Bu kaosun bir düzeni var mı? Hadi bulmaya çalışalım! Belirli bir örnek üzerinde makine öğrenimi. - sayfa 10

 

Tren

Model eğitim örneğinde bu şekilde görünüyor - yeşil ve kırmızı eğri arasında iyi bir delta marjı görebilirsiniz - bu kârdır.

Ancak aşağıda, sınav örneğinde deltanın nasıl küçüldüğünü görebiliriz

Test cihazı ile karşılaştırıldığında, hesaplanan denge biraz daha iyimser çıktı, ancak yapı aynı - sanırım ilk değerlendirme için kullanmaya devam edeceğim.


 
Aleksey Vyazmikin #:

Model eğitim örneğinde bu şekilde görünüyor - yeşil ve kırmızı eğri arasında iyi bir delta marjı görebilirsiniz - bu kârdır.

Ancak aşağıda deltanın sınav örneğinde nasıl küçüldüğünü görebiliriz

Test cihazı ile karşılaştırıldığında, hesaplanan denge biraz daha iyimser çıktı, ancak yapı aynı - sanırım ilk değerlendirme için kullanmaya devam edeceğim.


0,10500 en iyi seçenektir. Sizinkiyle hemen hemen aynı. Ama denge çizgisi farklı. Ve hata yaklaşık 0,5'tir. Riskli, biraz daha kötüleşecek ve boşalmaya başlayabilir. 4200 işlem ve işlem başına yalnızca 0,10500 /4200 ~= 0,00002. Çok riskli. Spread, kaymalar vb. tüm kazançları yiyip bitirecektir.


 
elibrarius #:
0.01050 en iyisidir. Sizinkiyle hemen hemen aynı. Ama denge çizgisi farklı. Ve hata yaklaşık 0,5'tir. Riskli, biraz bozulacak ve boşalmaya başlayabilir. 4200 işlem ve işlem başına yalnızca 0,01050 /4200 ~= 0,00002 kazanç. Çok riskli. Spread, kayma vb. tüm kazançları yiyip bitirecektir.


Model sayesinde kârlı işlemlerin yüzdesi %4 arttı, artı MM aynı miktarı verecek - ve şimdi sömürü hakkında düşünebilirsiniz.

Ancak bence bu artış doğru değil, çünkü piyasa yapısına dayanmıyor - eğitim için benzer piyasa koşullarını karşılaştırma girişimi yok, bu nedenle model her şeyi kendi başına yapmak zorunda.

 
Ayrıca, dengenin sonunda iki model (alım ve satım) tarafından belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum - sonuçta, kendi kendilerini telafi edebilirler.
 
Aleksey Vyazmikin #:
Ayrıca, dengenin sonunda iki model (al ve sat) tarafından belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum - çünkü kendi kendilerini telafi edebilirler.
Katılıyorum, deneylerim için yaptığım şey bu, farklı sınıflar eğitim sırasında birbirlerine müdahale etmemelidir. 1 model genel olarak en iyi sonucu arayacaktır. En iyi 2 model genel olarak bir modelden daha iyi olmalıdır. Ancak diğer yandan daha hızlı aşırı eğitilebilirler, yani aşırı eğitim daha güçlü bir şekilde engellenmelidir.
 
Aleksey Vyazmikin #:
Ayrıca, dengenin sonunda iki model (alış ve satış) tarafından belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum - çünkü bunlar kendi kendilerini telafi edebilirler.
İlk 2 sütunda öğrenin) H1'deki son örnekte.
 
elibrarius #:
İlk 2 sütunda tren) H1'deki son örnekte.

Zaman deseni toparlanıyor mu?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Zamansal bir model mi algılıyor?

Ben yaparım. Bakalım ne alacaksın.
 
elibrarius #:
Ben yaparım. Bakalım ne alacaksın.

Şu anda farklı bir yaklaşımla biraz eğleniyorum - henüz test etme şansım yok. Ancak açıksa bulacağını da düşünüyorum.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Şu anda farklı bir yaklaşımla biraz eğleniyorum - henüz kontrol etme fırsatım olmadı. Ancak orada her şey açıksa, onu da bulacağını düşünüyorum.

Önemli olan nokta, 5000+ özellikten 2 kat daha iyi olmasıdır.
Diğer tüm 5000+ özelliğin sadece sonucu kötüleştirdiği ortaya çıkıyor. Yine de onları seçerseniz, kesinlikle iyileştiren bazılarını bulacaksınız.
Modelinizin bu 2'de ne göstereceğini karşılaştırmak ilginçtir.

Neden: