Kutsal kase!! Sonunda - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu makaleye bir göz atın - https://www.mta.org/eweb/docs/2007DowAward.pdf - hacim ağırlıklı MA ve ondan toplanabilecek hacim fiyat onayı/çelişkisi hakkında konuşuyor. VWMA ve VPC göstergesi için kaynak kodunu istiyorsanız, buradan alabilirsiniz - https://www.mql5.com/en/forum/126886
Vay canına..... bu gerçekten bazı potansiyele sahip. Vwma sürümünüz benim için çalışmadı. Ancak, http://russian-forex-indicators.blogspot.com/2009/06/indicator-vwma.html adresinden bir Vwma göstergesi indirmeyi başardım. Sürümünüzle aynı şeyi yapıyorsa bana bildirin. İlk test, 1-1-2010'dan 7-1-2010'a kadar kısa olmasına rağmen, herhangi bir optimizasyon olmadan olumlu bir sonuç gösteriyor. Sizin Dönem 10'unuzu, Vwma için Medyan Fiyatınızı ve 50'lik SL & TP'nizi kullandım. Başlangıç için her zaman 50 kullanırım. Resimler aşağıdadır. Çektiği sipariş sayısını vererek düz kalmasından etkilendim. Her neyse, bir sonraki adım optimize etmek ve bunun herhangi bir özel gücün kilidini açıp açmadığını görmek :)
Ah :( 10 yıldan fazla optimizasyon yapmak herhangi bir olumlu sonuç vermedi. Parametreler, Period,SL & TP'nin olduğu yerlerde optimize edildi. Parametre uzunluğunu artırmayı deneyeceğim, ancak bunun 10 yılda herhangi bir uygulanabilir sonuç üreteceğinden şüpheliyim. Hımm... kuralları yeniden yazmayı deneyelim ve sadece fiyatlar Vwma'yı geçtiğinde alıp satmasını sağlayın ve ne olduğunu görün.
Yukarıdaki kuralları ve bazı optimizasyonları ekledikten sonra, 10 yıl sonra elimizdekiler bunlar.
Şimdi bu bebeği bu parametrelerle çalıştıracağız ve eğrimizin nasıl göründüğüne bakacağız hehe. Hımm.. Ortada o güzel galibiyeti elde etmeden önce yaklaşık 4 yıl aradan geçtiği için kabul edilemez. Bakalım, belki mantıksal kapanışımı eklersem, buna ters ve takip eden durdurma fonksiyonlarını zorlarsam, bu yardımcı olabilir. Mantıksal kapanış, satış sırasında bir satın alma tetikleyicisi gelirse, satıştan vazgeçip satın alma işlemini gerçekleştireceği ve tam tersi anlamına gelir. Tersine zorla, son sipariş bir alımsa, bir sonrakini satış olmaya zorlayacağım. Ve takip eden stop, takip eden stop, başlangıç için büyük olduğu için burada pek yardımcı olacağını düşünmeyin ama ben de bir şans vereceğim.
Cephaneliğimdeki her şeyi ona attım ve başka hiçbir şey önemli bir fark yaratmadı. Hour() veya Volume() gibi <hayır bekleme bu bir hacim göstergesidir> değerinden daha büyük filtreden sonra filtre eklemeye devam edebiliriz, ancak bu sadece daha fazla eğri uyumu ekliyor. Kesin olan bir şey var ki, ne kadar çok filtre eklerseniz, o kadar az işlem yapacak ve istatistiksel olarak geçerli bir işlem sayısı elde etme şansınız o kadar az olacaktır (bu tür şeylere inanıyorsanız). Şimdi bunu aşağıdaki Macd ile karşılaştırın ve bu yüzden hacme dayalı göstergeleri indiriyorum.
Lol .. biri eski kâsemi yeniden doğurdu. Bunu tekrar görmek komik.
Hah, ilk sayfadaydı, o yüzden sen olduğunu varsaydım ;)
Artık yeniden canlandığına göre: ilerleme kaydettiniz mi yoksa sistemi terk mi ettiniz?
Hah, ilk sayfadaydı, o yüzden sen olduğunu varsaydım ;)
Artık yeniden canlandığına göre: ilerleme kaydettiniz mi yoksa sistemi terk mi ettiniz?
Her nasılsa, daha güçlü bir şey istediğim için bu sistemin gitmesine izin verdim. Double hesabını bir haftalık gerçek sonuçlarda gördükten hemen sonra olmuş olmalı. Sonra bir süre sonra yaklaşık 6 ay gibi, sistemi yeniden test ettim ve önceki 6 aylık dönem için düz düştü. Bu noktada, statik stop-loss sistemlerinin aradığım tutarlılık türlerini oluşturamadığı sonucuna vardım. O zamandan beri, stop-loss sistemlerinden gittikçe uzaklaşıyorum ve şebeke benzeri sistemlere yaklaşıyorum.
7bit Kartopu ipliği bu yeni yol için bir ilham kaynağı oldu. Kendini tekrar etmeye devam eden bir tema, ızgara benzeri sistemlerin, geriye dönük test istatistiklerinde gördüklerinize göre gün/hafta/ay vb. başına ortalama getirilerle tutarlı olan ileri/canlı testler içinde sonuçlar üretme eğiliminde olmasıydı. Ayrıca, bu tür sistemler, çökmeden önce kör geri testlerde daha uzun süre hayatta kalma eğilimindedir. Kör geriye dönük testler derken, optimizasyonsuz geriye dönük testleri kastediyorum.
Sadece mevcut Sonuçlarınıza bakarak, Şebeke Dışı, Çoklu Para Birimi Dışı, Riskten Korunma Dışı bir stratejinin bu tür getirileri 7 gün içinde çekemeyeceği tamamen açık olmalıdır. Grid tüccarının yanlış gidebileceği yer, bir şekilde Harabe Riski olmadığını varsayıyor ve bir yıl içinde bir milyar kazanacağını düşünerek hesaba oturuyor. Başarıyı biraz farklı bir şekilde ölçmemiz ve biraz sağduyu kullanmamız gerektiğini düşündüğüm yer burası.
Hesabı bir hafta içinde ikiye katladınız. Bu bir emeklilik hesabı değil, bir ticaret hesabıdır. İlk yatırımınızı yapın ve tarihin tekerrür etmesine izin verin. Test istatistiklerinizi zaten doğru bir şekilde topladıysanız, pazar şanslıysa, pazarın böyle bir sistemi yılda bir veya iki kez yere indireceğini bilirsiniz. Bu ucube gösterisi gerçekleştiğinde neden hesapta oluşturduğunuz tüm karlar var?
Her neyse... bu gerçek bir hesap mı? Bu ileri teknolojilerden bazılarını özel olarak konuşmamızı tercih ederseniz, bana bir pm gönderin.
xxxxxxxxx