Teoriden pratiğe - sayfa 463
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir "bellek" ölçüsüne ihtiyacımız var - bir zaman kaydırma penceresinde fiyat artışlarının değerlerinin birbirine bağımlılığının belirli bir sayısal değeri.
Bu, bu penceredeki artışların toplamının Gauss dağılımına ait bir sayı oluşturup oluşturmadığını belirlemeyi mümkün kılar.
Aslında AKF Kâse'dir beyler! Trend mi yoksa düz bir alanda mı olduğumuzu gösterir...
Sadece doğru bir şekilde nasıl hesaplanacağını öğrenmen gerekiyor - şimdi yaptığım şey bu ...
görünmeyecek ve daire tanımı göründüğü kadar karmaşık değil, daire fiyat gün içinde normalden fazla geçtikten sonra olacak, bir daire olacak, "komplo teorilerine katılanlar" diyecekler sonra fiyatın o gün dalgalı hacimler olduğunu ... genel olarak, önemli değil, piyasa böyle işliyor - fiyat günlük ortalamanın üzerinde geçti (gün içinde 33 omuz ekleyin, bu miktar sık sık tekrarlanır), o zaman bir haber veya başka bir olay olacak ve büyük bir fiyat hareketi olacak.
ACF'yi doğru bir şekilde hesaplayın, burada
https://www.mql5.com/ru/forum/117837/page2#comment_3137982
burada https://www.mql5.com/ru/code/9930
ve önemli olan hesaplama değil, analiz, peki, ACF olsun, yani. sonra ne olacağına karar vermelisin - ne zaman ve nerede?
görünmeyecek ve daire tanımı göründüğü kadar karmaşık değil, daire fiyat gün içinde normalden fazla geçtikten sonra olacak, bir daire olacak, "komplo teorilerine katılanlar" diyecekler sonra fiyatın o gün dalgalı hacimler olduğunu ... genel olarak, önemli değil, piyasa böyle işliyor - fiyat günlük ortalamanın üzerinde geçti (gün içinde 33 omuz ekleyin, bu miktar sık sık tekrarlanır), o zaman bir haber veya başka bir olay olacak ve büyük bir fiyat hareketi olacak.
ACF'yi doğru bir şekilde hesaplayın, burada
https://www.mql5.com/ru/forum/117837/page2#comment_3137982
burada https://www.mql5.com/ru/code/9930
ve önemli olan hesaplama değil, analiz, peki, ACF olsun, yani. sonra ne olacağına karar vermelisin - ne zaman ve nerede?
TS'mde, fiyat güven olasılık kanalından çıktığında ve zamanın bu noktasında ACF değeri <= 0 olduğunda, en dizginsiz "ortalamaya dönüş" olacağı açıktır.
Kesinlikle bu şekilde değil. Bu durumda ACF, kopyası ile bazı sınırlı segmentlerdeki herhangi bir sinyalin sadece klasik bir evrişimidir.
Bunda olağandışı bir şey olmadığı gibi panik nedenleri de yok.
ACF'nin kaç değişkene bağlı olduğu burada bir rol oynamaz.
Terminoloji konusunda haklısın. CF, iki sürecin korelasyonudur ve ACF, aynı süreç olduğunda özel durumudur (durağanlığın bununla hiçbir ilgisi yoktur).
Sorun şudur - sürecin tek bir uygulamasının (fiyat serimiz) varlığında, ACF için seçici yaklaşım ancak bu süreç durağan ise anlamlı olacaktır. Bu durumda, ACF, elbette, tek değişkenli bir fonksiyon olacaktır.
her şey bir şeye yakınsar, sayma
Her zaman değil. Cauchy dağılımı ile büyük bir örnek oluşturun ve ortalamasını hesaplayın. Örnek boyutunun büyümesiyle ne birleşecek?
Cevap: Cauchy dağılımı için bir beklenti olmadığı için hiçbir şey.
birden fazla parametre için bir otokorelasyon fonksiyonuna ihtiyaç olduğundan bahsetmiştim, bu zaten alandan bir çalışma, alana göre bir zaman ölçeğinde (fiyat serisi) ayrık bir fonksiyon düşünmenin mantıklı olduğundan şüpheliyim
Rastgele süreçler için ACF , iki değişkenin bir fonksiyonudur. Geniş anlamda durağan olan süreçler için yalnızca bir değişkene bağlıdır.
Her zaman değil. Cauchy dağılımı ile büyük bir örnek oluşturun ve ortalamasını hesaplayın. Örnek boyutunun büyümesiyle ne birleşecek?
Cevap: Cauchy dağılımı için bir beklenti olmadığı için hiçbir şey.
bu sayı teorisi ile ilgiliydi ve belirli bir dağılımla ilgili değildi, sayı teorisinde birçok düzenlilik var, ancak hepsi analiz edilen büyük miktarda veri ile ortaya çıkıyor, o zaman yakınsak olmayan seriler ve benzerleri olduğunu biliyorum.
peki, yansımalar açısından, durağan olmayan dizilerden durağan dizilere geçmenize izin veren matematiksel yöntemler var, şimdi google'a gitmek istemiyorum, ama NN olasılıklarını öğrettikleri sinir ağlarını öğrenme hakkında okudum, ama değil P (A) \u003d 1 veya P (A) \u003d 0, ancak daha "pürüzsüz desenler" - kotanjantı öğrenmek ve NS kotanjantının çıktısından değerleri aldıktan sonra hesaplanan olasılığa giderler değer
burada forumda bir BOX-COX CONVERSION makalesi var, google'a giderseniz hala dönüştürmenin yollarını bulabilirsiniz, mesele bu değil - ancak herhangi bir matematiksel aparatı sadece alnın üzerine pazarlamak için uygulayın ve bir model almayı umuyoruz, IMHO, hiçbir yere giden yol, fiyat serilerinde periyodiklik veya durağanlık değildir ve tüm matematiksel analiz bu "iki balina" üzerine kuruludur.
peki, herhangi bir matematiksel aparatı kullanan bir araştırma seçeneği olarak - bu sadece istatistiksel olarak tekrarlanan kalıplarla araştırılabilir, ancak ne yazık ki, piyasada çok fazla yok, bir dairenin bozulması diye bir şey var - bu hala olabilir aynı bahsedilen ACF tarafından araştırılmalıdır
Rastgele süreçler için ACF , iki değişkenin bir fonksiyonudur. Geniş anlamda durağan olan süreçler için yalnızca bir değişkene bağlıdır.
ACF'nizdeki ikinci değişken ne olacak?
TS'mde, fiyat güven olasılık kanalından çıktığında ve zamanın bu noktasında ACF değeri <= 0 olduğunda, en dizginsiz "ortalamaya dönüş" olacağı açıktır.
Tamam, ne anlama geliyor? ortalama fiyat?
Tamam, ne anlama geliyor? ortalama fiyat?
Hem artışların hem de artışların toplamının beklentisi kesinlikle =0'dır. Ben temiz fiyatlar, arabalar vb. Ben saçma sapan şeylerle çalışmıyorum. Sadece artışlar.
Ancak, TS'mi empoze etmiyorum - ne yazık ki, 5 aylık ticaretin karı = + %5... Üzücü...
Bu nedenle yaralı bir aslan gibi AKF'ye sarıldım.
ACF'nizdeki ikinci değişken ne olacak?
İlki gibi zaman. Her şey burada yazılmış gibi görünüyor.
Hem artışların hem de artışların toplamının beklentisi kesinlikle =0'dır. Ben temiz fiyatlar, arabalar vb. Ben saçma sapan şeylerle çalışmıyorum. Sadece artışlar.
Ancak, TS'mi empoze etmiyorum - ne yazık ki, 5 aylık ticaretin karı = + %5... Üzücü...
Bu nedenle yaralı bir aslan gibi AKF'ye sarıldım.
Bir kez daha, son bir kez.
1. KF-AKF bir sayı değil, bir fonksiyondur.
2. KF-AKF, zamanın şimdiki ve gelecekteki anları hakkında kesinlikle hiçbir şey söylemez, sadece örneklem üzerindeki ortalamalar hakkında konuşur.
3. CF-ACF'nin küçük numuneler üzerinde kullanılması tamamen saçmalıktır. Yani, hiçbir şey hakkında.
Artık bu tartışmaya katılmıyorum.
Bir "bellek" ölçüsüne ihtiyacımız var - bir zaman kaydırma penceresinde fiyat artışlarının değerlerinin birbirine bağımlılığının belirli bir sayısal değeri.
Bu, bu penceredeki artışların toplamının Gauss dağılımına ait bir sayı oluşturup oluşturmadığını belirlemeyi mümkün kılar.
Aslında AKF Kâse'dir beyler! Trend mi yoksa düz bir alanda mı olduğumuzu gösterir...
Sadece doğru bir şekilde nasıl hesaplanacağını öğrenmen gerekiyor - şimdi yaptığım şey bu ...
Alexander, küresel trendi trend ve düz bölümlere bölmek bir çıkmaz sokaktır, çünkü onları kırmayı başarırsanız, o zaman trend TS düz TS'yi öldürür ve bunun tersi de sonuç olarak, olduğu gibi 0'da işlem yaparsınız. şimdi.