Sharpe oranı - sayfa 3

[Renat Akhtyamov]

Böyle sayarsanız ne olur?

//sadece bir nedenden dolayı para puanlara bölünür, büyük olasılıkla payda bir puanın maliyetinden yoksundur

http://smfanton.ru/forex/coective-sharpa.html

[[Silindi]]

Олег avtomat :
https://www.mql5.com/ru/forum/192911

Burada 3'ten fazlaysa, başarısızlık olasılığının% 1 olduğunu okudum.

[Victor Ziborov]

Sprut112 :
Mükemmel puan >1.

Robotlarla ilgili ilk on sinyali inceledikten sonra buna yakın bir şey bile bulamadım. Güvenilirlik aralığı 0,03 - 0,3. Nedense etkileyici değil

Sharpe oranı en az 0,1 olmalıdır. Bu, bir tüccarın 1 dolar kazanmak için ortalama 10 dolarlık bir özkaynak düşüşüne oturduğunu gösteriyor.

[[Silindi]]

Victor Ziborov :

Sharpe oranı en az 0.1 olmalıdır. Bu, bir tüccarın 1 dolar kazanmak için ortalama 10 dolarlık bir özkaynak düşüşüne oturduğunu gösteriyor.

Şimdi 3.14'üm var. Ben de fazla mı kalıyorum?

[Rashid Umarov]

Sprut112 :
Şimdi 3.14'üm var. Ben de fazla mı kalıyorum?

Sinyalinizi bulamadınız. Ve sorunun konusuna gelince - evet, %99,99'luk ticaret (bakiye) hesaplanırken büyük bir Sharpe oranı, fazla kalma anlamına gelir.

[[Silindi]]

Rashid Umarov :

Sinyalinizi bulamadınız. Ve sorunun konusuna gelince - evet, %99,99'luk ticaret (bakiye) hesaplanırken büyük bir Sharpe oranı, fazla kalma anlamına gelir.

Tamam, tamam, devam edeceğim.

[Грааль]

Victor Ziborov :

Sharpe oranı en az 0.1 olmalıdır. Bu, bir tüccarın 1 dolar kazanmak için ortalama 10 dolarlık bir özkaynak düşüşüne oturduğunu gösteriyor.

Bir hata, Sharpe oranı hiç kümülatif bir düşüş ile çalışmaz (önceki maksimumdan özsermaye sapması), bu onun eksikliklerinden biridir, formülünde bir risk ölçüsü olarak sadece günlük getirilerin standart sapması vardır. Bu nedenle, maksimum kârın ampirik oranını kullanmak en iyisidir. Düşüşün, düzenli veya yıllık Sharpe oranından ziyade strateji performansının bir ölçüsü olarak kullanılması.

Karın maksimuma oranı. 0.1'lik bir düşüş veya 0.1'lik bir yıllık Sharp oranı, bu son derece küçüktür, stratejinin daha fazla dikkate alınması için uygun kabul edilmesi için karın testteki maksimum düşüşün iki katı olması gerektiği kabul edilir, yıllık Sharp oranı genellikle yakındır kârın maksimum düşüşe oranı.

[[Silindi]]

Грааль :

Bir hata, Sharpe oranı hiç kümülatif bir düşüş ile çalışmaz (önceki maksimumdan özsermaye sapması), bu onun eksikliklerinden biridir, formülünde bir risk ölçüsü olarak sadece günlük getirilerin standart sapması vardır. Bu nedenle, maksimum kârın ampirik oranını kullanmak en iyisidir. Düşüşün, düzenli veya yıllık Sharpe oranından ziyade strateji performansının bir ölçüsü olarak kullanılması.

Karın maksimuma oranı. 0.1'lik bir düşüş veya 0.1'lik bir yıllık Sharp oranı, bu son derece küçüktür, stratejinin daha fazla dikkate alınması için uygun kabul edilmesi için karın testteki maksimum düşüşün iki katı olması gerektiği kabul edilir, yıllık Sharp oranı genellikle yakındır kârın maksimum düşüşe oranı.

Kusur onda değil. > 1 katsayısı olan bir araç yapın ve en azından dezavantajları unutun

[Georgiy Merts]

Sprut112 :
Kusur onda değil. > 1 katsayısı olan bir araç yapın ve en azından dezavantajları unutun

Ligimde - en iyi 20 TS'nin çoğu 2'ye yakın veya daha yüksek bir keskinliğe sahip. Ancak bu, onların periyodik olarak "kontrol atışları" yapmalarını ve "eğitim için" Lig'den uçmalarını en azından engellemez.

[[Silindi]]

Georgiy Merts :

Ligimde - en iyi 20 TS'nin çoğu 2'ye yakın veya daha yüksek bir keskinliğe sahip. Ancak bu, onların periyodik olarak "kontrol atışları" yapmalarını ve "eğitim için" Lig'den uçmalarını en azından engellemez.

Peki, bana nerede olduğunu göster 2