Kene verileriyle geriye dönük test - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
[...] strateji testçisinin yaklaşık 2 hafta sonra herhangi bir işlem açmayı bıraktığını fark etti. [...]
Bununla ilgili yardım almak için kodunuzu göndermeniz gerekecek... Yine de yeni bir konu açmanızı tavsiye ederim.
hayalim/amacım: Strateji test cihazına iyi geçmiş veriler sağlamayı umuyordum (özellikle kene verilerini alabiliyorsanız) ve stratejinizin bu geçmiş üzerinde gerçekten nasıl işlem göreceğine dair iyi bir fikir edineceksiniz (kayma, yayılma varyansı). vb. kabul edildi). Ama şimdi bunun ulaşılabilir olup olmadığını sorgulamaya başlıyorum. eğer strateji motoru bunu gerçekten sağlayabilirse. BU AMAÇ METATRADER İLE ELDE EDİLİR Mİ? Biri bana umut versin!
MT4 Test Cihazı, M1'in iç hareketlerine dayanan herhangi bir stratejiyi geriye dönük test etmek için TASARLANMAMIŞTIR. Bu nedenle aşırı basitleştirilmiştir - gerçek kene verilerini, değişken yayılmayı, kaymayı, gecikmeleri veya diğer 'gerçek dünya' fenomenlerini desteklemez. Daha büyük zaman dilimlerine dayanan stratejiler için oldukça yeterlidir (IMHO).
Bazı sınırlamaların üstesinden gelmek için yöntemler vardır - Birt'in sitesinde belirtilen yöntemlerle gerçek kene verileri ve değişken yayılma elde edilebilir. Kayma, hatalar ve gecikmeler kod ile simüle edilebilir. Bunun çabaya değip değmeyeceği bir fikir meselesi, ancak bu özellikleri doğal olarak destekleyen bir platform arıyorsanız MT4 doğru olan değil...
Birkaç stratejim var ve birkaçı geriye dönük testte pek başarılı olmadı (şimdiye kadarki sınırlı ileriye dönük testlerimde başarılı olmama rağmen) ve bazıları geriye dönük testte başarılı oldu.
Bence bu kene geri testi yöntemi bildiğiniz işe yarıyor. AMA zaman çerçevesini sizden alıyor (yani örneğin belirli bir günde bir şeyin olmasını istiyorsanız - onu karmaşıklaştırıyor - bu, şu anda karşılaşacağım bir şey, çünkü yeni işlemler açmayı durdurmasını istiyorum. ay sözleşmesinin arka ucu).
Strateji (3 aydan fazla veri)
kar faktörü: 1.55; toplam işlem: 74 (M1'de)
kar faktörü: 1.91; toplam esnaf: 67 (kene üzerinde)
Böyle bir stratejinin (bu kâr faktörü ile) heyecanlanacak bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Parametrelerde biraz manuel ayar yaptım ama eğriye uygun bir durumda olduğumu düşünmüyorum. elbette sadece daha fazla veri içeren bir test söyleyecektir.
Birkaç stratejim var ve birkaçı geriye dönük testte pek başarılı olmadı (şimdiye kadarki sınırlı ileriye dönük testlerimde başarılı olmama rağmen) ve bazıları geriye dönük testte başarılı oldu.
Bence bu kene geri testi yöntemi bildiğiniz işe yarıyor. AMA zaman çerçevesini sizden alıyor (yani örneğin belirli bir günde bir şeyin olmasını istiyorsanız - onu karmaşıklaştırıyor - bu, şu anda karşılaşacağım bir şey, çünkü yeni alım satımları açmayı durdurmasını istiyorum. ay sözleşmesinin arka ucu).
Strateji (3 aydan fazla veri)
kar faktörü: 1.55; toplam işlem: 74 (M1'de)
kar faktörü: 1.91; toplam esnaf: 67 (kene üzerinde)
Böyle bir stratejinin (bu kâr faktörü ile) heyecanlanacak bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Parametrelerde biraz manuel ayar yaptım ama eğriye uygun bir durumda olduğumu düşünmüyorum. elbette sadece daha fazla veri içeren bir test söyleyecektir.
benim 2 sentim:
stratejiniz gerçekten kene duyarlı görünüyor. azalan işlem miktarı biraz garip. hala değişken yayılma dahil değil. gerçeklikten uzak olabilir
Strateji, öncekiler bir TP veya SL aldıktan sonra yeni işlemler açar - bu nedenle işlem numarası farkının çözünürlükteki bir farklılıktan kaynaklandığını tahmin ediyorum - daha yüksek çözünürlükte TP ve SL durumu farklıdır. Evet, oldukça kene bağımlı sanırım - kene verilerini kullanmak için neden bu kadar endişeliyim.
Erken aşamalarını biliyorum ve daha yapacak çok işim var.
İnsanlar ne düzeyde (uzun bir süre boyunca gerçek bir canlı ticaret hesabında) kâr faktörü hakkında heyecanlanırlar? Açıkçası 1'in üzerinde ama insanlar bunun ne kadar üzerinde olduğunu düşünüyor - vay, bu iyi bir sistem.
67 işlem, istatistik yapmak için düşük bir işlem miktarıdır, ancak hafızam beni yanıltmıyor, bir yerde PF=2 üzerindeki her şeyin kumar oynamaktan daha iyi olduğunu okumuştum. yani buna yakınsın. ;)
ama diğer değerlerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. örneğin düşüş/maksimum ardışık kayıplar.
Basitçe, bir tüccar, ne kadar karlı olduğuna bağlı olarak değil, karlı olduğu sürece bir EA çalıştırmasına izin verdiği için. Ama sonra EA zarar ettiğinde EA belki durdurulacak. Yani bu faktörler tüccara bağlıdır, EA durdurulmadan önce ne kadar kaybetmeye hazırsınız?
//z
Bu yüzden hala EA'mı test ediyorum - gerçekten ne kadar iyi olduğundan emin değilim. ve geri alınan sonuçlar hakkında bazı tavsiyeler alın.
Hafif tatlı ham petrol içindir (sembol CL). Bunun için son 2,5 yıldır kene verilerim var. Bu verileri M1 çubuk formuna koydum ve test etmek için metatrader kullandım. Yakın gelecekte gerçek kene formunda test etmeye devam edeceğim (muhtemelen bu başlıkta attığımız yöntemi kullanarak).
Bu testin sonuçları (10.000 bakiye ile başladı):
// kar: 109.145
// kar faktörü: 2.65
// mutlak düşüş: 748
// maksimum düşüş: 30,764
// beklenen getiri: 90
// takaslar: 1204
Bir noktada büyük bir dezavantajı olduğunu fark edeceksiniz. Şimdi, olduğu yerde bunun hiçbir önemi yok çünkü o zamana kadar başlangıçtaki 10.000'in üzerinde ve üzerinde yeterince “yağ” birikmiştir. Yani, sadece 30.000 dolarlık isabeti alıyor, 50.000'e indiriyor ve sonra gökyüzüne doğru 100.000'e geri dönüyor. AMA bu noktada 10.000 ile başlayacak olsaydım, bu düşüş hesabı mahvederdi. Bu yüzden, bence 100.000 ile başlamak gerekir, böylece bu düşüş her şeyin başında gerçekleşirse - yüzde 30'luk bir kayıp olur ki bu da agresif bir yatırım profiline sahip biri için kabul edilebilir bir şeydir. Yani 2.5 yılda 100.000 kâr, 2.5 yılda %100 kâr olur (%1000'e karşı).
Bir eğri uyumuna sahip olabileceğim konusunda biraz endişeliyim. Parametreleri manuel olarak ayarladım (ancak bilgisayar optimizasyonu yapmadım). Sanırım uzun test zaman çerçevesinin eğriye uyma olasılığını azaltacağını umuyorum? mesele, üzerinde test edilecek daha fazla veriye sahip olmak olacaktır – yeni bir test olarak. ama şu anda elimde daha fazla veri yok.
Yani, EA'ları test etme konusunda çok fazla deneyiminiz var. Buradaki sonuç parametreleriyle – bunlar sizi lanet olasıca düşündürecek kadar iyi mi – belki bu iyi bir EA?
(ps. şu anda yaptığım ön ayar ile, gerçek bir kar kaybı olmadan maksimum düşüşü 20.000'e indirebildim. nihai kâr daha az: 60.000)
Herkes yorum yapabilir mi? xx