Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 7

Yeni yorum
 
Peters, araştırmasında, pazarın Hurst üssüne dayalı bir hafızası olduğu sonucuna varmıştır (daha doğrusu bu sayfada olduğu gibi yaklaşık düz çizginin kesildiği yeri bularak).
 

Tabii ki, ancak yalnızca çalıştığı veri hacimleri, belirli bir doğruluk ve güvenilirlik elde etmek için SB'nin oluşturulması sırasında gerekli olan hacimlerle karşılaştırılamaz. Ek olarak, Tablo 2'de verilen aralıkla ilgili olarak bir dizi tarihsel veriyi böldüğü aralıkların boyutları en iyi ihtimalle ortalamaya düşmektedir. Gerçekten de, tüm seri 5 - 10 bin örnek içeriyorsa, hangi aralıklarla kesilebilir? Ve bu tür aralıklar için, rastgele bir seri için bile Hurst üssü 0,51'den büyüktür. Bunu 0,5 ile karşılaştırırsak, SB'nin bile hafızası vardır.

Hayır, piyasanın kesinlikle bir hafızası var. Bu sadece Peters'ın yöntemleri sorgulanabilir. Temel olarak üç noktada: 1. Farklı durumlar için hesaplama sonuçlarını karşılaştırmak için zemin ve kalibrasyon sağlayacak teorik bir temel yoktur. 2. Kullanılan veri setleri, sonuçların gerekli güvenilirliğini sağlamak için çok küçüktür. 3. Peters, hesaplamalarında tüm fraktal seviyeleri karıştırdı ve serinin durağan olduğu varsayımından yola çıktı. Bizim koşullarımızda ne değeri ne de anlamı vardır. Örneğin, dönemsel döngüsellik, piyasanın günün bir bölümünde geri dönmesini ve diğerinde trend olmasını sağlayabilir. Ve ortalama olarak saf bir SB gibi olacak. Ve bu ortalama ile ne yapmalı?

not

Bu arada, tabloları tamamladığınız için teşekkür ederiz. Hiç anlamıyorum, bu insan elinin işi mi? :-)

 

Beyler ciltler örneğin csv formatında FSP500, Dow Jones, MICEX indeksi, petrol ve MICEX paylaşımlarına yüklenebilir, sadece bu gerçek zamanlı olmayacak, gecikmeli de olsa işte araştırma için malzeme.. . ama keneler - bu bir eşek şakası. Pek çok alım satım merkezi bu işler için SFD sözleşmeleriyle işlem yapıyor, bilmiyorum, bundan burada bahsetmek mümkün mü?

 

Neden tiki şımartın? Kenelerle çalışmak, piping veya scalping anlamına gelmez. En uzun ufuklara odaklanabilir ve yine de H1 veya D1'e değil kenelere güvenebilirsiniz. Tıpkı bir tick'te olduğu gibi, 3'lük bir periyot seçebilir veya 3000'i seçebilirsiniz ve bu, tiklerle de tamamen farklı bir strateji olacaktır. Bu sadece en birincil veri kaynağı, hepsi bu.

Herhangi bir TF ile çalışırken, genellikle Kapat'a (veya Açık'a) güvenirler. Ancak bu, orijinal fiyat dizisinden yalnızca belirli bir seçimdir. Bu örnek dağıtımın şeklini değiştirirse, o zaman soru şudur: Bu, piyasa modellerini keşfetmeye yardımcı olabilir mi? Ve değişmezse, neden kenelerle çalışmak mumlardan daha kötü? Neden birincisi - şımartıcı ve ikincisi - gerçek ticaret?

 
Yurixx :

not

Bu arada, tabloları tamamladığınız için teşekkür ederiz. Hiç anlamıyorum, bu insan elinin işi mi? :-)


Evet, düzenleyici, eklenen tabloları standart bir stilde biçimlendirmenize olanak tanır. Deneyip kendin öğrenirsin :)
 
Yurixx :

Neden tiki şımartın? Kenelerle çalışmak, piping veya scalping anlamına gelmez. En uzun ufuklara odaklanabilir ve yine de H1 veya D1'e değil kenelere güvenebilirsiniz. Tıpkı bir tick'te olduğu gibi, 3'lük bir periyot seçebilir veya 3000'i seçebilirsiniz ve bu, tiklerle de tamamen farklı bir strateji olacaktır. Bu sadece en birincil veri kaynağı, hepsi bu.

Herhangi bir TF ile çalışırken, genellikle Kapat'a (veya Açık'a) güvenirler. Ancak bu, orijinal fiyat dizisinden yalnızca belirli bir seçimdir. Bu örnek dağıtımın şeklini değiştirirse, o zaman soru şudur: Bu, piyasa modellerini keşfetmeye yardımcı olabilir mi? Ve değişmezse, neden kenelerle çalışmak mumlardan daha kötü? Neden birincisi - şımartıcı ve ikincisi - gerçek ticaret?

Kabul ediyorum.

İkincisi, bilgisayar öncesi dönemin sadece bir anakronizmidir.

"Çubuk modeli"nin, bir zaman aralığı içindeki bazı özellikleri hakkındaki bilgilerin korunmasıyla bir zaman serisini toplamaya yönelik eski bir girişim olduğunu defalarca söyledim.

;)

 
Rosh :

Evet, düzenleyici, eklenen tabloları standart bir stilde biçimlendirmenize olanak tanır. Deneyip kendin öğrenirsin :)

Şey, metinden ve arka plandan anlıyorum ama hücrenin sınırlarını nasıl kontrol edeceğimi anlamadım. Tekrar teşekkürler.
 
Yurixx :

Neden tiki şımartın? Kenelerle çalışmak, piping veya scalping anlamına gelmez. En uzun ufuklara odaklanabilir ve yine de H1 veya D1'e değil kenelere güvenebilirsiniz. Tıpkı bir tick'te olduğu gibi, 3'lük bir periyot seçebilir veya 3000'i seçebilirsiniz ve bu, tiklerle de tamamen farklı bir strateji olacaktır. Bu sadece en birincil veri kaynağı, hepsi bu.

Herhangi bir TF ile çalışırken, genellikle Kapat'a (veya Açık'a) güvenirler. Ancak bu, orijinal fiyat dizisinden yalnızca belirli bir seçimdir. Bu örnek dağıtımın şeklini değiştirirse, o zaman soru şudur: Bu, piyasa modellerini keşfetmeye yardımcı olabilir mi? Ve değişmezse, neden kenelerle çalışmak mumlardan daha kötü? Neden ilki şaka, ikincisi gerçek ticaret?


Sıcaklık Brownian hareketinden takip edilmez, zaman dilimleri kenelerden takip edilmez. Bir sonraki dalda, tanınmış bir kene destekçisi olan Prival, iki resim sağladım.

EURUSD30 - 7200 bar

EURUSD60 - 3600 bar

Frekansların farklı olduğunu görüyoruz. Açık bir gerçek, Open60[0] = Open30[0] ve Close30[1] = Close60[0] ve Fourier analizinin sonucu farklı! Ama bu sadece ilk bakışta.

Karşılık gelen zaman dilimlerinin elde edildiği tiklerin hepsi farklıdır. Bazı keneler boru yatırımcısıyla ilgiliyken, diğer keneler farklı zaman ufkuna sahip yatırımcılarla ilgilidir. Ek olarak, her tik işaretinin arkasında farklı poz boyutları vardır (ki bize verilmemiştir). Ekonomik olarak farklı olan tüm tikleri aynı fırçayla hangi temelde taradık? Tabii ki, tüm zaman dilimleri birbirine bağlıdır. Bir trendde ne var, diğerinde düzeltme.

 
faa1947 :



Frekansların farklı olduğunu görüyoruz.

Eşleşirlerse harika olur...

Dönemleri karşılaştırmaya çalışmıyor musunuz? ortak bir temele götürür.

;)

 
Yurixx :

Tablo 2b
n N GÜNLÜK(R) GÜNLÜK(M) GÜNLÜK(D) GÜNLÜK(N) acele
2 4 1.2520 0.5917 2.0090 2,0000
3 sekiz 1.8625 1.1224 2.9902 3.000 0.6105
4 on altı 2.4558 1.6531 3.9999 4.0000 0,5932
5 32 3.0188 2.1645 5.0022 5.0000 0.5630
6 64 3.5613 2.6640 5.9930 6.0000 0.5425
7 128 4.0959 3.1738 7.0073 7.0000 0.5346
sekiz 256 4.6198 3.6779 8.0086 8.0000 0.5238
dokuz 512 5.1355 4.1758 9.0043 9.0000 0.5158
on 1024 5.6456 4.6735 9.9984 10.0000 0.5101
on bir 2048 6.1543 5.1743 11.0001 11.0000 0,5086
12 4096 6.6602 5.6739 12.0006 12.0000 0.5060
on üç 8192 7.1645 6.1745 13.0012 13.0000 0,5043
on dört 16384 7.6681 6.6761 14.0037 14.0000 0,5036
on beş 32768 8.1694 7.1756 15.0040 15.0000 0,5013

Rastgele bir yürüyüşte, ortalama koşu, adım sayısının karekökü ile orantılıdır. Bu nedenle, basit aritmetik uygulandıktan sonra h = Log(Yüksek-Düşük)/Log(N) veya buna benzer bir şeye indirgenmiş bir Hurst hesaplamasının sonucu aşağıdakileri ortaya çıkarır:

1) Yüksek - Düşük = k * sqrt(N);

2) h = log(k * sqrt(N)) / log(N);

3) h = 1/2 + log(k) / log(N);

4) h -> 1/2, k << N için tablo tarafından mükemmel bir şekilde onaylanır.

Yüksek - Düşük = k * sqrt(N) formülündeki SB için Hurst katsayısı sqrt olarak ele alınır. Fiyat serisi veya türevleri için Hurst'ün, SB için Hurst toplamına ve yalnızca ölçüm sayısına bağlı bir tür değişikliğe indirgendiğini düşünüyor musunuz?

1234567891011121314...37
Yeni yorum