Teoriden pratiğe - sayfa 887
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu, herhangi bir araştırma yapılmadan açıktır. Ve ne kadar.)
:))) Ancak hareketli ortalama seçimi, kanaldaki çalışmaların sonuçlarında somut iyileştirmeler/bozulmalar sağlar. Bunu da kontrol ettim.
Bu nedenle, gıpta edilen ortalamayı rastgele seçmemek için, acı çekenler üzerinde bir dizi çalışmaya ihtiyaç vardır. Bırakın Carlo'nun babaları gibi çalışsınlar ve burada sonuçları gösteriyorlar. Kâse'ye yaklaşmanın tek yolu bu.
Histogram oluşturamıyorum. Sadece fiyat, olağan ortalama ve "normal dağılımlı ortalama" türünde bir dosya verebilirim. Sonuçları bekliyorum.
Pencere 1440 dakika.
Hayır, Zhenya. İhtiyaç duyulan şey, normal dağılıma sahip bir ortalama değil, ortalamadan normal olarak dağılmış doğrusal fiyat sapmalarıdır.
Bu, tüm kanal stratejilerini kelimenin tam anlamıyla parçalayan ağır kuyruklardan kaçınmaya yardımcı olacaktır. Bu ileriye doğru çok büyük bir adım + basıklık ve asimetri şeklindeki silah, kaybedilen işlem sayısını azaltmanıza olanak tanır. Bunu zaten kontrol ettim.
Anlıyorum. Dosyanın bir fiyatı ve sapmaları hesaplamak için bir ortalaması var, bu yüzden orada normal bir dağılım olup olmadığını bilmek ilginç.
:))) Şahsen ilgilenmiyorum. Hangi MA'nın SMA'dan daha iyi olduğunu zaten biliyorum. Bas ve FelixWhite labayut gibi acı çekenlere izin verin - köşelerde oturmak için hamamböceği gibisi yoktur.
:))) Ancak hareketli ortalama seçimi, kanaldaki çalışmaların sonuçlarında somut iyileştirmeler/bozulmalar sağlar. Bunu da kontrol ettim.
Bu nedenle, gıpta edilen ortalamayı rastgele seçmemek için, acı çekenler üzerinde bir dizi çalışmaya ihtiyaç vardır. Bırakın Carlo'nun babaları gibi çalışsınlar ve burada sonuçları gösteriyorlar. Kâse'ye yaklaşmanın tek yolu bu.
WMA belki de en kötü seçim değil - FIR filtresinin eşdeğeri. Ancak katsayıların seçimi hala yapılacak bir şey. O kadar basit değil.)
Daha iyi zemin hatları. regresyonun herhangi bir sonuç vermesi olası değildir, ancak analiz aralığı şu şekilde olmalıdır: nispeten küçük.
Ve yeniden inşa etmeden, FIR veya regresyon ile herhangi bir şeyin işe yaraması pek olası değildir.
Eh, orta yapılarda yaratıcılık için çok fazla alan var.
Evet. Bununla ilgili. Burada bu ortalamayı rastgele seçmemek için araştırmaya ihtiyaç vardır.
Genel olarak bir şey söylemeliyim - Yuri Asaulenko, sıkıcı olmasına rağmen, piyasanın fiziksel ve matematiksel anlayışı açısından forumdaki en iyisidir, ancak kendisi anlamasa da :)
Evet. Bununla ilgili. Burada bu ortalamayı rastgele seçmemek için araştırmaya ihtiyaç vardır.
Normal dağılımın aritmetik ortalamasının, modunun, medyanının eşit olduğunu ve basıklık = 0 ile çarpıklığın eşit olduğunu doğru anlıyor muyum?
Ama normal bir dağılım içinde olmamız gerekiyor.
Normal dağılımın aritmetik ortalamasının, modunun, medyanının eşit olduğunu ve basıklık = 0 ile çarpıklığın eşit olduğunu doğru anlıyor muyum?
Ama normal bir dağılım içinde olmamız gerekiyor.
Evet bu doğru. Olmamız gerekiyor - ama yine de işe yaramayacak. Asimptotik bir yaklaşımdan bahsediyoruz ve en az 1 yıllık arşiv verileri üzerinde araştırma yapılmalıdır. Bu gıpta edilen ortalamadan neredeyse normal bir doğrusal sapma dağılımı elde etmelisiniz. Kesinlikle normal asla işe yaramaz.
Bu nedenle, elde edilen ortalama, diğerlerinden daha iyi asimptotik sonuçlar göstermelidir.
Öyleyse, tekerleği yeniden icat etmeden bu dağılımda belirli bir hata ile olmamızı hiçbir şey engelleyemez.
:)) Böyle mi?
Problemin çok net olmayan bir çözümü var ve amaç bu hatayı en aza indirmek.
Şimdi iyi görünüyor - ama güçlü emisyonlarda?
Asaulenko'nun hipotezi , en doğru hareketli ortalamanın , fiyatın doğrusal sapmalarının normal bir dağılım oluşturduğu fiyat olduğu şeklindeki kafamdan çıkmıyor.
Acı çekmek için bir görev belirledim:
1. Bir yıl boyunca herhangi bir döviz çiftinin CLOSE M1'i hakkında veri toplayın.
2. kayan zaman penceresini seçin = 24 saat (1440 değer).
3. Hareketli ortalamalardan doğrusal fiyat sapmalarını hesaplayın:
a) medyanlar
b) aritmetik ortalama
c) Farklı ağırlık türleriyle (zaman, mutlak artış değeri, artış olasılığı vb.) ağırlıklı ortalama
d) seçtiğiniz herhangi bir diğer ortalama
4. histogramlar oluşturun
5. Elde edilen dağılımların merkezi momentlerini hesaplayın
6. araştırma sonuçlarını göstermek
Teşekkür ederim.
ama her penetrasyonda hangi özelliği kontrol etmeliyiz?
hangi özellik bize Masha'nın kanalın ortasına gittiğini söylüyor?
kontrol etmek için her zaman dağıtım, ya da ne?
Ben tiklerin periyotlarından geçerek, kanalın merkezinden hangi tik'in en başarılı şekilde geçtiğini belirleyecek bir program yapmak istiyorum.
ama her penetrasyonda hangi özelliği kontrol etmeliyiz?
hangi özellik bize Masha'nın kanalın ortasına gittiğini söylüyor?
kontrol etmek için her zaman dağıtım, ya da ne?
haklısın arkadaşım. Sadece - MA periyodu değil, kendimiz için 1 kez periyodu seçiyoruz, yani her zaman kanalın ortasına giden ortalamanın türü. Evet, ortalama olarak birçok ölçümde 0'dan minimum sapmaya sahip olan dağılım momentlerini - çarpıklık ve basıklık - kontrol etmek gerekir.
Şahsen böyle bir MA bulmak için çok zaman harcadım ve her şeyi doğrudan anlatmak istemiyorum. SMA'm en kötü sonuçları göstermese de, bu kesinlikle en iyi seçenek değil.