"Hareketli ortalamalara dayalı sistemler nasıl geliştirilir?" makalesi için tartışma

Yeni yorum
 

Yeni makale Hareketli ortalamalara dayalı sistemler nasıl geliştirilir? yayınlandı:

Herhangi bir ticaret sistemi tarafından üretilen sinyalleri filtrelemenin birçok farklı stratejisi vardır. Muhtemelen bunların en basiti hareketli ortalama kullanmaktır. Bu makalede, bazı hareketli ortalama stratejilerinin nasıl kullanılacağını ve onlar için algoritmik ticaret sistemlerini nasıl tasarlayacağımızı öğreneceğiz.

Bu makalede örneklerde Simple Moving Average (SMA) ile çalışacağız. Ancak, kodunuzda istediğiniz herhangi bir hareketli ortalama türünü kullanabilirsiniz.

Bu stratejide, fiyat ve SMA her tikte kontrol edilecek:

  • Fiyat > SMA: alış sinyali, bu sinyali grafikte yorum olarak göstereceğiz.
  • Fiyat < SMA: satış sinyali, bu sinyali grafikte yorum olarak göstereceğiz.
  • Diğer tüm durumlarda, hiçbir şey yapmıyoruz.

Aşağıdaki görüntü, tek SMA'nın çaprazlamasına dayalı stratejinin planını göstermektedir:

1 MA planı


Yazar: Mohamed Abdelmaaboud

 
Bir yandan bu başlangıç serisini yaptığınız için teşekkür ederim. Öte yandan, OnTick içindeki gösterge tutamaçlarını neden henüz başlatmamanız gerektiği konusunda herhangi bir yorum almadığınıza şaşırdım.
 
Anlaşılması çok kolay bir mantık. İlk başta geçiş noktası etrafında olası bir titreşimden endişe ediyordum; pozisyonun bir alım/satım sinyali arasında gidip gelmesi ve bunun da çok sayıda kısa ömürlü zarar işlemine yol açması riski. Bir histerezis etkisi için hesaplamada bir miktar marjın gerekli olacağı. Ancak marjlar da tepkiselliği etkiler. Ancak alım / satım durumlarında farklı fiyatların kullanıldığını görüyorum (sor / teklif) ve bu biraz marj sağlıyor.
Strateji Test Cihazı faydalı olacaktır. Strateji test cihazı, belirsiz davranışı parametrelendirerek bir stratejinin geliştirilmesine yardımcı olan beklenmedik bulguları ortaya çıkarabilir.
Yeni yorum