Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Böyle sayarsanız ne olur?
//sadece bir nedenden dolayı para puanlara bölünür, büyük olasılıkla payda bir puanın maliyetinden yoksundur
http://smfanton.ru/forex/coective-sharpa.html
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
Mükemmel puan >1.
Sharpe oranı en az 0,1 olmalıdır. Bu, bir tüccarın 1 dolar kazanmak için ortalama 10 dolarlık bir özkaynak düşüşüne oturduğunu gösteriyor.
Sharpe oranı en az 0.1 olmalıdır. Bu, bir tüccarın 1 dolar kazanmak için ortalama 10 dolarlık bir özkaynak düşüşüne oturduğunu gösteriyor.
Şimdi 3.14'üm var. Ben de fazla mı kalıyorum?
Sinyalinizi bulamadınız. Ve sorunun konusuna gelince - evet, %99,99'luk ticaret (bakiye) hesaplanırken büyük bir Sharpe oranı, fazla kalma anlamına gelir.
Sinyalinizi bulamadınız. Ve sorunun konusuna gelince - evet, %99,99'luk ticaret (bakiye) hesaplanırken büyük bir Sharpe oranı, fazla kalma anlamına gelir.
Sharpe oranı en az 0.1 olmalıdır. Bu, bir tüccarın 1 dolar kazanmak için ortalama 10 dolarlık bir özkaynak düşüşüne oturduğunu gösteriyor.
Bir hata, Sharpe oranı hiç kümülatif bir düşüş ile çalışmaz (önceki maksimumdan özsermaye sapması), bu onun eksikliklerinden biridir, formülünde bir risk ölçüsü olarak sadece günlük getirilerin standart sapması vardır. Bu nedenle, maksimum kârın ampirik oranını kullanmak en iyisidir. Düşüşün, düzenli veya yıllık Sharpe oranından ziyade strateji performansının bir ölçüsü olarak kullanılması.
Karın maksimuma oranı. 0.1'lik bir düşüş veya 0.1'lik bir yıllık Sharp oranı, bu son derece küçüktür, stratejinin daha fazla dikkate alınması için uygun kabul edilmesi için karın testteki maksimum düşüşün iki katı olması gerektiği kabul edilir, yıllık Sharp oranı genellikle yakındır kârın maksimum düşüşe oranı.
Bir hata, Sharpe oranı hiç kümülatif bir düşüş ile çalışmaz (önceki maksimumdan özsermaye sapması), bu onun eksikliklerinden biridir, formülünde bir risk ölçüsü olarak sadece günlük getirilerin standart sapması vardır. Bu nedenle, maksimum kârın ampirik oranını kullanmak en iyisidir. Düşüşün, düzenli veya yıllık Sharpe oranından ziyade strateji performansının bir ölçüsü olarak kullanılması.
Karın maksimuma oranı. 0.1'lik bir düşüş veya 0.1'lik bir yıllık Sharp oranı, bu son derece küçüktür, stratejinin daha fazla dikkate alınması için uygun kabul edilmesi için karın testteki maksimum düşüşün iki katı olması gerektiği kabul edilir, yıllık Sharp oranı genellikle yakındır kârın maksimum düşüşe oranı.
Kusur onda değil. > 1 katsayısı olan bir araç yapın ve en azından dezavantajları unutun
Ligimde - en iyi 20 TS'nin çoğu 2'ye yakın veya daha yüksek bir keskinliğe sahip. Ancak bu, onların periyodik olarak "kontrol atışları" yapmalarını ve "eğitim için" Lig'den uçmalarını en azından engellemez.
Ligimde - en iyi 20 TS'nin çoğu 2'ye yakın veya daha yüksek bir keskinliğe sahip. Ancak bu, onların periyodik olarak "kontrol atışları" yapmalarını ve "eğitim için" Lig'den uçmalarını en azından engellemez.