Teoriden pratiğe - sayfa 249
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Rastgelelik yönetimi. Bu rastgele rastgele dünya.
Okumak için başka bir şey önerebilir misiniz?
Ayrıca 86. yılın "Şans eseri" adlı bir kitabı var, yani. daha yeni, xs ne kadar farklı
Ayrıca 86. yılın "Şans eseri" adlı bir kitabı var, yani. daha yeni, xs ne kadar farklı
Teşekkürler Maxim, bana bir PM gönderebilir misin?
Rena, bekle!!!!!! Bana Kâseyi ver!!!!!!!!! :)))))))))))
Alexander, senin kâsenin bir blöf, bunu tekrar etmekten bıktım artık.
Sizinkini bir sinyal + fiziksel ve matematiksel gerekçe şeklinde düzenleyin. seve seve abone olurum
Buna karşılık, stratejide fiziksel bir anlam yoksa, ne kadar karlı olursa olsun, kişisel olarak hiçbir sinyale güvenmediğimi söylemekten bıktım. Asla sadece güzel bir resme abone olmayacağım. Yanıldım?
Teşekkürler Maxim, bana bir PM gönderebilir misin?
fırlattı
fırlattı
Çok teşekkür ederim!))) PM'de teşekkür edemem, mesajlar gönderilmez.
Sizinkini bir sinyal + fiziksel ve matematiksel gerekçe şeklinde düzenleyin. seve seve abone olurum
Buna karşılık, stratejide fiziksel bir anlam yoksa, ne kadar karlı olursa olsun, kişisel olarak hiçbir sinyale güvenmediğimi söylemekten bıktım. Asla sadece güzel bir resme abone olmayacağım. Yanıldım?
Şaka mı yapıyorsun?
İşte para burda!
İstatistikler ve diğer buluşsal tahmin oyunları uygun değildir
Sadece finans ve kredi, biraz ekonomi, biraz siyaset!
Pekala, anlaşıldı - DC için her kuruş önemli ve parayı o kadar kolay vermeyecek, onu bir tuzağa çekebilir, ancak sadece ceplerinizi deliklerden temizlemek için.Çok teşekkür ederim!))) PM'de teşekkür edemem, mesajlar gönderilmez.
Bana sadece arkadaş bölgesi yazabilir, arkadaş olarak eklersen yazabilirsin
Bana başka bir kitap önerildi - Sarah Boslaf "Herkes için İstatistik", öyle bir şey demiyorlar, henüz kendim okumadım
Aslında, ne kadar uğraşırsak uğraşalım, Markov olmayan bir süreci tamamen Markov'a çeviremeyiz. Ancak üstel bir zaman-fiyat ölçeğinde, destek/direnç çizgilerinin ötesindeki giriş noktalarının çoğu, ortalama bir geri dönüşü ifade eder.
Ancak benim durumumda, %100'ün %20'sinde, bu çizgilerin kesişimi, diyelim ki trendin ortası anlamına gelir, bu da süreç belleğini tamamen "yok etmenin" mümkün olmadığının bir işaretidir.
Sonucu iyileştirmek için ek bir parametreye ihtiyaç vardır.
Daha önce de söylediğim gibi, şimdi çarpıklık faktörünü kullanıyorum. Ama ... Öyle değil! Tam olarak değil!
Bu parametrenin negentropi katsayısı olduğundan kesinlikle eminim https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy , yani. rastgele olmayan bir sürecin rastgele olandan sapmasının bir ölçüsü.
Ancak, bunu yapmak için zaman yok - hane bir armut gibi titriyor, araştırmayı durdurmayı ve nakit çantaları hemen yenilemeye başlamayı talep ediyor :)))
Belki şimdi saçma sapan yazacağım ama bu yazınızı düşünceli bir şekilde okurken aklıma gelenleri buraya dökmeden de edemiyorum.
1. Tanımı gereği Markovyen olmayan bir süreç nedir? Evrimi geçmişine bağlı olan bir süreçtir. Anladığım kadarıyla araştırmanız fiyat serilerinin Markovyen olmayan bir süreç olduğunu gösterdi. Bana öyle geliyor ki, bu yerde tüm teknisyenler hallelujah'ı haykırmalı! Hepsi Charles Dow ve eski Japonlardan Larry Williams ve Gerchik'e! Çünkü bunu yaparak teknik analize bir şans verdiniz ve önemli olan matematik açısından ona bir şans verdiniz!!! Daha önce, tüm bunları şu varsayımlara dayandırdılar: "tarih tekerrür eder", tra-la-la, "trendler", ileri geri. Ama şimdi araştırmanızdan , gelecekte piyasanın geçmişteki piyasaya BAZI bağımlılığı olduğu sonucu çıkıyor . Yani tahmin edilebilir. Yani genel olarak tahmin yapmak mantıklı olabilir . Modern piyasaların fiyat serilerinin Markovyen olmayan bir süreç olduğunu az çok kesin olarak kanıtlayabilirseniz, bu tek başına bir makale için yeterli malzemedir.
Evet, anlıyorum ki böyle bir yazı olmayacak çünkü artık sadece "mucizeler sahasında beş altın" düşünüyorsunuz... :)
2. Böyle bir keşif yaptıktan sonra milyarlarınızı nasıl kazanmaya çalışıyorsunuz? paradoksal!!! Markov olmayan bir süreci Markov'a dönüştürmek için hileler buluyorsunuz! Yani geçmişten bağımsız! Ama hangi "matematiğinizin" uygulanabilir olduğu - sizin için iyi bilinen matematiksel aygıttır. Neden? Yapabilir!
Yazdıklarınız şöyle: "Üssel zaman-fiyat ölçeğinde, destek/direnç çizgilerinin arkasındaki giriş noktalarının çoğu, geri dönüşler anlamına gelir. Ancak, benim %100'ün %20'sinde, bu çizgilerin kesişimi, diyelim ki, ortası anlamına gelir. zaman gibi olan ve sürecin hafızasını tamamen "yok etmenin" mümkün olmadığının bir işareti olan eğilim.
Alım satım dilinde , eğer sizi doğru anladıysam, bu şu anlama geliyor: bir karşı trend alım satım stratejisi yapmaya çalışıyorsunuz ve testlerinize göre, işlemlerin %80'i şu anda kârlı! Güzel! Gerçek! İşlemlerin %20'sinde beklenmedik bir eğilime kapılır - bu, karşı-trend stratejilerinin oldukça beklenen bir davranışıdır! Eğer öyleyse, yaklaşım mantıklı görünüyor! Sonuçta, her şeyi Markov sürecine indirgediyseniz , geçmişle olan bağlantı ortadan kalktı ! Yani artık hareketi tahmin edemezsiniz! Rastgele bir süreçte tahmin ne olabilir? Ama sadece bu rastgele sürecin özelliklerini hesaplayabilirsiniz - her şeyden önce, matematiksel beklenti ve muhtemelen ilginç seviyeler çıkarabileceğiniz dağılımın şekli - bu değerlidir .
3. Daha önce, bu hacimli konunun bir yerinde, "dağıtımın kalın kuyruklarından para kazanacağız" diye okudum ve dürüst olmak gerekirse, bunu "kara kuğu" nun bir çeşidi olarak anladım. Şimdi anlıyorum ki stratejiniz için kalın kuyruklar yalnızca yeterli sayıda işlem anlamına geliyor - eğer bunlar zayıf olsaydı - çok az işlem olurdu. Ve amaç her zaman matematiksel beklentidir. Fikrinizi doğru anladım mı???
Bu arada, piyasa fiyat serilerinin dağılımlarının gerçekten de kalın kuyruklara sahip olduğunu gösteren çalışmaları bir kereden fazla okudum - kesinlikle normal bir dağılımdan çok daha kalın. Ayrıca, köklü, makul bir görüş, döviz piyasasının zamanın %70'inde sabit olduğunu, %30'unun trend olduğunu söylüyor. Eh, birisi bu ifadeyi istatistiksel olarak hesaplamalarla gösterebilirdi ...
4 Neden "bu çizgilerin kesişiminin, diyelim ki trendin ortası anlamına geldiğini, bu da süreç belleğini tamamen "yok etmenin" mümkün olmadığının bir işareti" olduğunu düşündüğünüzü anlamıyorum.
Neden bir trend başladıysa, bu "süreç hafızasından " mı? Bir düşünelim, trend nereye gidiyor? Veya dağılımın kuyruğunda , ortalamaya dönüşe girdiğiniz noktadan daha uzakta - bu gerçekten bir eğilim değil, sadece anormal bir sapma. Ya eğilim, dağıtım çanıyla birlikte başka bir fiyat konumuna tam bir ortalama hareketine yol açar - bu gerçekten bir eğilimdir ve bu, piyasanın doğal davranışıdır. Herhangi bir dönüşüm sürecin "hafızasını" kırarsa, eğilimlerin ortadan kalkacağını düşünüyor musunuz ????
Bana sadece arkadaş bölgesi yazabilir, arkadaş olarak eklersen yazabilirsin
Bana başka bir kitap önerildi - Sarah Boslaf "Herkes için İstatistik", öyle bir şey demiyorlar, henüz kendim okumadım
At, Maxim, iştahım var!)))) Seni ekledim)))