Fiyat hareketinin yukarı veya aşağı eşit olmayan olasılığı hakkında - sayfa 120
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu, grafikteki en uç çubuktur , terminal ayarlarında seçilmiştir, kaç tane olduğunu bile bilmiyorum, ancak varsayılan olarak, muhtemelen 5000
PS Yalan, 20.000
bindirme grafiğini göster, çubuk sayısı ilgi çekici değil
kaplamanın en başında mı?
bindirme grafiğini göster, çubuk sayısı ilgi çekici değil
kaplamanın en başında mı?
Bir kez daha: Başlangıç, orta ve sonla tamamen aynıdır.
Bir kez daha: Başlangıç, orta ve sonla tamamen aynıdır.
sen resmi göster
bindirme grafiğini göster, çubuk sayısı ilgi çekici değil
kaplamanın en başında mı?
Buna başladığımda ve 2015'ti, bir referans noktası ile bindirmeler yaptım, 350 tarih çubuğu, yani kayan bir pencere aldım, sonra bunun bir kendini aldatma olduğunu anladım.
sen resmi göster
İşte resim. Bir nedenden dolayı tarihin başarısızlığı, ama korkutucu değil
Tarihte PS Barlar 2152, Zaman M30
İşte resim. Bir nedenden dolayı tarihin başarısızlığı, ama korkutucu değil
teşekkür ederim
Çörek ile kahve içerken, bu tekniği kullanarak piyasadaki pozisyonların varlığını nasıl azaltacağı düşüncesi bir anda ortaya çıktı.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Fiyat hareketinin yukarı veya aşağı eşit olmayan olasılığı hakkında
2020.01.23 19:31
Sonunda çift ticareti için göstergemin varyantlarından birine karar verdim. Girişten bu yana yaklaşık yarım saat geçti ve şimdiden bir kar var.
13.00 kârdır.
Mesele şu ki, zıt yönlü iki pozisyon açıyoruz ve o andaki özkaynak/bakiye miktarını hatırlıyoruz, bir artı görürsek kapatıp başka bir sinyal ararız, kırmızıya gidersek karlı ayağı kapatırız. düzeltmede bir yerde. Eksi kapanışındaki kârımızın giriştekinden daha büyük olması için kârsız bacaktaki eksinin düşmesini bekliyoruz.
Örnek: Bir çift euro kar için +50, bir pound -72 için. Sonuç olarak euroyu kesip sterlin düzeltmesinin -40 olmasını bekleyip kapatıyoruz. Sonuç olarak, ticaretten +10'umuz var.
Eksi büyürse, ortalama alırız.
Bu durumda, 2 çiftin toplam kâra girmesini beklemeden piyasadan daha erken çıkacağız. Sistem yeni değil ama yeni olan her şey çoktan unutulmuş bir eski :)
Çörek ile kahve içerken, bu tekniği kullanarak piyasadaki pozisyonların varlığını nasıl azaltacağı düşüncesi bir anda ortaya çıktı.
Mesele şu ki, zıt yönlü iki pozisyon açıyoruz ve o andaki özkaynak/bakiye miktarını hatırlıyoruz, bir artı görürsek kapatıp başka bir sinyal ararız, kırmızıya gidersek karlı ayağı kapatırız. düzeltmede bir yerde. Eksi kapanışındaki kârımızın giriştekinden daha büyük olması için kârsız bacaktaki eksinin düşmesini bekliyoruz.
Örnek: Bir çift euro karı için +50, pound -72 için. Sonuç olarak euroyu kesip sterlin düzeltmesinin -40 olmasını bekleyip kapatıyoruz. Sonuç olarak, ticaretten +10'umuz var.
Eksi büyürse, ortalama alırız.
Bu durumda, 2 çiftin toplam kâra girmesini beklemeden piyasadan daha erken çıkacağız. Sistem yeni değil ama yeni olan her şey çoktan unutulmuş bir eski :)
Bir kez daha: Başlangıç, orta ve sonla tamamen aynıdır.
100 puan aldı. ++)
Grigori.SB :
İstatistiksel arbitraj icat etmek istiyorsanız, korelasyonun bununla hiçbir ilgisi yoktur. Güçlü bir şekilde ilişkili iki araç, keyfi olarak uzun bir süre için birbirinden ayrılabilir. Burada korelasyon değil, eşbütünleşme önemlidir. Örneğin burayı okuyun. Ve getirileri yüksek korelasyon ve eşbütünleşme ile karşılaştırın. Korelasyon ve eşbütünleşme ilişkisiz ve bağımsız kavramlardır.
horosh :
Konuyu tam okumadın mı? Yukarıda bunun hakkında zaten yazdım.
Genel olarak, gerçek eş-etkileşim yalnızca dalgalanma aralıkları kesişen enstrümanlar için mümkündür, aksi takdirde, sterlin ve euro gibi, eşbütünleşme yalnızca orijinal fiyatların bir fonksiyonu olan dönüştürülmüş veriler için gözlemlenebilir. Aslında bunun için detrending yapmanız gerekiyor. Ve eşbütünleşmenin istikrarlı olup olmayacağı, trend azaltmanın ne kadar iyi yapıldığına bağlıdır. Yüksek kaliteli trend giderme için dinamik olmalıdır. Ancak, elbette, yüksek kaliteli trend giderme bile, birlikte etkileşimin korunmasını garanti etmez, bu öncelikle araçların bir özelliğidir. Ancak, trend bozma kötüyse, eşbütünleşme daha da kötüleşir.