Teoriden pratiğe - sayfa 489
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Küstahlık için özür dilerim ama buradakiyle aynıysa https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342 sadece diğer verilere göre (ekli)
Satış için bu anlaşma olacak ve genellikle önceki sürümden daha kötü veya daha iyi olacak.
Küstahlık için özür dilerim ama buradakiyle aynıysa https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342 sadece diğer verilere göre (ekli)
Satış için bu anlaşma olacak ve genellikle önceki sürümden daha kötü veya daha iyi olacak.
Burada 3. sütunda, açıkçası, artışların toplamları zaten:
Dürüst olmak gerekirse, hem 1. hem de 2. durumlarda 3. sütunu nasıl oluşturduğunuz tam olarak açık değil...
Ama asıl mesele bu değil - bırakın bu sizin bilginiz olsun.
En önemli şey yayınlamaktır:
1. fiyat tablosu
2. artışların toplamının grafiği (veya her neyse - hızlar, açılar vb.)
3. Sürecin "hafıza" göstergesinin grafiği - Hurst, ACF, negentropi, vb.
Okuyucuların ve aslında araştırmacının kendisinin bir veya başka parametrenin olanaklarını görmesi önemlidir.
3. noktayla aşırı derecede ilgileniyorum ve başka hiçbir şey beni hiç ilgilendirmiyor.
Peki hangi durum daha umut verici, birinci durumdaki veriler mi yoksa ikincideki veriler mi? Bu arada, ikinci durumda anlaşmalar var mıydı?
Ne dans edeceğine karar vermelisin.
Peki hangi durum daha umut verici, birinci durumdaki veriler mi yoksa ikincideki veriler mi? Bu arada, ikinci durumda anlaşmalar var mıydı?
Hangisinden dans edeceğine karar vermelisin.
:))))
1. Artışların toplamını hemen verirseniz, ancak artışların kendileri yoksa, varyansı nasıl hesaplayabilirim?
2. "Hafızayı" hesaba katmadan bir ticarete girmenin bir anlamı yoktur. Tüm ticaret deneyimim kelimenin tam anlamıyla bu konuda çığlık atıyor.
3. Bana göre ikinci durum daha umut verici.
D=s^2=c*lambda*t ,
nerede:
c=TOPLA(|döndürür|)/t - hız
lambda=SUM(|dönüş|)/N - ortalama artış değeri
N - zaman penceresindeki gerçek kenelerin sayısı
t - saniye cinsinden süre.
Genel olarak, benim durumumda aslında c ve lambda aynıysa, varyansı nasıl hesaplayacağımı düşünüyorum. Sonuçta, t 1440 dakika olarak çıkıyor ve N aynı.
Genel olarak, benim durumumda aslında c ve lambda aynıysa, varyansı nasıl hesaplayacağımı düşünüyorum. Sonuçta, t 1440 dakika olarak çıkıyor ve N aynı.
Esasen, evet. Ama yapmıyorum çünkü. Kenelerle ve hatta üstel zamanla çalışıyorum.
O yüzden “Hayır, AÇ/KAPAT ile bir dakika çalışmak mümkün değil. Tamamen hurda! Ve ACF (Hurst) yanlış hesaplanmış ve üzerinde tek tip bir zaman skalası yok ve olamaz demenizi bekliyorum. pazar ... (YÜKSEK-DÜŞÜK) veya başka bir yere geçeyim..." :)))
Hiç bir şey.
Burada temel bir soruya değiniyorsunuz - aslında neden geri dönmeli?
İşleme giriş sırasındaki artışlar veya toplamları veya sadece fiyatları olup olmadığı önemli değildir, örneğin Ornstein-Uhlenbeck sürecinde olduğu gibi benzersiz özelliklere sahip olmalıdır https://en.wikipedia .org/wiki/Ornstein-Uhlenbeck_process, burada artışların dağılımı Gauss'tur ve ACF katlanarak azalır. Bu tam olarak benim uğraştığım Forex'ten bu tür işlemlerin çıkarılması.
Belki Hurst'ün verdiği başka garantiler veya başka bir şey var, ama her şey için yeterli zamanım ve enerjim yok ...
Ancak belli bir seviyenin üzerine çıkmak hiçbir şeyi garanti etmez, %100'dür.
Aynı şekilde ne ACF ne Hurst ne de başka bir fonksiyon veya katsayı hiçbir şeyi garanti etmez - ve bu %100'dür.
Piyasa statik değildir. dinamiktir. Bu çok frekanslı bir işlemdir. Ama henüz farkında değilsin.
Aynı şekilde ne ACF ne Hurst ne de başka bir fonksiyon veya katsayı hiçbir şeyi garanti etmez - ve bu %100'dür.
Piyasa statik değildir. dinamiktir. Bu çok frekanslı bir işlemdir. Ama henüz farkında değilsin.
Kız güzel ellerini kaldırdı.
- Peki, ona nasıl davranabilirim, vatandaşlar?
- Hint yağı, - Yeraltından kurbağa vırakladı.
- Hint yağı! Baykuş tavan arasında küçümseyerek güldü.
Peygamberdevesi pencerenin dışında, "Hint yağı olsun ya da olmasın," diye haykırdı. (c) A. Tolstoy.
Aşırılıklara gerek yok. Pazar hem istatistik hem de dinamiktir.
Aynı şekilde ne ACF ne Hurst ne de başka bir fonksiyon veya katsayı hiçbir şeyi garanti etmez - ve bu %100'dür.
Piyasa statik değildir. dinamiktir. Bu çok frekanslı bir işlemdir. Ama henüz farkında değilsin.
...
Aşırılıklara gerek yok. Pazar hem istatistik hem de dinamiktir.
Statik istatistik DEĞİLDİR.
Bunlar farklı şeyler. Biri sıcak, diğeri yumuşak. Pekala, umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır.İstatistik, istatistik değildir.
Ah Üzgünüm. Ben o şekilde okumadım.