Teoriden pratiğe - sayfa 1272
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Mayıs ayında özellikle önemli bir ekonomik haber yoktu, ancak yaz, Haziran başlıyor.
ve işte saplamalar
bakalım Volchansky bundan sonra ne diyecek
Bu yüzden kesinlikle haberler sırasında ticaret yapmıyor.
Işte burada...
Farklı aylar için göstergenin en uygun dönemlerine bakmaya karar verdim.
Son 12 ay için sonuç aşağıdaki gibidir:
710
150
400
60
830
320
70
330
80
140
560
300
Bu sayılar arasında bir ilişki var mı? otokorelasyon? buradaki otokorelasyon negatif, -0.38. kısacası bu parametre çok keskin bir şekilde değişir, parametrede düzgün bir değişiklik olmaz.
"Herhangi bir rastgele grafik için, iyi bir kâr göstereceği bir gösterge dönemi seçebilirsiniz."
Bu veriler dakikalar içinde mi? Sizde ortalama olarak süre = 1 saat çıkıyor. Ortalama örneklem büyüklüğü 1 saatlik kenelerle çalışmayı deneyin.
Uzun zamandır sormak istiyordum, Hurst'ün forex ile ne alakası var?
Yok, kim ne derse desin. Asıl sorun, bu parametrenin durağan Gauss dağılımıdır. Ana olaylar zaten geçtiğinde, gecikmeli bir trend / düz gösterir.
Bununla birlikte, bir kişinin 3 uyumsuzluk göstergesinin çalışmasının karşılaştırmalı bir analizini yapmasını istiyorum: Hurst, otokorelasyon , aralarından seçim yapabileceğiniz başka bir konu.
Ayrıca, 60 dakikalık artışlarla numune boyutları ile: 60, 120, 180,....
Bu görev.
Benden kendim yapmamı bekleme. Artık ona ihtiyacım yok.
Ana olaylar zaten geçtiğinde, gecikmeli bir trend / düz gösterir.
Peki, bunun hakkında yazdım. n çubuğun son periyodunu analiz ettiğimizi. bu nedenle, zaten geçmiş olan tarihi analiz ettiğimiz için analiz her zaman ertelenecektir.
şu anda trendi ya da yatayı izlememize izin verecek hiçbir şey yok.
Belki de daha küçük zaman dilimlerinde neler olduğunu izlemek dışında, pazarın kendine benzer olduğunu ve aynı süreçlerin tüm zaman dilimlerinde gerçekleştiğini ima etmek dışında.
Peki, bunun hakkında yazdım. n barın son periyodunu analiz ettiğimizi. bu nedenle, zaten geçmiş olan tarihi analiz ettiğimiz için analiz her zaman ertelenecektir.
şu anda trendi ya da yatayı izlememize izin verecek hiçbir şey yok.
Belki de daha küçük zaman dilimlerinde neler olduğunu izlemek dışında, pazarın kendine benzer olduğunu ve aynı süreçlerin tüm zaman dilimlerinde gerçekleştiğini ima etmek dışında.
Doğru, ama tam olarak değil.
Merkezi eğilimin ölçüsü (ortalama) - gecikmeli olabilir ve olmalıdır, çünkü Bizim için önemli olan, fiyatın belirli bir süre boyunca ne kadar hareket ettiği gerçeğidir.
Uyuşmazlık göstergesi - hayır, burada ve şimdi çalışması gerekir. Örnek olarak anlık hız.
Bununla birlikte, göstergelerin çoğu, örneklem büyüklüğü üzerinden ortalamaya dayanmaktadır. Ne yapalım? Cevap: Bazı taşıyıcıların piyasa yapısındaki dönemleri arayın. Onlar ve bazılarını aracımda kullanıyorum. Ve bu dönemlerde her şey olması gerektiği gibi çalışır.
Bu nedenle Hurst değerleri, otokorelasyonlar vb. özet tablosuna bakmak benim için ilginç olurdu. farklı dönemlerde - bağımsız çalışmaların, piyasanın, düzensizlik göstergelerinin en az% 80 olasılıkla doğru değerleri gösterdiği, benimkiyle aynı periyodik yapıya yol açtığından emin olun.
Uzun zamandır sormak istiyordum, Hurst'ün forex ile ne alakası var?
"ekonofizik" ile tamamen aynı, yani. hayır
Işte burada...
Farklı aylar için göstergenin en uygun dönemlerine bakmaya karar verdim.
Bu, son 12 ayın sonucu:
710
150
400
60
830
320
70
330
80
140
560
300
Bu sayılar arasında bir ilişki var mı? otokorelasyon? buradaki otokorelasyon negatif, -0.38. kısacası bu parametre çok keskin bir şekilde değişir, parametrede düzgün bir değişiklik olmaz.
"Herhangi bir rastgele grafik için, iyi bir kâr göstereceği bir gösterge dönemi seçebilirsiniz."
Bu rakamlar, yalnızca pazardaki kendi kendini ayarlama sürecinin bir sonucudur. Tarihte iyi görüldü. Ani değişiklikler Bu, haber bölümlerinin sonucudur.
Bir enstrümandaki herhangi bir önemli fiyat değişikliği, dengesizliği düzeltmek için diğerlerinde bir değişikliği çekecektir.
Bu veriler dakikalar içinde mi? Sizde ortalama olarak süre = 1 saat çıkıyor. Ortalama 1 saate tekabül eden bir örneklem büyüklüğü ile kenelerle çalışmayı deneyin.