Alıntıları tahmin etmenin açık bir yolunu meslektaşlarımın dikkatine sunuyorum - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Açıkçası, 3 Eylül dolar için bir tatil günü, 31 Cuma günü bu çiftler günün sonunda eşzamanlı olarak düşük yaptı ve ekonomideki ana babun olmadan bir şey tahmin etmek / beklemek bir şekilde uzak görüşlü değil. Ve ağırlıklı dolar endeksinin değerine bakarsanız, 31 Cuma gününün yükseğine yakın, yani. önceki işlem günü. Xforex'i bükmek için projektörlü 500 sayfalık başka bir şube.
Euro ve sterlin arasındaki farkı saf haliyle takas ediyoruz, benim resimlerimde teklif para birimi olarak dolar üzerinden temsil edilmesi önemli değil. EURJPY ve GBPJPY gibi diğer herhangi bir teklif para birimi ile her şey aynı olacaktır.
Dolar burada hiç iş yapmıyor.
Euro ve sterlin arasındaki farkı saf haliyle takas ediyoruz, benim resimlerimde teklif para birimi olarak dolar üzerinden temsil edilmesi önemli değil. EURJPY ve GBPJPY gibi diğer herhangi bir teklif para birimi ile her şey aynı olacaktır.
Dolar burada hiç iş yapmıyor.
Yukarıda sentetiklerin ticaretinin yapılmadığını yazmışsınız https://www.mql5.com/ru/forum/277305#comment_8556518 , lütfen iki gün örneğini kullanarak (30.31 Ağustos), sisteminizde işlem yapabileceğiniz noktaları belirtin. (Uzlaşma dolar üzerinden yapılıyorsa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dolar ve diğer para birimlerinin deposu ticarete neredeyse hiç katılmıyorsa, koridorlardan nasıl geçemez?).
Yukarıda sentetiklerin ticaretinin yapılmadığını yazmışsınız https://www.mql5.com/ru/forum/277305#comment_8556518 , lütfen iki gün örneğini kullanarak (30.31 Ağustos), sisteminizde işlem yapabileceğiniz noktaları belirtin. (Uzlaşma dolar üzerinden yapılıyorsa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dolar ve diğer para birimlerinin deposu ticarete neredeyse hiç katılmıyorsa, koridorlardan nasıl geçemez?).
Çok basit: teklif para birimi herhangi biri olabilir, dolar bile olabilir, yen bile olabilir, hatta bazı sentetik olabilir, söz konusu teklif para birimine göre euro ve pound çizelgeleri de herhangi biri olabilir - ancak sonucun ne olacağı satarsınız ve satın alacağınız şey bundan değişmez mi? şimdi biz euroyu satıyoruz (isterseniz dolara karşı bir çift) ve sterlin alıyoruz (isterseniz dolara karşı bir çift), bu yüzden dolar pip cinsinden kârdan bahsedeceğim. Euronun pounda oranını - hemen - üçüncü bir para biriminin katılımı olmadan - takas edersem, sonucun pound pip olarak olacağını anlıyorsunuz ve bu, şu anda bilinen dolar piplerine atıfta bulunuyor: yaklaşık 1.3.
Genel olarak, büyükannenin turtalarında bile, saat 13: 00'te veya 16: 45'te ne zaman satılacağı / satın alınacağı önemli değil mi? Bir ticaret kararı bir tür tetikleyicidir ve örneğin, teorik durumumuzda anında çalışır, bu anın bir tarih-saati vardır ve tarih-saat bir sorudur ve belirli bir zamanda neyin satıldığı ve neyin satın alındığı bir sorudur. ayrıca soru mu
Sevgili meslektaşlarım, iyi günler.
Eminim herkes bazı enstrümanların birbiriyle ilişkili olduğuna defalarca dikkat etmiştir.
Örneğin, EURUSD ve GBPUSD.
Aq ve Bq eğrileri , 0,9994'ün üzerinde bir Pearson lineer korelasyon katsayısı ile belirtilen 576 bar aralığı üzerinden ilişkilendirilir.
Önerdiğiniz şey, istatistiksel arbitrajın özel bir durumu olan çift ticaretidir. Ve korelasyon burada hiç gerekli değildir. Ayrıca, kk=1.0 ile mutlak bir korelasyon bile, onun alım satım olasılığını hiç ima etmez, sadece enstrümanların hareketinin eş yönlü olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda, hareketlerinin ölçeği önemli ölçüde farklılık gösterebilir ve enstrümanlar zamanla daha da farklılaşacaktır.
Çift ticareti, eşbütünleşmeyi gerektirir, yani. enstrüman farkının iadesi. Ve bunu organize etmek zaten çok daha zor. Bu arada, eşbütünleşik VR'ler için korelasyon çok düşük olabilir ve tamamen yok olabilir.
Korelasyona dayalı ticaret, ortalama alma veya martingale kullanırken olduğu gibi bazı alanlarda kâr sağlayacaktır, ancak bunda istatistiksel bir avantaj yoktur.
VR'lerin yüksek korelasyonda süresiz olarak nasıl ayrılabileceğine bir örnek.
Düşük korelasyonda eşbütünleşik VR'lere bir örnek. Sadece böyle ve ticaret için ilgi çekicidir.
Meslektaşlarım, saat 9:15 6 Eylül'de EURUSD5 ve GBPUSD5 grafiklerini kaydedelim ve işleyelim.
Yani, bir önceki yazımdan bu yana gerçekleşen EURUSD ve GBPUSD grafiklerinin evrimini ele alalım, netlik adına, her şeyi 5 günlük bir zaman aralığında (5 * 288 M5 bar) göstereceğiz.
Ne görüyoruz? 70 piplik rapor edilen kar kolayca alındı. Fark (ve oran) açısından daha net.
Farkın -0.1250'den -0.1350'ye nasıl düştüğünü görebilirsiniz. Bunun keskin bir sarsıntıyla gerçekleştiğine dikkat edelim. Bu genellikle olur: stresler (uyumsuzluklar) yavaşça birikir, rahatlayın - keskin bir şekilde.
Şu anda gerekli olduğu da görülebilir: EURUSD satmak, aynı zamanda GBPUSD satın almak. Beklenen kar = 48 pip, 2 gün arayla yakından gösterelim:
... kk=1.0 ile mutlak bir korelasyon, alım satım olasılığını hiç ima etmez, ancak sadece şu anlama gelir ... enstrümanlar zamanla daha da farklılaşacaktır..
Bariz olanı çabucak kavrarsınız. Bu nedenle, korelasyonun 1'den az, yakın, ancak daha az olmasının önemli olduğunu söylüyorum - bu, korktuğunuz gibi ek eğrilerin zamanla daha fazla ayrılmamasını sağlar ...
Bariz olanı çabucak kavrarsınız.
Ben bu konuyu hemen kavrayamam ama 10-15 yıl önce hem teorik hem de pratik olarak bir aşağı bir yukarı kürekledim. Neyse ki, şimdi MT5 çoklu para birimi testi imkanı sunuyor, geçmiş hakkındaki fikrinizi kontrol ederek kendinize çok zaman ve muhtemelen para kazandırabilirsiniz.
Not: Araçların tutarsızlığı / yakınsaması ile ilgili. Evet, sapmadan sonraki saldırganlığa bağlı olarak vakaların %70-80'inde hatta %90'ında birleşecekler, ancak büyük kaybeden işlemlerin kalan %10-20-30'u tüm birikmiş karı yiyip bitirecek ve kırmızıya hesap. Tabii ki hemen değil, ama siyah kuğu işini yapacak.
... korelasyonun 1'den küçük, yakın, ancak daha az olması önemlidir - bu, korktuğunuz gibi ek eğrilerin zamanla daha fazla uzaklaşmamasını sağlar ...
Temelde yanlış kavram. Korelasyonun özünü yanlış anlıyor gibisiniz. VR farklılıklarının tekrarını değil, hareket vektörlerinin birlikte yönünü ifade ederken, modüller önemli ölçüde farklılık gösterebilir ve kümülatif fark artabilir.
İşte QC=0.98 olan bir örnek
Ben bu konuyu hemen kavrayamam ama 10-15 yıl önce hem teorik hem de pratik olarak bir aşağı bir yukarı kürekledim. Neyse ki, şimdi MT5 çoklu para birimi testi imkanı sunuyor, geçmiş hakkındaki fikrinizi kontrol ederek kendinize çok zaman ve muhtemelen para kazandırabilirsiniz.
Not: Araçların tutarsızlığı / yakınsaması ile ilgili. Evet, saldırganlığa bağlı olarak vakaların %70-80'inde hatta %90'ında, sapmadan sonra birleşirler, ancak büyük kaybeden işlemlerin kalan %10-20-30'u tüm birikmiş kârı tüketecek ve sürükleyecektir. hesap aşağı. Tabii ki hemen değil, ama siyah kuğu işini yapacak.
Size bunun imkansız olduğunu söylersem, Aq ve Bq'nun bazı ek simetrilere sahip olması nedeniyle (örneğin, Aq + Bq = A + B) ek Aq ve Bq eğrileri oluşturma algoritması bu şekilde olduğundan, memnun?