Parti büyüklüğünü nasıl hesaplarım? - sayfa 2

Yeni yorum
 
Ais wrote >>
Hello.
Correct code must be able to produce any valid result.
Examples.




Best regards,
Ais.

Verdiğiniz yanıtları başarıyla kopyaladım (.01 içinde) ve ald.MinimalMargin değerleri hakkında bir sorum var.

IBFX standart hesabımı kullanarak, ald.MinimalMargin'im hem GBPJPY hem de EURUSD için her zaman 10$'dır, oysa tutarlarınız değişiklik gösterir (185.785 veya 147.6 gibi).

Asgari marj tutarlarınızın neden değişip benimkinin değişmediği hakkında bir fikriniz var mı?

 

ald.OperationVolume miktarlarınızı (.01 içinde) çoğalttım ve bir sorum var.

Hesaplama hesabınızda çalıştığında, ald.MinimalMargin değişir.

Hesaplama IBFX standart hesabımda yapıldığında, ald.MinimalMargin her zaman 10$'dır.

SORU: Neden olduğu hakkında bir fikriniz var mı?

İşte IDFX standart hesabı kullanan sistemimdeki Uyarı değerleri. ald.MinimalMargin = 10 USD olduğuna dikkat edin.

aas.Symbol = GBPJPY
aad.VARLimit = 3155 USD
aai.VARpuanları = 50 puan
aai.Komut = 0

İşleme:
ald.MinimalMargin = 10 USD
ald.MinimalPuan = 0.0942 USD
ali.PositionPoints = 106 puan
aai.VARpuanları = 50 puan
ald.VARpozisyonlar = 0.4717 pozisyon
aad.VARLimit = 3155 USD
ald.PositionLimit = 6688.6 USD
ald.VolumeLimit = 6.6886 lot
ald.VolumeStep = 0,01 lot
ald.NominalMargin = 1000 marj gerekli (bu satırı ekledim)
ald.MinimalVolume = 0,01 lot

Çıktı:
ald.İşlem Hacmi = 6.68

 
Hello.
According to MQL4 documentation "MODE_LOTSIZE" must return "Lot size in the base currency".
However, some brokers indicate "MODE_LOTSIZE" as "Lot size in the account currency".
In this case, "MODE_MARGINREQUIRED" means 1 lot size in the account currency divided by constant "AccountLeverage ()".
Thank you for effective collaboration.
Best regards,
Ais.
  
Hello.
The revised sample of the operation volume computing:

double avd.OperationVolume    ;

double avd.VARLimit  = 200.00 ;
int    avi.VARPoints = 50     ;

//<init>
int    init
 (//<0>
){//<1>
 
avd.OperationVolume = amd.OperationVolume ( Symbol () , avd.VARLimit , avi.VARPoints ) ;

}//</init> 

//<amd.OperationVolume>
double amd.OperationVolume
 (//<3>
       string aas.Symbol    ,
       double aad.VARLimit  ,
       int    aai.VARPoints
){//<31>

double ald.VolumeStep      = MarketInfo ( aas.Symbol , MODE_LOTSTEP        )                        ;
double ald.MinimalVolume   = MarketInfo ( aas.Symbol , MODE_MINLOT         )                        ;
double ald.NominalLot      = MarketInfo ( aas.Symbol , MODE_LOTSIZE        )                        ;
double ald.NominalMargin   = MarketInfo ( aas.Symbol , MODE_MARGINREQUIRED )                        ;
double ald.NominalTick     = MarketInfo ( aas.Symbol , MODE_TICKVALUE      )                        ;
double ald.QuoteTick       = MarketInfo ( aas.Symbol , MODE_TICKSIZE       )                        ;
double ald.QuotePoint      = MarketInfo ( aas.Symbol , MODE_POINT          )                        ;

double ald.MinimalMargin   = ald.NominalMargin       * ald.MinimalVolume                            ;
double ald.MinimalTick     = ald.NominalTick         * ald.MinimalVolume                            ;
double ald.MinimalPoint    = ald.MinimalTick         * ald.QuotePoint    / ald.QuoteTick            ;
int    ali.PositionPoints  = MathRound               ( ald.MinimalMargin / ald.MinimalPoint )       ;

double ald.VARPositions    = aai.VARPoints * 1.0     / ali.PositionPoints                           ;
double ald.MarginLimit     = avd.VARLimit            / ald.VARPositions                             ;
double ald.VolumeLimit     = ald.MarginLimit         / ald.NominalMargin                            ;
 
double ald.OperationVolume = 0                                                                      ;

if   ( ald.VolumeLimit    >= ald.MinimalVolume )
     { int ali.Steps       = MathFloor ( ( ald.VolumeLimit - ald.MinimalVolume ) / ald.VolumeStep ) ;
       ald.OperationVolume = ald.MinimalVolume + ald.VolumeStep * ali.Steps                         ; }

string als.LotMeasure      , als.BaseCurrency                                                       ;

if   ( AccountLeverage () != NormalizeDouble ( ald.NominalLot / ald.NominalMargin , 1 ) )
     { als.BaseCurrency    = StringSubstr    ( aas.Symbol , 0 , 3 )                                 ;
       als.LotMeasure      = als.BaseCurrency                                                       ; }
else   als.LotMeasure      = AccountCurrency ()                                                     ;

Alert  ( " "                                                                                      ) ;
Alert  ( "ald.OperationVolume = " , ald.OperationVolume , " " , "lots"                            ) ;
Alert  ( "Output :"                                                                               ) ;
Alert  ( " "                                                                                      ) ;
Alert  ( "ald.MinimalVolume   = " , ald.MinimalVolume   , " " , "lots"                            ) ;
Alert  ( "ald.VolumeStep      = " , ald.VolumeStep      , " " , "lots"                            ) ;
Alert  ( "ald.VolumeLimit     = " , ald.VolumeLimit     , " " , "lots"                            ) ;
Alert  ( "ald.MarginLimit     = " , ald.MarginLimit     , " " , AccountCurrency ()                ) ;
Alert  ( "aad.VARLimit        = " , aad.VARLimit        , " " , AccountCurrency ()                ) ;
Alert  ( "ald.VARPositions    = " , ald.VARPositions    , " " , "positions"                       ) ;
Alert  ( "aai.VARPoints       = " , aai.VARPoints       , " " , "points"                          ) ;
Alert  ( "ali.PositionPoints  = " , ali.PositionPoints  , " " , "points"                          ) ;
Alert  ( "ald.MinimalPoint    = " , ald.MinimalPoint    , " " , AccountCurrency ()                ) ;
Alert  ( "ald.MinimalMargin   = " , ald.MinimalMargin   , " " , AccountCurrency ()                ) ;
Alert  ( "ald.NominalMargin   = " , ald.NominalMargin   , " " , AccountCurrency ()                ) ;
Alert  ( "ald.NominalLot      = " , ald.NominalLot      , " " , als.LotMeasure                    ) ;
Alert  ( "Processing :"                                                                           ) ;
Alert  ( " "                                                                                      ) ;
Alert  ( "aai.VARPoints       = " , aai.VARPoints       , " " , "points"                          ) ;
Alert  ( "aad.VARLimit        = " , aad.VARLimit        , " " , AccountCurrency ()                ) ;
Alert  ( "aas.Symbol          = " , aas.Symbol                                                    ) ;
Alert  ( "Input :"                                                                                ) ;
Alert  ( " "                                                                                      ) ;
Alert  ( "AccountLeverage ()  = " , AccountLeverage ()                                            ) ;
Alert  ( "AccountCurrency ()  = " , AccountCurrency ()                                            ) ;
 
return ( ald.OperationVolume )                                                                      ;

}//</amd.OperationVolume>



Best regards,
Ais.
 
Parti büyüklüğünün hesaplanması, izin verilen maksimum kaybın hesaplanmasıdır. Risk, açık fiyattır - ilk zararı durdurma (Satın Alma: Ask-SL, Satış: SL-Bid) Maksimum kayıp, risk çarpı pip başına kayıptır. Hesap bakiyesinin %2'si olmak istediğiniz şey budur. Marjla alakası yok. Açık ve duraklarınızın nerede olacağını belirleyin, ardından parti büyüklüğü bundan sonra gelir.
 //+------------------------------------------------------------------+
//| Lot size computation.                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
double   LotSize( double SLpoints){
/*double    TEF.value,                          // Import from ComputeTEF
//double    at.risk;                            // Export to init/start
//bool      need2refresh;                       // Import from RelTradeContext
//int       op.code; // -1/OP_BUY/OP_SELL       // Import from setDIR */
     /* This function computes the lot size for a trade.
     * Explicit inputs are SL relative to bid/ask (E.G. SL=30*points,)
     * Implicit inputs are the MM mode, the MM multiplier, count currently
     * filled orders by all EA's vs this EA/pair/period count and history.
     * Implicit inputs are all used to reduce available balance the maximum
     * dollar risk allowed. StopLoss determines the maximum dollar risk possible
     * per lot. Lots=maxRisk/maxRiskPerLot
     **************************************************************************/
     if (need2refresh)   Refresh();
     /*++++ Compute lot size based on account balance and MM mode*/ {
     double   ab  = AccountBalance();
     switch (Money.Management.F0M1G2){
     case MMMODE_FIXED:
        at.risk = Money.Management.Multiplier;
         break ;
     case MMMODE_MODERATE:
         // See https://www.mql5.com/en/articles/1526 Fallacies, Part 1: Money
         // Management is Secondary and Not Very Important.       // %used/trade=
        at.risk = MathSqrt (Money.Management.Multiplier * ab)/ab; // ~const rate.
        at.risk = MathSqrt (Money.Management.Multiplier * ab
                            * MathPow ( 1 - at.risk, OrdersTotal () ));
         break ;
     case MMMODE_GEOMETRICAL:
        at.risk = Money.Management.Multiplier * ab *
                 MathPow ( 1 - Money.Management.Multiplier, OrdersTotal ());
         break ;
    }
     double   maxLossPerLot   = SLpoints * PointValuePerLot(),
     /* Number of lots wanted = at.risk / maxLossPerLot rounded/truncated to
     * nearest lotStep size.
     *
     * However, the broker doesn't care about the at.risk/account balance. They
     * care about margin. Margin used=lots used*marginPerLot and that must be
     * less than free margin available. */
            marginFree      = AccountFreeMargin(),
            marginPerLot    = MarketInfo( Symbol (), MODE_MARGINREQUIRED ),
     // So I use, the lesser of either.
            size = MathMin (marginFree / marginPerLot, at.risk / maxLossPerLot),
            minLot  = MarketInfo( Symbol (), MODE_MINLOT),
            LotStep = MarketInfo( Symbol (), MODE_LOTSTEP);
     /*---- Compute lot size based on account balance and MM mode*/ }
     double   adjFact = IfD( MathMin ( 1 , TEF.value), 1 , TEF.Enable01);
     while (true){   // Adjust for broker, test for margin, combine with TEF
        size =   MathFloor (size/LotStep)*LotStep;
         if (size < minLot){ // Insufficient margin.
             Print (
             "LotSize(SL=" , DoubleToStr(SLpoints/pips2dbl, Digits .pips), ")=" ,
            size, " [risk=" , at.risk, AccountCurrency(),     "/" , maxLossPerLot,
                     ", margin=" ,    marginFree,             "/" , marginPerLot,
                     ", MMM=" ,       Money.Management.F0M1G2, "x" ,
                    Money.Management.Multiplier,
                     ", ExtraOO=" ,   OrdersTotal (),
                 "]" );
            size= 0 ; break ;  }
         /* size<minLot should be sufficient, but the tester was generating error
         * 134 even when marginFree should have been OK. So I also use
         * AccountFreeMarginCheck which aggrees with the tester.
         * https://forum.mql4.com/35056 */
         double AFMC = AccountFreeMarginCheck( Symbol (), op.code, size);
         /**/ if (AFMC < 0 )      size *= 0.95 ;
         else if (adjFact < 1 ){  size  = MathMax (minLot,size*adjFact);adjFact= 1 ;}
         else break ; // We're good to go.
    }
    at.risk = size * maxLossPerLot;                     // Export for Comment
     return (size);
}   // LotSize
double PointValuePerLot() { // Value in account currency of a Point of Symbol.
     /* In tester I had a sale: open=1.35883 close=1.35736 (0.00147)
     * gain$=97.32/6.62 lots/147 points=$0.10/point or $1.00/pip.
     * IBFX demo/mini       EURUSD TICKVALUE=0.1 MAXLOT=50 LOTSIZE=10,000
     * IBFX demo/standard   EURUSD TICKVALUE=1.0 MAXLOT=50 LOTSIZE =100,000
     *                                  $1.00/point or $10.00/pip.
     *
     * https://forum.mql4.com/33975 CB: MODE_TICKSIZE will usually return the
     * same value as MODE_POINT (or Point for the current symbol), however, an
     * example of where to use MODE_TICKSIZE would be as part of a ratio with
     * MODE_TICKVALUE when performing money management calculations which need
     * to take account of the pair and the account currency. The reason I use
     * this ratio is that although TV and TS may constantly be returned as
     * something like 7.00 and 0.00001 respectively, I've seen this
     * (intermittently) change to 14.00 and 0.00002 respectively (just example
     * tick values to illustrate). */
     return (  MarketInfo( Symbol (), MODE_TICKVALUE)
           / MarketInfo( Symbol (), MODE_TICKSIZE) ); // Not Point.
}
 

Bu kodu forumda tekrar tekrar yayınlamaya devam edersiniz ve bu durumda bunu yapmak için 2 yıllık bir ileti dizisini necro'ladınız ve bu yalnızca hesabın karşı para birimi cinsinden değeri olan döviz çiftleri için doğrudur. döviz çifti.

(Hesap değeri = USD ve EURUSD döviz çifti ise kodunuz doğrudur... ama USDJPY, EURJPY, vb. için yanlıştır)

Bunu sürekli vurguluyorum, sen görmezden gelmeye devam ediyorsun.

 

WHRoeder , bu kodun güncellenmiş bir versiyonuna sahip misiniz, bu kodun hesap değeri veya karşı para birimi olup olmadığına bakılmaksızın tüm döviz çiftleri için geçerli mi?


Teşekkürler.

 
Bildiğim kadarıyla BURADA onun en son eksiksiz temel kod koleksiyonunu bulacaksınız. Ekli gönderisine ilerleyin.
 
  1. roy7 :
    WHRoeder , bu kodun güncellenmiş bir versiyonuna sahip misiniz, bu kodun hesap değeri veya karşı para birimi olup olmadığına bakılmaksızın tüm döviz çiftleri için geçerli mi?

    Bu kod herhangi bir çift için geçerlidir.
     return (  MarketInfo( Symbol (), MODE_TICKVALUE)
      / MarketInfo( Symbol (), MODE_TICKSIZE) ); // Not Point.
    Çiftin herhangi bir çifti için hesap para birimindeki değişikliği döndürür. Duraklarınız, tickValue önemli ölçüde değişecek kadar büyük olmadıkça (IE 2000 pip SL.)
  2. 1005phillip 2010.09.18 17:29
    Bunu sürekli vurguluyorum, sen görmezden gelmeye devam ediyorsun.
    Çünkü yanılıyorsun .
  3. ForexCoder 2011.06.01 06:42
    Bildiğim kadarıyla BURADA onun en son eksiksiz temel kod koleksiyonunu bulacaksınız. Ekli gönderisine ilerleyin.
    Otomatik kaydırma
 

Teşekkür ederim!

1234
Yeni yorum
Neden: