Tüm John Ehlers Göstergeleri... - sayfa 66

Yeni yorum
 

Bir de mantıklı olan Dreiss (bir Avustralyalı!) Uyarlanabilir göstergeler oluşturmak için bunun daha ayrıntılı (düzgünleştirilmiş ve dağınık kodlamamı temizlediğimde paylaşabileceğim bazı ince ayarlar) sürümünü kullanıyorum. Bunu bir Ward Systems sitesinden kopyaladım. Hafızamdan bu ters ya da başka bir şey olabilir, düzeltmem gerekiyordu ve bazı şeyler ekledim.

Biraz googling üzerine muhtemelen daha kolay anlaşılır diller vardır.

HMax = MaxList(Max(Yüksek, Kapat[1]), Nokta)

LMax = MinList(Min(Düşük, Kapat[1]), Nokta)

Kesintisizlik = 100.0 * Log(Sum(TrueRange,Period)/(HMax -LMax)) / Log(Period)

nerede:

Kapat[1] , bir bar önce Kapat,

Max(a,b) a ve b'nin en büyüğüdür,

MaxList(a,N) arkadaki N çubuklardaki en büyük a'dır,

MinList(a,N) arkadaki N çubuklardaki en küçük a'dır,

Sum(a,N) geri N çubukların toplamıdır,

TrueRange , True Range'dir.

 
mladen:
Sadece benim 5 sentim:

Carlos Sevcik'in fraktal boyut hesaplaması ilk kez burada yayınlandı : Dalga Formlarının Fraktal Boyutlarını Tahmin Etme Prosedürü

Orada, DYY'yi hesaplaması gereken temel kullanılarak yazılmış bir kod yayınladı. Bununla ilgili sorun (ve hala öyledir) neredeyse hiçbir zaman 1.5'in altına düşmeyecektir (eğilim - 1.5'in altındaki - ve rastgele - 1.5'in üzerindeki değerler - tahmin arasındaki bir tür sınır olarak önemli olan değer). Ondan sonra bu yaklaşımdan vazgeçtim.

Alex Matulich tarafından yapılmış bir versiyon var (burada: http://unicorn.us.com/trading/src/_FractalDim.txt ) Sevcik'in yaptığı bazı hataları düzeltiyor. Ayrıca Mark Jurik'in (bileşik fraktal davranışı yapmadan önce yaptı) yaptığı başka bir fraktal boyut hesabı daha var ki bu ne Sevcik'in yöntemiyle ne de Matulich'in hesaplama yöntemiyle hiçbir ortak yanı yok ve her şeyden çok bir tür merak.

_________________

Şimdi, bir şey daha.

Bir keresinde fraktal boyut indeksinin finansal piyasalara uygulanamayacağının kanıtı olan bir alman makalesi buldum. Maalesef bağlantıya yer işareti koymadım ve ondan sonra o kağıdı bir daha asla bulamadım. Onu bir daha bulursam, ona bir bağlantı gönderirim, ama herkesin bilmesi gerektiğini düşünüyorum ki, fraktal boyut indeksi hakkında da bu tür görüşler var.

Kodlamam 1.5'in üstüne ve altına inen değerler üretiyor. Excel'deki analizimi doğrulayan bir akademik eleştiriden bahsetmiştim (işlerin bir sayı ile sonuçlanması "gerektiği" yerlerde değerleri yerleştirebileceğim - değerlerle ilgili sınırlamaları var - sanırım yaklaşık 1,25'in altına inemez. Hafızadan yine hafızadan belki 1.9'luk bir üst sınırı olabileceğini düşünüyorum.Bununla başa çıkabilirim.

Bu yöntemle ayrıca Ehlers FRAMA'yı biraz FAZLA yanlış buldum.

Alman eleştirisine gelince, bunun iki şey olabileceğini tahmin ediyorum - bir ani yükseliş varsa, bu hemen hemen sonraki dönem için tüm değerleri aptalca yapar, ta ki o ani artış hesaplamalardan çıkarılıncaya kadar. Bir örnek, Yen'in geçen yıl veya herhangi bir zamanda sadece birkaç gün içinde çok fazla ralli yapması ve ardından çoğunlukla normale dönmesidir - DYY, bu ralli ortadan kalkana kadar aptalca sonuçlar verdi.

Diğer neden, bir pazarın zaman çerçevesine bağlı olarak çok farklı DYY'lere sahip olması olabilir - bunlar temelde farklı pazarlardır - bir zaman diliminde kısa, diğerinde uzun olabilirsiniz. Veya bir zaman dilimi trend, diğeri rastgele olabilir. Ancak bu, zaman zaman birçok gösterge için geçerli değil mi?

 
Lloyd_au:
Kodlamam 1.5'in üstüne ve altına inen değerler üretiyor. Excel'deki analizimi doğrulayan bir akademik eleştiriden bahsetmiştim (işlerin bir sayı ile sonuçlanması "gerektiği" yerlerde değerleri yerleştirebileceğim - değerlerle ilgili sınırlamaları var - sanırım yaklaşık 1,25'in altına inemez. Hafızadan yine hafızadan belki 1.9'luk bir üst sınırı olabileceğini düşünüyorum.Bununla başa çıkabilirim.

Bu yöntemle ayrıca Ehlers FRAMA'yı biraz FAZLA yanlış buldum.

Alman eleştirisine gelince, bunun iki şey olabileceğini tahmin ediyorum - bir ani yükseliş varsa, bu hemen hemen sonraki dönem için tüm değerleri aptalca yapar, ta ki o ani artış hesaplamalardan çıkarılıncaya kadar. Bir örnek, Yen'in geçen yıl veya herhangi bir zamanda sadece birkaç gün içinde çok fazla ralli yapması ve ardından çoğunlukla yatay seyretmesidir.

Diğer neden, bir pazarın zaman çerçevesine bağlı olarak çok farklı DYY'lere sahip olması olabilir - bunlar temelde farklı pazarlardır - bir zaman diliminde kısa, diğerinde uzun olabilirsiniz. Veya bir zaman dilimi trend, diğeri rastgele olabilir. Ancak bu, zaman zaman birçok gösterge için geçerli değil mi?

Lloyd_au

O sayfadan orijinal Carlos Sevcik'in temel kodunu alırsanız, 1.5'in altına düştüğü durumlar bir el parmaklarında sayılabilir. Alex Matulich'in yolu doğru sonuçlar veriyor. Bununla ilgili sorunum, Sevcik'in sayfasındaki kodun yayınlanmadan önce test edilmemesi ve bazı kişilerin hataların nerede olduğunu bulması biraz zaman aldı. Ciddi bir yayından beklememiz gereken bu değil (ama sonra, hey, Mark Jurik, Jurik TPO adını verdiği bir şey yayınladı ve bunun Spearman dereceli otomatik korelasyon olduğu ortaya çıktı ve sonra bu talihsiz TPO'nun tüm sözlerini çabucak kaldırdı )

Doğrudan yabancı yatırımı hesaplamanın diğer yollarından bahsetmiyordum.

_______________

Alman gazetesine göre: bu bir eleştiri değil, DYY'nin finansal piyasalarda kullanılamayacağının matematiksel bir kanıtıydı. Ama ben o bağlantıyı tekrar bulana kadar o kısmı şimdilik varsayım olarak bırakalım (aksi takdirde sadece bir söylenti ya da dedikodu olurdu). Tek yapmak istediğim, finansal piyasalarda (ve nihayetinde finansal zaman serilerinde) DYY kullanılabilirliği konusunda anlaşmazlıklar olduğunu belirtmektir.

 
mladen:

Alex Matulich tarafından yapılmış bir versiyon var (burada: http://unicorn.us.com/trading/src/_FractalDim.txt ) Sevcik'in yaptığı bazı hataları düzeltiyor. Ayrıca Mark Jurik'in (bileşik fraktal davranışı yapmadan önce yaptı) yaptığı başka bir fraktal boyut hesabı daha var, bu ne Sevcik'in yöntemiyle ne de Matulich'in hesaplama yöntemiyle hiçbir ortak yanı yok ve her şeyden çok bir tür merak.

Matulich'in "Geriye bakma uzunluğu n 0'dan n'ye gittiği için, ayrıca n aralığımız var ve makalede anlatıldığı gibi n-1 aralığımız yok" derken hatalı olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki bir çit inşa ediyorsunuz ve bu harika çit için birçok kişinin hayran kalacağı sadece üç çit direğiniz var. Her birinin arasına bir kapı koymanız gerekir. Kaç kapıya ihtiyacınız var?

 
Lloyd_au:
Matulich'in "Geriye bakma uzunluğu n 0'dan n'ye gittiği için, ayrıca n aralığımız var ve makalede anlatıldığı gibi n-1 aralığımız yok" derken hatalı olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki bir çit inşa ediyorsunuz ve bu harika çit için birçok kişinin hayran kalacağı sadece üç çit direğiniz var. Her birinin arasına bir kapı koymanız gerekir. Kaç kapıya ihtiyacınız var?

fdi böyle hesaplanmıyor (ve gördüğüm kadarıyla siz de biliyorsunuz)

Temel fikir, hesaplama uzunluğunu daha fazla ve daha fazla uzatmak ve bu şekilde hesaplamada kullanılan örneği genişletmek için bir veri örneğini tekrar tekrar gözden geçirmektir. "Kapılara" yer yok

 
mladen:
Lloyd_au

O sayfadan orijinal Carlos Sevcik'in temel kodunu alırsanız, 1.5'in altına düştüğü durumlar bir el parmaklarında sayılabilir. Alex Matulich'in yolu doğru sonuçlar veriyor. Bununla ilgili sorunum, Sevcik'in sayfasındaki kodun yayınlanmadan önce test edilmemesi ve bazı kişilerin hataların nerede olduğunu bulması biraz zaman aldı. Ciddi bir yayından beklememiz gereken bu değil (ama sonra, hey, Mark Jurik, Jurik TPO adını verdiği bir şey yayınladı ve bunun Spearman dereceli otomatik korelasyon olduğu ortaya çıktı ve sonra bu talihsiz TPO'nun tüm sözlerini çabucak kaldırdı)

Evet, orijinal koduna baktım ve baş edebileceğim bir şekilde kodlamış olan diğerlerine rastlayana kadar birkaç hafta kafamı kaşıdım.

pd:=ne istersen;

x:=C; (sadece x'in olmasını istediğim şeyle oynadığım için)

r:=HHV(H,pd)-LLV(L,pd);

a1:=Sqrt(Pwr((Ref(x,-0)-Ref(x,-1))/r,2)+1/Pwr(pd,2));

a2:=Sqrt(Pwr((Ref(x,-1)-Ref(x,-2))/r,2)+1/Pwr(pd,2));

.

.etc belirtilen sayı periyotları için - bazı zeki insanların bir alt rutini olabilir.

Sonra

DYY:=1+(Günlük(a1+a2+bir "pd"ye kadar)+Günlük(2))/Günlük(2*(pd-1));

İşe yarıyor.

Evet, mükemmel bir doğrudan yabancı yatırım ölçüsü olmaktan çok uzak, ama işte gidiyorsunuz. FRAMA hakkında ne düşündüğümü söyledim.

Neyse. İşte benim metastock kodum.

 
Lloyd_au:
Umarım Jean-Philipe'nin FGDI'si sizin ve diğerlerinin işine yarar. İlk düşündüğüm şeylerden biri. Oldukça sağlam ve hatta kutu sayma konusunu da dikkate alıyor Hurst üssü konusunda haklısınız. Ticari amaçlar için bence işe yaramaz. Tüm bir zaman serisi dizisini tanımlamaya çalışmak için tasarlanmış bir sayıdır - ne kadar fazla veri o kadar iyi. Sadece son 32 gün falan değil. Ben de öyle düşünüyorum.

Açıkçası, kutu sayımı hiç sağlam değil. Formül size bu kadarını söylüyor. Aşağıdaki bu dosyadaki hata terimleri, katı bir gauss dağılımı zaman serisi içindi. Serinin ara sıra Gaussian'dan farklı olduğu durumlarda ne kadar sağlamlık olduğu ancak hayal edilebilir.

http://arxiv.org/pdf/1101.1444.pdf

Yeniden Ölçeklendirilmiş Aralık Analizi fikri kendi içinde mükemmeldi, ancak bazı makalelerde belirtildiği gibi Hurst Üssü hesaplaması için gereken veri miktarı birkaç bin ile on binlerce arasında değişiyordu.

kış

 
Lloyd_au:
Elite forum tarafından sağlanan sitedeki açıklamadan, Varyans oranı, standart sapma veya varyans (?) gibi görünen şeyi kullanması dışında, fraktal boyutu ölçmek için temel formülle prensipte oldukça aynıdır.. Bu bir F-testi mi? ?

Formül oradaki bağlantıda belirtildiği gibi ise, Varyans Oranı bana çok ham/gürültülü bir form gibi geliyor. Buradaki kötü şey, daha uzun zaman oranını daha kısa zaman oranına bölmesidir. Orada yapılabilecek en az şey, rastgele parçacıklar için Einstein'ın Karekök kuralını gözlemlemektir. Bir bütün olarak, fikir, oynaklığı karşılaştırmak için bir temel olarak varyans karşılaştırmasını kullanıyor gibi görünüyor.

kışlık

 

Bu, DYY'nin değiştirilmiş versiyonudur MQL5 Kod Tabanında MetaTrader 4 için 'Ilnur' tarafından 'Varyasyon İndeksi' göstergesinin ücretsiz indirilmesi Bunu gören var mı? Yararlı buluyorum.

 
nevar:
Bu, DYY'nin değiştirilmiş versiyonudur MQL5 Kod Tabanında MetaTrader 4 için 'Ilnur' tarafından 'Varyasyon İndeksi' göstergesinin ücretsiz indirilmesi Bunu gören var mı? Yararlı buluyorum.

Bu çok güzel, bunun için teşekkürler. FGDI ile karşılaştırmak için biraz zaman harcadıktan sonra, çok farklı değiller, bence VI biraz daha muhafazakar - FGDI'den önce bir piyasa düzlüğü diyor ama bu değişiyor.. Kodu anlayamıyorum - öyle görünüyor ki iteratif bir prosedürdür.

1...596061626364656667686970717273...96
Yeni yorum
Neden: