Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 12
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Merhaba! Makine öğreniminde yeniyim ve bir sorum var, piyasada çok fazla kaos varken neden hepiniz fiyatın yönünü tam olarak zikzak şeklinde veya bir sonraki mumu artırarak tahmin etmeye çalışıyorsunuz? , fiyatın "yürüyebileceği" belirli bir koridoru tahmine dahil etmeniz gerekir. Bana göre müzayede sonucunu hedef için almak daha etkili olacaktır. Örneğin, eğitim sırasında, ideal gelir eğrisini dikkate alıyoruz ve hedef, idealden %15'ten fazla sapmamak olarak belirlenecek, örneğin veya başka bir seçenek, iyileşme faktörünü dikkate alın ve n'nin altına düşmemesi için. , bu tür hedefler piyasa verileri için daha esnek olacaktır. Ve en ilginç şey, örneğin aynı rastgele orman için bu formda bir işlevin nasıl uygulanacağıdır "ve?
Merhaba!
solda, bu sadece bir fiyat türüdür, sağda siyah, ideal denge eğrisidir (kazanılabilecek her şey), yeşil, ideal eğriden belirli bir aralıktır (koridor). ticaretimize girmememiz gereken bakiye, gri, gerçek ticaret türünün bakiyesini gösterir)
Dolayısıyla hedefin özü, fiyatı ve hedefi bir vektör şeklinde 11100001111100 tahmin etmek değil, gri çizginin yeşilin ötesine geçmeyeceği belirli bir durumu bulmaktır.
Ama bunu kendim nasıl yapacağımı anlamıyorum, bu yüzden bir tartışma istiyorum)
Merhaba!
solda, bu sadece bir fiyat türüdür, sağda siyah, ideal denge eğrisidir (kazanılabilecek her şey), yeşil, ideal eğriden belirli bir aralıktır (koridor). ticaretimize girmememiz gereken bakiye, gri, gerçek ticaret türünün bakiyesini gösterir)
Dolayısıyla hedefin özü, fiyatı ve hedefi bir vektör şeklinde 11100001111100 tahmin etmek değil, gri çizginin yeşilin ötesine geçmeyeceği belirli bir durumu bulmaktır.
Ama bunu kendim nasıl yapacağımı anlamıyorum, bu yüzden bir tartışma istiyorum)
Hatalarla ticaret yaparken çizginin eğimi idealden daha az olacaktır. Alım satımı, büyük olasılıkla lottaki artışın planlanan açıya dönüş olduğu gri renkte tasvir ettiniz.
Anlamadım)) lot yok, geliştirilmiş çalışan bir sistem yok), bu rastgele oluşturulmuş bir tarih.. Sadece zikzaktan daha iyi çalışması gereken hedefi tasvir ettim tabii ki kendi düşünceme göre, ama Bunu nasıl uygulayacağımı bilmiyorum, belki biri sana söyler diye düşündüm.
ben de seni anlayamıyorum
Gri eğriniz, her zaman yüksek eğimli bir çizgiye dönmek için değişken bir lotla işlem yapmak gibidir.
Ticaret çizgisinin her zaman bir eğim açısına sahip olan bir martine benzer.
Gerçekte, bu şekilde ticaret yapmak gerçekçi değildir. Hataların varlığında (işlemleri kaybetme), gerçek eğriniz sıfıra çok daha yakın olacaktır.
Hedefin nasıl uygulanacağı da net değil. Bu tür zaman serileri , yalnızca ticaretin eksi birikiminden sonra artı olarak geri döndüğü zaman mümkündür. Bunu, en azından standart bir şekilde, eğitime sokmak pek mümkün değil.
Evet, bu bir sistem değil, bir örnek))) orada ticaret yok.
Üzgünüm, muhtemelen düşüncelerimi ifade etmekte kötüyüm.
işte kod
FİYAT <- toplam(norm(200))+1000
par(mfrow=c(1,2))
arsa(PRICE,t="l",,lwd=2)
PD <- c(0,fark(FİYAT))
BAL<-PD
for (i in 1:uzunluk(PD)){
if(BAL[i] < 0) BAL[i] <- BAL[i]/-1
}
BAL <- toplam(BAL)
düşükBAL <- BAL - 50
arsa(BAL,t="l",lwd=3)
satırlar(lowBAL,t="b",col="green")
realBAL <- BAL+norm(200,sd = 20)
satırlar(realBAL,t="l",col="gri")
Baştan başlayalım, standart bir amaç fonksiyonu var, bu hareket yönünü gösteren bir vektördür, bunu bir zikzak ile veya mumun bir sonraki kapanışıyla tanımlayabilirsiniz, vektör genellikle 1110000111 veya -1-1'e dönüştürülür -11111
Yani yapabilirim, ama bence bu tür yaklaşımlar kusurlu
Bunu yapmayı öneriyorum: eğitim sırasında algoritmanın bir şekilde ticaretini taklit etmesine (gri grafik) ve onu yenebilecek ideal gelirle (siyah grafik) karşılaştırmasına izin verin, yani algoritma bir sonraki fiyatı tahmin etmeye çalışmıyor, ancak basitçe yeşil çizgiyi geçmemeye çalışır. Grafikte göstermeye çalıştığım tek şey bu.
Soru: Bunu uygulamak mümkün mü, çünkü gördüğüm tüm algoritmalar (nöral, RF ...) 11100011 hedef vektörü şeklinde istiyor.
Evet, bu bir sistem değil, bir örnek))) orada ticaret yok.
Üzgünüm, muhtemelen düşüncelerimi ifade etmekte kötüyüm.
işte kod
FİYAT <- toplam(norm(200))+1000
par(mfrow=c(1,2))
arsa(PRICE,t="l",,lwd=2)
PD <- c(0,fark(FİYAT))
BAL<-PD
for (i in 1:uzunluk(PD)){
if(BAL[i] < 0) BAL[i] <- BAL[i]/-1
}
BAL <- toplam(BAL)
düşükBAL <- BAL - 50
arsa(BAL,t="l",lwd=3)
satırlar(lowBAL,t="b",col="green")
realBAL <- BAL+norm(200,sd = 20)
satırlar(realBAL,t="l",col="gri")
Baştan başlayalım, standart bir amaç fonksiyonu var, bu hareket yönünü gösteren bir vektördür, bunu bir zikzak ile veya mumun bir sonraki kapanışıyla tanımlayabilirsiniz, vektör genellikle 1110000111 veya -1-1'e dönüştürülür -11111
Yani yapabilirim, ama bence bu tür yaklaşımlar kusurlu
Bunu yapmayı öneriyorum: eğitim sırasında algoritmanın bir şekilde ticaretini taklit etmesine (gri grafik) ve onu yenebilecek ideal gelirle (siyah grafik) karşılaştırmasına izin verin, yani algoritma bir sonraki fiyatı tahmin etmeye çalışmıyor, ancak basitçe yeşil çizgiyi geçmemeye çalışır. Grafikte göstermeye çalıştığım tek şey bu.
Soru: Bunu uygulamak mümkün mü, çünkü gördüğüm tüm algoritmalar (nöral, RF ...) 11100011 hedef vektörü şeklinde istiyor.
Teşekkür ederim. Seni hemen anladım. Bu sadece standart uygulama değil.
Rastgele orman alın. Bu makine öğrenimi yöntemine aşina olduğunuzu varsayıyorum.
Bu şey sadece bir şekilde çalışabilir. Çıktıda bir ikili değişkenimiz varsa, girdilerin her biri için karar ormanı, aptalca bir şekilde çıktı sınıflarından birinin çarpıklığının istatistiksel olarak daha büyük olacağı bir dizi değer arayacaktır. Ve yinelemeli olarak bu, tüm değişkenler için yapılır.
Makinenin gerçek ticaret doğruluğunun idealden sapmasını hesaba katmasını istiyorsanız, karar alanının sınıflardaki çarpıklığa göre değil buna göre seçilmesi gerekir. Aynı zamanda, standart şekilde de mümkün olmayan ideal ticaretin sapmasındaki dinamik değişimi hesaba katmak gerekir. Bunu yapmak için, makinenin mükemmel ticaretle ilgili verileri dinamik olarak göndermesi gerekir. Bunu yapmak için, yöntemi yeniden yazmanız gerekir. Standart araçlar bunu yapamaz.
Aynı gradyan işlevleri vardır. Standart bir orman için gradyan kendi yolunda ayarlanır. Ticaretin idealden sapmasını optimize etmeniz gerekiyorsa, bu tamamen farklı bir gradyan olacaktır. Her nasılsa, şahsen dizimin üzerine yazabileceğimi sanmıyorum.