gibi değil. Mutfaklar akşam yemeklerine zam yapıyor ve yakında "aşçı olmayanlar" da zam yapmak zorunda kalacak.
Ve akşamlar artık o kadar da düz değil. Trendler düzenli olarak geliyor ve bir aylık kârı silip süpürüyor.

Ve sabahlar artık eskisi gibi değil.
 
Yaklaşık beş yıl önce koinlerdeki zinciri birkaç borsada denedim ve o zaman bile iyi çalışmadı.
Koin'de kimse hiçbir şeyden sorumlu değil, bu yüzden hız talep etmek anlamsız.
1...545556575859606162636465666768...231
Yeni yorum
Neden: