Teoriden pratiğe - sayfa 362
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Aslında, HERKES normal bir dağılımla ne yapacağını bilir. Yeri anaokulunda kalemlerle beyaz gürültü boyamak olan en zeki seçilmiş çocuklar dışında kesinlikle her şey.
Burada bir madeni parayı kötü sözlerle karalıyorsunuz, ancak bu, tüm iyi ders kitaplarında yazılan ideal kazanılmamışlıkla Markov sürecinin standardıdır)
Bu tür temel şeyleri bilmek sizi birçok sonuçsuz deneyden kurtarır)
(burada tekrar Tanrı'ya havladığım için beni bağışlayın)
Aslında, HERKES normal bir dağılımla ne yapacağını bilir. Yeri anaokulunda kalemlerle beyaz gürültü boyamak olan en zeki seçilmiş çocuklar dışında kesinlikle her şey.
Ama doğru, pek çok ilginç insan forumu terk etti, ilk önce tüm konuyu okursanız, merak uyandıran şeyler tartışıldı.
Numara. Bir Markov veya yarı-Markov sürecine dönüşümdür. Bu konuyu 2 hafta sonra yazacağım. Grafikler ve hesaplamalar ile. Şimdiye kadar, bunların hepsi hipotez düzeyinde, ancak gerçeklere ihtiyaç var.
Son derece şaşırdım. Gerekli olan Markov süreçleri ise, artık kenelere kesinlikle ihtiyaç yoktur, DC'lerin deterministik filtreleriyle Markov resmini bozduğu bir veya iki yayılma içindedir. Oku İskender, beş yıl önceki notlarımı. Düzenleme yapmayacağım, sadece sonunda yorum yapacağım.
Geçmişteki başarının gelecekte hiçbir şeyi garanti etmediğini sürekli hatırlatan forex için, elbette
bu ifadeyi aşağıdaki biçimde kontrol edin: herhangi bir x ve y için, K'den önce x'e, sonra y'ye olan rota hareketinin bir sonucu olarak,
yeni K+x+y noktasından beklenen hareket aynıdır.
Sınırlı x > 0, y > 0 (1) için F(x + y) = F(x) * F(y) fonksiyonel denklemine benim çözümüm
F (x + y) - geri sayımın başlangıcından itibaren x + y noktalarının geçişinden sonra y puanlık geri alma olasılığı. için karakteristik olay
martingale. Martingale x oranından başlar, ardından x - y'ye kayıptan sonra oran x - 2y'ye iki katına çıkar
tekrar ikiye katlanır, vb. x - n * y'den x - (n - 1) * y'ye ters yönde bir geri alma durumunda kayıp ortadan kalkar,
bu başabaş seviyesidir. Başlangıçta, parti ikiye katlama sayısı n = 0'dır.
Eşitlik (1), ekstremumlarına göre hız ilerlemesinin analizinde ampirik olarak elde edildi. Ve özellikle, istatistiksel olarak tanımlar
martingale verilir.
y = x + dx'i belirtin ve küçük bir dx alın, (1) <=> F (x + dx) = F (x) * F (dx) (2)
Bu durumda, F (0) = 1, kaçınılmaz olarak y noktasına bir geri dönüş meydana gelecektir. (2)'de soldan ve sağdan F(x) çıkarın:
F(x + dx) - F(x) = F(x) * (F(dx) - 1) (3)
ve (3)'ü F(x) * dx'e bölün:
F(x + dx) - F(x)
------------------ = (F(dx) - 1) / dx(4)
F(x)*dx
Bölme sırasında F (x) > 0 gereklidir, bu genellikle gerçekleşmeyebilir. Örneğin, hisse senedi ticaretinde
Oranın düşmesini zorla engellediğinde satış yasağı. CNY yuanının hareketleri de bazen sınırlıdır, hatta
Daha gevşek kısıtlamaları olan bir "paralel" para birimi CNH'yi tanıttı. Bu tür vakaların egzotik olduğunu düşünüyoruz ve
F(x) bizi ilgilendiren alanda "terbiyeli" davrandığında değişkendir, yani ilk ile birlikte süreklidir.
x'e göre türev. F(dx)'i sıfıra yakın bir yerde Taylor serisinin bir parçası ile temsil edelim ve terimleri ikinci türevle birlikte atalım.
ve yukarısı, o zaman (4)'ün sağ tarafı şöyle olur:
(F (dx) - 1) / dx = (F (0) + dx * F'(0) - 1) / dx = F'(0),
ve (4)'ün sol tarafında, x -> 0'daki limite geçerek, logaritma ln F(x)'in türevini elde ederiz. Sonra
[ln F(x)]' = F' (0) (5)
Sıfır F'(0)'daki birinci türev F(x)'in değerini -a^2 sabitiyle gösterelim (olasılık x'te azalır) ve
eşitliği (5) entegre edelim:
ln F(x) = -a^2 * x veya F (x) = exp (-a^2 * x) (6)
Bu çözüm, b = exp (-a^2) ayarlanarak F (x) = b^x biçiminde de yazılabilir. En ilginç şey, a = 1 olduğu ortaya çıktı ve
F(x)=exp(-x)(7)
araştırdığım forex enstrümanları için.
Bugünün yorumu: Aslında geri tepmeyen trendlerden bahsediyoruz. Aslında özel bir zikzak gibi görünüyor. Ve F (x) = exp (-x) için ortalama (beklenti) tam olarak 1'dir, bu zikzaklarda olduğu gibi katlanarak exp (-k) x puanını aşan adımların hareket sıklığını kx noktaları kadar azaltır. 4 basamaklı 5 maddeyle başlayın, bence yanlış gidemezsiniz
Vladimir!!!! Sözümü hatırlıyorum ve tutacağım. Şimdi sahip olduğum şeyi sana sunmaktan utanıyorum. Öyle değil, her ne kadar kâr etse de.
Evet ve elbette yazınızı inceleyeceğim.
Aslında, HERKES normal bir dağılımla ne yapacağını bilir.
İşte size bir madeni para tablosu
işte normal dağılımı
Onunla ne yapacaksın?
(100 sonuç içeren paketler alındı)
igrok333 :
İşte size bir madeni para tablosu
işte normal dağılımı
Onunla ne yapacaksın?
(100 sonuç içeren paketler alındı)
Aşağıda - artışların dağılımı? Üstel bir korelasyon fonksiyonu ile bu, ortalamaya dönüşlü bir Ornstein-Uhlenbeck sürecidir. Arabanın etrafında bir kanal oluşturun ve hepsi bu. Kayan gözlem penceresi hesaplanmalıdır.
Dürüst olmak gerekirse, yüksek frekanslı ticaret, martingaller, kötü şöhretli dağıtımı kovalayan ekstralar yoluyla piyasayı alt etmeye çalışan palyaçolara her zaman şaşırmışımdır.
Gerçek şu ki, DC'leri içeren tüm olası komisyonlar, spreadler, filtreler, DC'lerin kendilerini şu anda piyasadaki herkesi yeneceklerine inanan, ancak bir nedenden dolayı cebine giren bu tür palyaçolardan koruyor. DC. Yani komisyoncularını aldatmaya çalışıyorlar ve piyasadan para almıyorlar. Ama asıl üzücü olan, eylemleriyle yalnızca kendilerini aldatmalarıdır.
DC, ticaret için bu koşulları getirerek sadece para kazanmak değil, aynı zamanda diğerlerinden daha akıllı olduklarına inanan bu tür dolandırıcılardan da kendini korumak istiyor. Dolayısıyla DC bu türlere genellikle ödeme yapmaz...
Belirli bir sembol veya TF için uyarlanmış bir süper aldatıcı göstergenin tanımını gördüğümde her zaman istemsizce gülümsemeye başlarım ..... Siz insanlar, UYANIN !!!!!
Piyasadan para alan ve DC'yi aldatmaya çalışmayan gerçekten iyi bir TS'niz varsa, HERHANGİ bir sembolde (hisselerden bitcoin'e) ve herhangi bir TF'de çalışması gerekir. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE!!!!
TS'den bahsettiğimde piyasaya yönelik bir yöntemim veya yaklaşımım var. Pazarlanabilir, yeterliyse, TS herhangi bir sembol ve herhangi bir zaman diliminde sağlam olacaktır!!!!
Kaçıranlar için bir soru.
bir madeni para çizdi. 100 sonuç ve kayan bir pencereden oluşan paketler aldı, onlar için bir dağılım histogramı oluşturdu.
sonra aşağıdaki formülü kullanarak normal bir dağılım çizdi:
bilinen beklenti ve standart sapma için.
bağlantı
Şu şekilde çıktı:
Soru: Bu iki grafik tek bir resimde nasıl birleştirilebilir? Sonuçta, Excel bir dağılım histogramı oluşturduğunda, her şeyi frekansta sayar ve orada histogramın zirvesi 2000'dir.
Ve formüle göre, ne zaman sayılacağı sayılarla ifade edilir ve 0.04'te bir tepe noktası vardır.