MT5'te türev piyasa fiyatları
Lütfen kodda bir hata bulmama yardım edin veya CopyTicks() işlevinin doğru çalışmadığını onaylayın .
Sorun: CopyTicks() ile kopyalarken eksik işaretler
sıralama:
kod
//+------------------------------------------------------------------+ //| ABL_Collector.mq5 | //| Copyright 2021, prostotrader | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2021, prostotrader" #property link " https://www.mql5.com " #property version "1.00" //--- input string StTime = "07:00:00" ; //Начало сбора тиков input string EndTime = "23:50:00" ; //Конец сбора тиков //--- struct MARKET_DATA { int cnt; datetime time[]; ulong time_msc[]; double ask[]; double bid[]; double last[]; long volume[]; string flags[]; ulong mem_time; int skip_cnt; MqlTick ticks[]; } m_data; int f_handle; datetime start_time, end_time; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { m_data.cnt = 0 ; m_data.mem_time = 0 ; ArrayResize (m_data.time, 5000000 , 5000000 ); ArrayResize (m_data.time_msc, 5000000 , 5000000 ); ArrayResize (m_data.ask, 5000000 , 5000000 ); ArrayResize (m_data.bid, 5000000 , 5000000 ); ArrayResize (m_data.last, 5000000 , 5000000 ); ArrayResize (m_data.volume, 5000000 , 5000000 ); ArrayResize (m_data.flags, 5000000 , 5000000 ); f_handle = FileOpen ( "ABL_Colletor.csv" , FILE_WRITE | FILE_CSV ); if (f_handle == INVALID_HANDLE ) { Alert ( "Не создан *.CSV файл!" ); return ( INIT_FAILED ); } else { FileWrite (f_handle, "Symbol: " , Symbol ()); FileWrite (f_handle, "Tick num" , "Date" , "Tick time" , "ASK" , "BID" , "LAST" , "VOLUME" , "Tick Flags" ); } start_time = StringToTime (StTime); end_time = StringToTime (EndTime); return ( INIT_SUCCEEDED ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit ( const int reason) { if (f_handle != INVALID_HANDLE ) { ulong a_time = m_data.time_msc[ 0 ]; for ( int i = 0 ; i<m_data.cnt; i++) { if (a_time != m_data.time_msc[i]) { FileWrite (f_handle, "" ); a_time = m_data.time_msc[i]; } FileWrite (f_handle, IntegerToString (i + 1 ), TimeToString (m_data.time[i], TIME_DATE ), TimeToString (m_data.time[i], TIME_SECONDS ) + "." + StringFormat ( "%03i" , m_data.time_msc[i]% 1000 ), DoubleToString (m_data.ask[i], Digits ()), DoubleToString (m_data.bid[i], Digits ()), DoubleToString (m_data.last[i], Digits ()), string (m_data.volume[i]), m_data.flags[i]); } } ArrayResize (m_data.time, 0 , - 1 ); ArrayResize (m_data.time_msc, 0 , - 1 ); ArrayResize (m_data.ask, 0 , - 1 ); ArrayResize (m_data.bid, 0 , - 1 ); ArrayResize (m_data.last, 0 , - 1 ); ArrayResize (m_data.volume, 0 , - 1 ); ArrayResize (m_data.flags, 0 , - 1 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert fill data function | //+------------------------------------------------------------------+ void FillData( const int skip, const int t_cnt) { string c_flags; m_data.skip_cnt = 0 ; //Обнуляем счетчик тиков с одним временем (последним) for ( int i = skip; i < t_cnt; i++) { c_flags = "" ; m_data.ask[m_data.cnt] = m_data.ticks[i].ask; //Сохраняем значения m_data.bid[m_data.cnt] = m_data.ticks[i].bid; m_data.last[m_data.cnt] = m_data.ticks[i].last; m_data.volume[m_data.cnt] = long (m_data.ticks[i].volume_real); m_data.time[m_data.cnt] = m_data.ticks[i].time; m_data.time_msc[m_data.cnt] = m_data.ticks[i].time_msc; //Собираем все флаги if ((m_data.ticks[i].flags& TICK_FLAG_ASK ) == TICK_FLAG_ASK ) c_flags += " TICK_FLAG_ASK," ; if ((m_data.ticks[i].flags& TICK_FLAG_BID ) == TICK_FLAG_BID ) c_flags += " TICK_FLAG_BID," ; if ((m_data.ticks[i].flags& TICK_FLAG_LAST ) == TICK_FLAG_LAST ) c_flags += " TICK_FLAG_LAST," ; if ((m_data.ticks[i].flags& TICK_FLAG_BUY ) == TICK_FLAG_BUY ) c_flags += " TICK_FLAG_BUY," ; if ((m_data.ticks[i].flags& TICK_FLAG_SELL ) == TICK_FLAG_SELL ) c_flags += " TICK_FLAG_SELL," ; if ((m_data.ticks[i].flags& TICK_FLAG_VOLUME ) == TICK_FLAG_VOLUME ) c_flags += " TICK_FLAG_VOLUME," ; int f_len = StringLen (c_flags); //Кастрируем последнюю запятую в строке if (f_len > 1 ) { StringSetCharacter (c_flags, f_len - 1 , ushort ( " " )); StringTrimRight (c_flags); } m_data.flags[m_data.cnt] = c_flags + " (" + string (m_data.ticks[i].flags) + ")" ; //Записываем флаги m_data.cnt++; //Увеличиваем счетчик всех записей if (m_data.mem_time == ulong (m_data.ticks[i].time_msc)) m_data.skip_cnt++; //Увеличиваем счетчик тиков с последним (одинаковым) временем } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick () { datetime cur_time = TimeTradeServer (); //Берем текущее время сервера if ((cur_time >=start_time)&&(cur_time<end_time)) //Проверка времени торговли { int result = 0 ; if (m_data.mem_time == 0 ) //Проверка на 1-ю запись { result = CopyTicks ( Symbol (), m_data.ticks, COPY_TICKS_ALL , 0 , 20 ); //Копируем последние 20 тиков if (result >= 1 ) { m_data.mem_time = ulong (m_data.ticks[result- 1 ].time_msc); //Запоминаем время последнего тика FillData( 0 , result); //Сохраняем данные } } else //Последующие записи { result = CopyTicks ( Symbol (), m_data.ticks, COPY_TICKS_ALL , m_data.mem_time, 1000 ); //Копируем тики с запомненного времени if (result >= 1 ) //плюс последующие тики (если есть) { if (m_data.mem_time < ulong (m_data.ticks[result- 1 ].time_msc)) //Проверяем, изменилось ли время последнего тика { m_data.mem_time = ulong (m_data.ticks[result- 1 ].time_msc); //Запоминаем время последнего тика FillData(m_data.skip_cnt, result); //Сохраняем данные, минус уже сохраненные с } //предыдущим последнем временем (m_data.skip_cnt) } } } } //+------------------------------------------------------------------+
Danışmanın çalışmasından sonra, ABL_Colletor.csv dosyası elde edilir (bir zip dosyasında)
Keneleri terminalden kaydetme
GAZR-12.21.csv dosyası çıkıyor ( bir zip dosyasında )
GAZR-12.21_mix.csv.xlsx içindeki dosyaları karşılaştırın ( zip dosyasında )
Evet, gerçekten, COPY_TICKS_TRADE bayrağıyla geçiş yok , ancak hem anlaşmalara hem de tekliflerle birlikte sormaya ihtiyacım var,
tekrar koltuk değneği mi?
result = CopyTicks ( Symbol (), m_data.ticks, COPY_TICKS_TRADE , m_data.mem_time, 1000 ); //плюс result = CopyTicks ( Symbol (), m_data.ticks, COPY_TICKS_INFO , m_data.mem_time, 1000 );
Ama hemen 2 büyük sorun var.
1. Zaman nasıl "senkronize edilir"
2. ASK ve BID'nin doğru olup olmadığı nasıl kontrol edilir
Evet, gerçekten de COPY_TICKS_TRADE bayrağıyla geçiş yok , ancak hem anlaşmalara hem de tekliflerle birlikte sormaya ihtiyacım var,
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
fxsaber , 2021.10.19 16:30
İki farklı akış (INFO ve LAST) yapay olarak tek bir TÜM akışında birleştirilir.
Aynı milisaniyede, borsa INFO akışına 36800 teklif fiyatı ve LAST akışında bir sürü anlaşma verdi. Zaman nanosaniye cinsinden ölçülseydi, INFO fiyatının anlaşmalardan daha geç olacağı açıktır.
MT5, iş parçacıklarını birleştirmek ve senkronize etmek için zaman harcar. Bu nedenle, mevcut kene geçmişinin oluşumunda çok iyi gerçek zamanlı gecikmeler olabilir. Milisaniye kaybedebilirsiniz.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
fxsaber , 2021.10.19 16:38
Terminaldeki Kitap akışını izler ve yeni CopyTick'lerle karşılaştırırsanız, birçok tutarsızlık olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda, geriye dönüp bakıldığında her şey oldukça iyi olacak.
Borsadan yapılan işlemler ayrı bir akışta gidiyor, evet,
sorar ve teklifler gibi
COPY_TICKS_ALL ile bu iki akımdan bir seçim yapılır, sadece doğru yapılmaz.
Ve böyle bir örnek milisaniye süremez, çünkü her iki akışın da "geçiş" süresi vardır ve uyumsuz değildir!
Koltuk değneği yaptım, işe yarıyor gibi.
//+------------------------------------------------------------------+ //| ABL_Collector.mq5 | //| Copyright 2021, prostotrader | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2021, prostotrader" #property link " https://www.mql5.com " #property version "1.00" //--- input string StTime = "07:00:00" ; //Начало сбора тиков input string EndTime = "23:50:00" ; //Конец сбора тиков //--- struct MARKET_DATA { datetime time; ulong time_msc; double ask; double bid; double last; long volume; string flags; }; struct A_DATA { int cnt; ulong m_time_info; ulong m_time_trade; int s_cnt_info; int s_cnt_trade; MqlTick ticks_trade[]; MqlTick ticks_info[]; MARKET_DATA m_data[]; }a_data; int f_handle; datetime start_time, end_time; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Array fast sort function | //+------------------------------------------------------------------+ void ArrayFastSort(MARKET_DATA &array[], const int size) { ulong msc_val; MARKET_DATA temp; MARKET_DATA tmp_arr[]; ArrayResize (tmp_arr, size, size); for ( int i = 0 ; i < size; i++) { tmp_arr[i] = array[i]; } int n[] = { 9 , 5 , 3 , 2 , 1 }; int i, j, z, y; for (z = 0 ;z < 5 ;z++) { y = n[z]; for (i = y;i < size;i++) { msc_val = tmp_arr[i].time_msc; temp = tmp_arr[i]; for (j = i - y; j >= 0 && msc_val < tmp_arr[j].time_msc; j -= y) { tmp_arr[j + y] = tmp_arr[j]; } tmp_arr[j + y] = temp; } } for (i = 0 ; i < size; i++) { msc_val = tmp_arr[i].time_msc; for (j = 0 ; j < size; j++) { if (array[j].time_msc == 0 ) continue ; if (msc_val == array[j].time_msc) { tmp_arr[i] = array[j]; array[j].time_msc = 0 ; break ; } } } for (i = 0 ; i < size; i++) { array[i] = tmp_arr[i]; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { a_data.cnt = 0 ; a_data.m_time_info = 0 ; a_data.m_time_trade = 0 ; ArrayResize (a_data.m_data, 5000000 , 5000000 ); f_handle = FileOpen ( "ABL_Colletor.csv" , FILE_WRITE | FILE_CSV ); if (f_handle == INVALID_HANDLE ) { Alert ( "Не создан *.CSV файл!" ); return ( INIT_FAILED ); } else { FileWrite (f_handle, "Symbol: " , Symbol ()); FileWrite (f_handle, "Tick num" , "Date" , "Tick time" , "ASK" , "BID" , "LAST" , "VOLUME" , "Tick Flags" ); } start_time = StringToTime (StTime); end_time = StringToTime (EndTime); int result = CopyTicks ( Symbol (), a_data.ticks_info, COPY_TICKS_ALL , 0 , 1 ); if (result >= 1 ) { a_data.m_time_info = a_data.ticks_info[ 0 ].time_msc; a_data.m_time_trade = a_data.ticks_info[ 0 ].time_msc; } return ( INIT_SUCCEEDED ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit ( const int reason) { if (f_handle != INVALID_HANDLE ) { ArrayFastSort(a_data.m_data, a_data.cnt); ulong a_time = a_data.m_data[ 0 ].time_msc; for ( int i = 0 ; i < a_data.cnt; i++) { if (a_time != a_data.m_data[i].time_msc) { FileWrite (f_handle, "" ); a_time = a_data.m_data[i].time_msc; } FileWrite (f_handle, IntegerToString (i + 1 ), TimeToString (a_data.m_data[i].time, TIME_DATE ), TimeToString (a_data.m_data[i].time, TIME_SECONDS ) + "." + StringFormat ( "%03i" , a_data.m_data[i].time_msc% 1000 ), DoubleToString (a_data.m_data[i].ask, Digits ()), DoubleToString (a_data.m_data[i].bid, Digits ()), DoubleToString (a_data.m_data[i].last, Digits ()), string (a_data.m_data[i].volume), a_data.m_data[i].flags); } } ArrayResize (a_data.m_data, 0 , - 1 ); Print ( "Collect ticks DONE!" ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert fill data function | //+------------------------------------------------------------------+ void FillData( const int skip, const int t_cnt, ulong &mem_time, int &skip_cnt, MqlTick &ticks[]) { string c_flags; skip_cnt = 0 ; for ( int i = skip; i < t_cnt; i++) { c_flags = "" ; a_data.m_data[a_data.cnt].ask = ticks[i].ask; a_data.m_data[a_data.cnt].bid = ticks[i].bid; a_data.m_data[a_data.cnt].last = ticks[i].last; a_data.m_data[a_data.cnt].volume = long (ticks[i].volume_real); a_data.m_data[a_data.cnt].time = ticks[i].time; a_data.m_data[a_data.cnt].time_msc = ticks[i].time_msc; //--- if ((ticks[i].flags& TICK_FLAG_ASK ) == TICK_FLAG_ASK ) c_flags += " TICK_FLAG_ASK," ; if ((ticks[i].flags& TICK_FLAG_BID ) == TICK_FLAG_BID ) c_flags += " TICK_FLAG_BID," ; if ((ticks[i].flags& TICK_FLAG_LAST ) == TICK_FLAG_LAST ) c_flags += " TICK_FLAG_LAST," ; if ((ticks[i].flags& TICK_FLAG_BUY ) == TICK_FLAG_BUY ) c_flags += " TICK_FLAG_BUY," ; if ((ticks[i].flags& TICK_FLAG_SELL ) == TICK_FLAG_SELL ) c_flags += " TICK_FLAG_SELL," ; if ((ticks[i].flags& TICK_FLAG_VOLUME ) == TICK_FLAG_VOLUME ) c_flags += " TICK_FLAG_VOLUME," ; int f_len = StringLen (c_flags); if (f_len > 1 ) { StringSetCharacter (c_flags, f_len - 1 , ushort ( " " )); StringTrimRight (c_flags); } a_data.m_data[a_data.cnt].flags = c_flags + " (" + string (ticks[i].flags) + ")" ; a_data.cnt++; if (mem_time == ulong (ticks[i].time_msc)) skip_cnt++; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick () { datetime cur_time = TimeTradeServer (); if ((cur_time >=start_time)&&(cur_time<end_time)) { int result = 0 ; result = CopyTicks ( Symbol (), a_data.ticks_info, COPY_TICKS_INFO , a_data.m_time_info, 1000 ); if (result >= 1 ) { if (a_data.m_time_info < ulong (a_data.ticks_info[result - 1 ].time_msc)) { a_data.m_time_info = a_data.ticks_info[result - 1 ].time_msc; FillData(a_data.s_cnt_info, result, a_data.m_time_info, a_data.s_cnt_info, a_data.ticks_info); } } result = CopyTicks ( Symbol (), a_data.ticks_trade, COPY_TICKS_TRADE , a_data.m_time_trade, 1000 ); if (result >= 1 ) { if (a_data.m_time_trade < ulong (a_data.ticks_trade[result - 1 ].time_msc)) { a_data.m_time_trade = a_data.ticks_trade[result - 1 ].time_msc; FillData(a_data.s_cnt_trade, result, a_data.m_time_trade, a_data.s_cnt_trade, a_data.ticks_trade); } } } } //+------------------------------------------------------------------+
Birinin teklif toplaması gerekiyorsa bunu kullanabilirsiniz.
İsteyenlerin ve Tekliflerin Borsaya uygunluğunun kontrol edilememesi üzücü.
CopyTicks() CopyTicksRange() fonksiyonlarının çalışmasını özetliyorum
3101 yap, gerçek, Açıcı
1. COPY_TICKS_ALL bayrağını kullanırken - kaçırılan işlemler var,
COPY_TICKS_TRADE bayrağını kullanırsanız , bunlar doğru şekilde görüntülenir.
2. Alıntılarda hayal edilemez bir şey oluyor (ASK/BID)
İşlemler var olmayan fiyatlarla yapılır
İşlemler tam tersi fiyattan yapılır (ASK yerine BID alınır)
alıntıları atlama
Geriye büyük soru kalıyor:
Çok büyük bir teklif uyuşmazlığı olduğundan, terminalde ne var?
Hangi fiyatlarla ticaret yapıyoruz?
ZIP arşivindeki kaynak dosyalar
2. Alıntılarda hayal edilemez bir şey oluyor (ASK/BID)
İşlemler var olmayan fiyatlarla yapılır
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
fxsaber , 2021.10.19 16:57
Öyleyse, borsa tarafından yayınlanan verileri sızdırdıklarının kanıtıyla MQ'yu dürtün!
Bunu MQ'nun göz ardı etmediği bir konu başlığında ve başlıktaki ilk mesajın görselinde ve benzerliğinde yapmanız gerekiyor.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Dmitry Skub , 2015.03.24 09:17
Basit bir cilt ile başlayalım. Aşağıda, tespit edilen bir aksaklığa sahip bir resim bulunmaktadır. "İkizler" ciltlerde periyodik olarak görünür.
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Sevgili moderatörler!
Lütfen iletileri "Esas hakkında netleşmek????*" başlığından taşıyın.
temizleme ile ilgili değil, burada.