Rastgele Yürüyüş Endeksi?
MT4 için Random Walk Index'i arıyorum.
Mike Poulos tarafından geliştirilen orijinal formül 4 gösterge kullanmıştır - 1 ila 8 barlık kısa vadeli yüksek ve alçak seviyeli bir dönem ve 8 ila 64 barlık yüksek ve alçak uzun vadeli bir gösterge. Herhangi bir yardım takdir edildi, MT4 kodlaması için bilgim yok. Göstergenin temel açıklamasına bir bağlantı eklenmiştir, ancak sayfanın altındaki uzun vadeli hesaplama formülünün yanlış olduğunu lütfen unutmayın.
Bağlantı; http://trader.online.pl/MSZ/ew-Random_Walk_Index_II.html
Şimdiden teşekkürler, WilliamTüm orijinal (doğru) formülü yazabilir misiniz?
Ya da mabye U'nun bir bağlantısı var mı? Eğer öyleyse, sanırım bu göstergede U'ya yardım edebilirim.
Saygılarımızla
kara lahana
Merhaba Kale,
Cevap verdiğiniz için teşekkürler.
İlk mesajımda belirtildiği gibi, işte formülün bir bağlantısı:
http://trader.online.pl/MSZ/ew-Random_Walk_Index_II.html
ancak göstergenin ikinci bölümünün kodu yanlış.
RWI, 2 parçalı bir göstergedir ve her parçanın yüksek RWI'si ve düşük RWI'si vardır.
Kısa RWI, yüksek ve düşük değerleri içerir ve 1 ila 8 dönem kullanır.
Uzun RWI, yüksek ve düşük değerleri içerir ve 8 ila 64 dönem kullanır.
Bağlantının alt kısmında kodun bunu yansıtmadığını göreceksiniz.
Kodlaması zor bir gösterge değil, ama çok uzun.
Eskiden Metastock'un koduna sahiptim, ama çoktan gitti.
İnternette bir MetaStock veya Tradestation formülü aradım ama bulamadım.
Herhangi bir yardım takdir edildi, tekrar teşekkürler.
William
Rastgele Yürüyüş İndeksi
Bu konu oldukça eski ve ben bir kodlayıcı değilim ama bu göstergeyi herhangi bir yere saklayacak birinin olup olmayacağını merak ediyordum. raff1410 tarafından başlatılan başka bir konu var ama gösterge maalesef tam olarak standart gösterge değil. Raff genel konsepti aldı ve bundan kanal tipi bir sistem yaptı.
Temel olarak, rastgele ve sürekli (öngörülebilir) olaylar için dinamik bir anlatım olarak ortalama gerçek aralığı kullanarak sabit bir geriye bakma döneminde verimsizlikleri kaydeden dinamik bir ADX'tir.
Görsel bir açıklama ve teknik için lütfen buraya, 286. sayfaya bakın:
A'dan Z'ye Teknik Analiz ... - Google Kitap Arama
Bu, aşağıdaki web sitesindeki formül:
Rastgele Yürüyüş İndeksi
Max((Ref(YÜKSEK,-1) - DÜŞÜK) / ((Ref(Toplam(ATR(1),2),-1) / 2) * Sqrt(2)),
Maks((Ref(YÜKSEK,-2) - DÜŞÜK) / ((Ref(Toplam(ATR(1),3),-1) / 3) * Sqrt(3)),
Maks((Ref(YÜKSEK,-3) - DÜŞÜK) / ((Ref(Toplam(ATR(1),4),-1) / 4) * Sqrt(4)),
Maks((Ref(YÜKSEK,-4) - DÜŞÜK) / ((Ref(Toplam(ATR(1),5),-1) / 5) * Sqrt(5)),
Maks((Ref(YÜKSEK,-5) - DÜŞÜK) / ((Ref(Toplam(ATR(1),6),-1) / 6) * Sqrt(6)),
Maks((Ref(YÜKSEK,-6) - DÜŞÜK) / ((Ref(Toplam(ATR(1),7),-1) / 7) * Sqrt(7)),
Max((Ref(YÜKSEK,-7) - DÜŞÜK) / ((Ref(Toplam(ATR(1),8)),-1) / 8) * Sqrt(8)),
(Ref(YÜKSEK,-8) - DÜŞÜK) / ((Ref(Toplam(ATR(1),9),-1) / 9) * Sqrt(9)) )) )) )) )
Ve işte başka bir görsel örnek ama buradaki açıklama ve ayarlar en iyisi değil:
Yatırımcı/RT Turu - Rastgele Yürüyüş İndeksi
Bir araya getirmek nispeten basit görünüyor; herhangi bir kodlayıcının yedek birkaç dakikası varsa, kullanımlar sonsuzdur ve herhangi bir sisteme iyi bir eklenti olacaktır. İlgilenen varsa bazı açıklamalarla yardımcı olabilirim.
Saygılarımızla,
Steve
Kodun içinde aşağıdaki metinle buna sahibim:
Linuxser'ı paylaştığınız için teşekkürler...
Bu konuyla ilgili ilginç bir şey buldum.
JRC Fraktal Dim (gösterge).
Makale/Yazar: Mark Jurik, Jurik Research Jurik Research
İndirin: Frac_dim.ela
There is a weak and a strong
way to measure the random
quality of a time series.
The weak way is to use the random walk index (RWI).
You can download it from the Omega web site.
It makes the assumption that the market is
moving randomly with an average distance D
per move and proposes an amount the market
should have changed over N bars of time.
If the market has traveled less, then
the action is considered random, otherwise
it's considered trending.
The problem with this method is that taking
the average distance is valid for
a Normal (Gaussian) distribution of price activity.
However, price action is rarely Normal,
with large price jumps occuring much
more frequently than a Normal distribution
would expect. Consequently, big jumps
throw the RWI way off, producing invalid results.
The strong way is to not make any assumption
regarding the distribution of price changes and, instead,
measure the fractal dimension of the time series.
Fractal Dimension requires a lot of data to be accurate.
If you are trading 30 minute bars, use a multi-chart
where this indicator is running on 5 minute bars and
you are trading on 30 minute bars.[/CODE]
The following table shows how to interpret the results....
2.0 -1.0 0.0 congestion
1.5 0.0 0.5 random walk
1.0 1.0 1.0 trend[CODE] Remember two important points:
1) Trend is STRONGER when the indicator
is LOWER. If this is confusing, you can
convert Fractal Dimension
to a trend efficiency index
(like Kaufmann's efficiency ratio) this way:
Trend Efficiency = 2 - Fractal Dimension
2) Maxbarsback must be set greater
than SIZE*COUNTKaynak: Bilgi Bankası
Forum konularımız/yazılarımız:
https://www.mql5.com/en/forum/178285 (açıklamalı göstergeler)
Bu konuyla ilgili ilginç bir şey buldum.
JRC Fraktal Dim (gösterge).
Makale/Yazar: Mark Jurik, Jurik Research Jurik Research
İndirin: Frac_dim.ela
There is a weak and a strong
way to measure the random
quality of a time series.
The weak way is to use the random walk index (RWI).
You can download it from the Omega web site.
It makes the assumption that the market is
moving randomly with an average distance D
per move and proposes an amount the market
should have changed over N bars of time.
If the market has traveled less, then
the action is considered random, otherwise
it's considered trending.
The problem with this method is that taking
the average distance is valid for
a Normal (Gaussian) distribution of price activity.
However, price action is rarely Normal,
with large price jumps occuring much
more frequently than a Normal distribution
would expect. Consequently, big jumps
throw the RWI way off, producing invalid results.
The strong way is to not make any assumption
regarding the distribution of price changes and, instead,
measure the fractal dimension of the time series.
Fractal Dimension requires a lot of data to be accurate.
If you are trading 30 minute bars, use a multi-chart
where this indicator is running on 5 minute bars and
you are trading on 30 minute bars.[/CODE]
The following table shows how to interpret the results....
2.0 -1.0 0.0 congestion
1.5 0.0 0.5 random walk
1.0 1.0 1.0 trend[CODE] Remember two important points:
1) Trend is STRONGER when the indicator
is LOWER. If this is confusing, you can
convert Fractal Dimension
to a trend efficiency index
(like Kaufmann's efficiency ratio) this way:
Trend Efficiency = 2 - Fractal Dimension
2) Maxbarsback must be set greater
than SIZE*COUNTKaynak: Bilgi Bankası
Forum konularımız/yazılarımız:
https://www.mql5.com/en/forum/178285 (açıklamalı göstergeler)
https://www.mql5.com/en/forum/176309
https://www.mql5.com/en/forum/173009/page2Teşekkürler Yeni Digital/Linuxser! Bu alıntının çoğuna katılıyorum. Önden bakış açısından, göstergeye olduğu gibi bakmak (gönderimdeki son bağlantıda olduğu gibi) bir ADX'ten daha iyi değil. Yüksek/düşük dönemleri uzatarak ve yüksek/düşük dönemleri zayıflatarak (tersine) kalıcı bir trendin başlangıcını veya fiyatta kısa vadeli bir sarsıntıyı çok daha iyi yorumlayabilirsiniz.
Birkaç farklı şekilde kullanıldığını gördüm. Herhangi bir göstergede olduğu gibi, yorum $ 'dır. Sağduyu, belirli göstergeleri atmak için çok iyi bildiğiniz fiyat artışlarından sizi uzak tutar.
Burada paylaştığınız bazı linklere baktım. Kullanılan fikirler benim için biraz yeni ama matematik tamamen mantıklı.
Göstergelerin kendileri harika görünüyor. Gergin bir tüccar için morfin.
Bu kavramın çok sık göz ardı edildiğini hissediyorum, özellikle de değişen piyasalara karşı trend için iyi olan ticaret sistemlerinin geliştirilmesinde. Özellikle, değişen koşullar için iyi sinyaller veya tersine, eğilim koşulları nedeniyle birçok kez ticaretin başarısız olduğu otomatik bir stratejinin geliştirilmesiyle.
Daha fazla kazacağım. Bir şey görürsem yayınlayacağım.
Tekrar çok teşekkürler.
Steve
Fraktal boyut indeksi hakkında daha fazlası
Konuyla ilgili bir uzman tarafından açıklanan FXStreet'in fraktal boyut indeksi ile ilgili harika bir bağlantı:
Alt kısımda, temelde kaos teorisini ve DYY kullanan pazarlarda nasıl uygulanacağını açıklayan bir powerpoint sunumu var.
Temelde bunu şöyle anlatıyor:
1.6≥FDI≥2.0, stokastik, RSI, Bollinger Bandı ve ters desen sinyallerini onaylayacaktır.
1.0≤FDI≤1.4, hareketli ortalama geçiş ve devam modeli sinyallerini onaylayacaktır
Dolayısıyla, DYY daha yüksek bir değer kaydediyorsa, rastgele, öngörülemeyen modeller meydana gelmek üzeredir. Daha düşük değerler ve fiyat daha döngüseldir.
Ayarları kendim denedikten sonra, daha yüksek değerlerin (>1.4) kısa vadeli, bir trendin başlangıcına, fiyat hareketine işaret ettiğini buldum (gösterge hareketi her zaman fiyattan önce gelir, bu nedenle bu anlamda liderdir). Ayrıca mevcut bir eğilimin yok edilmesi anlamına da gelebilirler.
Daha düşük değerler (<1.4), fiyattaki değişimin sabit ve genellikle daha yumuşak olduğu daha öngörülebilir (döngüsel veya trend izleyen) bir piyasayı temsil eder.
Yönsüzdür, bu nedenle bir sonraki hareketin ne olduğunu belirlemenizi sağlar. Ancak temel araçlarla bunu yapmak kolaydır.
Ama hala zaman dilimini deniyorum. 21,34,55 vb. kullanıyorum, ancak powerpoint sunumunda çok daha yüksek bir ayarın kullanıldığını fark ettim. Herhangi birinin burada kullanma deneyimi varsa, girdiyi takdir edecektir.
Fraktal Boyut ve Kesinti İndeksi
Kesinti Endeksi Fraktüel Boyutu hesaplamanın başka bir yolu:
dalgalılık
Kesintililik, kaos teorisi ve fraktal geometri fikirlerine dayanan modern bir göstergedir. Benoit Mandelbrot, fraktal geometri konusuna olan büyük ilgiden en çok sorumlu olan kişiydi. Fraktalların hem matematikte hem de doğanın başka yerlerinde birçok farklı yerde nasıl ortaya çıkabileceğini gösterdi. Bunlar bulut oluşumlarının, dalgaların, yaprakların, parmak izlerinin ve ayçiçeklerinin altında bulunabilir ve onun fikirleri matematik ile doğa arasında heyecan verici bir yapıştırıcı sağladı. Bilgisayar grafiklerini ve IBM'in yardımıyla Mandelbrot, bilgisayar grafiklerini kullanarak fraktal geometrinin nasıl ifade edileceğini gösterebildi.
Şekil 6 Klasik Mandelbrot görüntüsü
Çoğumuz 1B, 2B ve 3B gibi sadece tam sayı boyutları olduğunu düşünürken, fraktal geometride tam sayı boyutları arasında kesirli boyutlar vardır. Yani 1B çizgi ile 2B düzlem arasında bir takım kesirli boyutlar vardır. Fraktallar temel olarak bir sistemin boyutsallığının bir ölçümüdür; boyutun kesirli doğasına dayalı olarak farklı görüntüleri ifade edebilirler.
Avustralya merkezli bir tüccar olan EW Dreiss, bir menkul kıymetteki fiyat hareketini ölçmenin bir yolu olarak fraktal geometriyi kullanma yaratıcı fikrini ortaya attı. Bir fiyat hareketi tablosuna akıllıca bir "boyut" atadı. Trend olan ve doğrusal olan bir grafiğe tüm boyut 1 verilebilirken, tamamen dalgalı olan ve trend olmayan bir grafiğin 2 boyutunda olduğu söylenebilir. Bu iki değer arasında bir yerde kesirli durumları ve farklı dalgalanma derecelerini temsil ediyordu. Aşağıdaki şekilde, Tercihler'de ayarlanan parametrelerle bir Kesinti göstergesi ekledik. Grafiğin altına bir bölme eklenir ve grafik boyunca kesinti indeksini belirtmek için mavi bir çizgi kullanılır. Farklı bir hisse senedi seçerseniz, bu çalışma grafiğin altında yer almaya devam edecek ve yeni menkul kıymet için yeniden ayarlanacaktır.
Şekil 7A Kesinti göstergesi
Değişkenlik Endeksi veya CI 0 ile 100 arasında değişir, endeks ne kadar yüksek olursa fiyat hareketi o kadar yüksek olur ve endeks ne kadar düşükse fiyat hareketi o kadar trend olur. Trend göstergesi olduğu için geriye bakma süresini belirleyen bir uzunluğu vardır, burada örnekte 14'e ayarlanmıştır. Kesinti göstergesinde iki şerit vardır: İç Bant Rengi ve Dış bant rengi. Ekran, yalnızca iki bant renginden birini gösterir, Üst veya Alt bantların içindeyse kırmızı ve bantların içindeyse sarı. Bantlar varsayılan olarak 38.20 ve 61.80 Fibanocci numaralarına ayarlanabilir. Kesinti göstergesi 38.20'nin altında olduğunda kırmızı Dış bant gösterecektir. 61.80'in üzerindeyse sarı İç bant görüntülenecektir.
Dreiss, Kasım 1991 Teknik Tüccarlar Bülteni'ndeki bir makalesinde CI ile nasıl çalıştığını açıklıyor: "CI'deki düşük okumalar, fiyattaki önemli konsolidasyonlardan sonra yüksek okumalar meydana gelirken, yukarı veya aşağı güçlü dürtüsel hareketlerin sona ermesiyle yakından ilişkilidir." Gibbons Burke'ün Dalgalanma konusunda iyi bir makalesi Ekim 1993'te Futures Magazine'de yayınlandı. Bir kopyasını web'de http://www.quote.com/quotecom/qcharts/help.asp?option=choppiness adresinde bulabilirsiniz .
Geleneksel Ticaret Bilgeliği
Kesinti göstergesinin fiyat hareketiyle ters bir ilişkisi vardır ve CI alt çizginin altına düştüğünde ve tersine döndüğünde bir trend kırılmış olarak kabul edilir. Yine bu size piyasanın yönünü söylemez, sadece genel olarak bir trendin değişimine dair temel bir farklı bakış açısı verir. Bunu, AOL'nin 14 günlük Kesintisinin kırmızı Dış bant renginin altına düştüğü, maksimum eğilimi ve dolayısıyla minimum kesintiyi gösteren grafiğin sağ tarafında yukarıdaki Şekilde görebilirsiniz. Fiyat grafiğine bakarsanız, 14 Ağustos civarında başlayan yükseliş trendinin artık kırılmış gibi göründüğünü görebilirsiniz. Diğer sinyaller bunun bir dönüm noktası olduğunu onaylarsa, yeni bir aşağı trend yönüne doğru ilerliyor olabiliriz ve satış yapmak veya açığa çıkmak için iyi bir zaman olabilir.
Şekil 7B Kesinti göstergesi tercihleri
Kesinti İndeksi ve Fraktal Boyut
Kesintililik Endeksi hakkında daha fazla bilgi: Piyasadaki dalgalanmayı kaosla ölçme. | Bankacılık ve Finans > AllBusiness.com'dan Finansal Piyasalar ve Yatırım
aletler
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
MT4 için Random Walk Index'i arıyorum.
Mike Poulos tarafından geliştirilen orijinal formül 4 gösterge kullanmıştır - 1 ila 8 barlık kısa vadeli yüksek ve alçak ve 8 ila 64 barlık yüksek ve alçak uzun vadeli bir gösterge. Herhangi bir yardım takdir edildi, MT4 kodlaması için bilgim yok. Göstergenin temel açıklamasına bir bağlantı eklenmiştir, ancak sayfanın altındaki uzun vadeli hesaplama formülünün yanlış olduğunu lütfen unutmayın.
Bağlantı; http://trader.online.pl/MSZ/ew-Random_Walk_Index_II.html
Şimdiden teşekkürler, William