Teoriden pratiğe - sayfa 3
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
piyasa hacimlerinde alım ve satım mücadelesi veriyor.
Savaşmazlar. Piyasada ne kadar alınır, tam olarak ne kadar satılır. Her zaman mükemmel dengede.
Evet...
şimdi!
https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios
Şimdi, üç terimden oluşan Fokker-Planck denkleminin sağ tarafını ele alalım:
1. Sürüklenme M(x,t), belirli bir örneklem büyüklüğü için fiyat hareketinin merkezi eğiliminin bir ölçüsüdür. Bizim durumumuzda, bu, ağırlıklı bir hareketli ortalama WMA'dır, burada her bir işaret fiyatı değerinin w ağırlığı , aşağıdaki formül kullanılarak belirli bir döviz çifti için getiri artışlarının olasılık yoğunluğundan belirlenir:
Olasılık Yoğunluğu:
yazar - Mikhail Dovbakh :
s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]
Aşağıdaki tanımlamalar uygulanmıştır:
X - fiyat artışı
S, ölçek faktörüdür (genellikle standart sapmaya eşit değildir).
Ancak, bunun asimptotik bir formül olduğu söylenmelidir ve konu para olduğunda, hepimiz doğruluğu severiz, değil mi?
Bu nedenle hesaplamalarımda arşivlenmiş verilere dayanarak her bir döviz çifti için hesapladığım olasılık yoğunluğunun kesin değerlerini kullanıyorum.
EURJPY çifti için şöyle görünür:
Burada CASE bloklarındaki her artış değeri dönüşleri için, hareketli ağırlıklı ortalama hesaplanırken ağırlık olarak kullanılan Bid ve Ask için ayrı ayrı belirli olasılık değerleri ayarlanır.
Tekrar ediyorum, piyasanın ortası yok ve ticaret süreci kaotik
Ve bu teori tam olarak orta noktadan bir sapma üzerine kuruludur.
Mağazada her zaman satılandan çok alınan mal vardır!!!Bu gürültüyü ayıklamak hiç de zor değil. Ancak, bu sorunu çözmeye (kene gürültüsünü ortadan kaldırmaya) hiç gerek olmadığına katılıyorum.
Ve bugün için son şey , analiz için gerekli olan kene verisi örneğinin miktarının belirlenmesidir .
ÇOK ÖNEMLİ!
Genel olarak, yolumda karşılaştığım en zor görevdi. Piyasanın kendine benzer olduğu ve TS'nin herhangi bir örneklem büyüklüğü ile çalışmak zorunda olduğu açıktır. Ancak, kar seviyesinin maksimum değerlere ulaştığı farklı döviz çiftleri için farklı olan bazı örneklem büyüklükleri vardır.
Bu sorunu çözmek için ilk denememi bu başlıkta yaptım:
https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page2
Ama gerçek ticarete uymuyordu ve hepsi bu ... Ve formül doğru görünüyor - ama bir şeyler doğru değil ...
En önemlisi, bu seçim, belirli bir döviz çifti için neredeyse tüm getiri artışlarını kapsamalıdır.
Bir dizi deney yaptım ve gerekli örnek büyüklüğünü bulma formülünün aşağıdaki gibi olduğunu anladım:
N=(Z^2*(S/E)^2)/2 , burada
Z - belirli bir döviz çiftinin artışlarının dağılım nicel getirileri
S standart sapmadır.
E - ölçüm doğruluğu
Örneğin, EURJPY çifti için 0,999 güven aralığı 5,337746244, standart sapma 2,99751979 ve örnek boyutu 12,800'dür. Deneysel olarak kontrol ettim - maksimum kar değerleri gerçekten elde edildi.
Bu gerçeği açıklamak için aşağıdaki hipotezi önerebilirim:
Öğrencinin t2-dağılımı, fiyat artışları düzeyinde oluştu, HİÇBİR YERDE kaybolmaz, şu veya bu şekilde merkezi trendin ölçüleri etrafında, özellikle fiyatın hareketli ağırlıklı ortalamadan doğrusal sapmaları için oluşur ve örneklem büyüklüğü t2 dağılımını neredeyse tamamen kapsadığında maksimum benzerliği.
Bugün için - her şey.
Hepinize iyi şanslar!
Bir kitap arıyorum:
Orlov Yu.N., Osminin K.P. Durağan Olmayan Zaman Serileri: Yöntemler
finansal ve emtia piyasalarının analiz örnekleri ile tahmin. - M.:
Kitap evi "LIBROKOM", 2011. - 384 s.
Bu arada, ön baskılarda bu konuya yakın materyaller var:
http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3
Öğrencinin t2-dağılımı, fiyat artışları düzeyinde oluştu, HİÇBİR YERDE kaybolmaz, şu veya bu şekilde merkezi trendin ölçüleri etrafında, özellikle fiyatın hareketli ağırlıklı ortalamadan doğrusal sapmaları için oluşur ve örneklem büyüklüğü t2 dağılımını neredeyse tamamen kapsadığında maksimum benzerliği.
Bunu frangı ve sterlinden kurtulanlara söyle ...
Bir kitap arıyorum:
Orlov Yu.N., Osminin K.P. Durağan Olmayan Zaman Serileri: Yöntemler
finansal ve emtia piyasalarının analiz örnekleri ile tahmin. - M.:
Kitap evi "LIBROKOM", 2011. - 384 s.
Bu arada, ön baskılarda bu konuya yakın materyaller var:
http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3
İlgilendim ve araştırdım. Kitabı bulamadım, Keldysh Enstitüsü'nün ve bu yazarların ve ortak yazarların diğerlerinin birçok ön baskısını buldum. Osminina "Durağan olmayan zaman serilerini tahmin etmek için algoritmalar", Ekim 2008'in sonunda Orlov'un gözetiminde savundu. 2009 yılında Orlov, "Vovk V.S., Novikov A.I., Glagolev A.I., Orlov Yu.N., Bychkov V.K., Udalov V.A. Küresel endüstri ve LNG pazarları: tahmine dayalı modelleme . - M .: Gazpromexpo LLC, 2009. - 312 s. ", 2012'de bir diğeri, Osminin ile vicdani bir şekilde: "Orlov Yu.N., Osminin K.P. Edebi metinlerin istatistiksel analiz yöntemleri. - M.: Editoryal URSS, 2012. - 312 s.". O ve Osminin'in zaman zaman çabalarının yönünü değiştirdiği ve aradıkları kitabın Osminin'in tezinde zaten bulunan sonuçları yansıttığı sonucuna varılabilir. Bu nedenle, tez metnini ekliyorum.
Alexander_K , lütfen söyle bana, sen ve aktif olarak kullandığın VisSim yazılım sistemi, Osminin'in tezinin 4. sayfasında belirtilen klasik olasılık teorisinin alıntılara uygulanamazlığını hesaba katıyor musunuz:
"Durağan durumda, bir veya başka bir istatistiğin tahminlerinin asimptotik tutarlılığına dair kanıta dayalı bir güven varsa, o zaman durağan olmayan durumda, genel nüfusun kendisi kavramı yoktur, bu da tüm gelişmiş modern matematiksel aygıtı yapar. süreç modelinin işlevsel bağlantısının önceden verildiği durumlar dışında uygulanamaz istatistikler."
Bir zamanlar tanımlanmış olasılık dağılımı türüne (klasiklerden biri, Student's) yöneldiğiniz izlenimini edindim. Burada önceden tasarlanmış bir metodolojik hata var mı?
İlgilendim ve araştırdım. Kitabı bulamadım, Keldysh Enstitüsü'nün ve bu yazarların ve ortak yazarların diğerlerinin birçok ön baskısını buldum. Osminina "Durağan olmayan zaman serilerini tahmin etmek için algoritmalar", Ekim 2008'in sonunda Orlov'un gözetiminde savundu. 2009 yılında Orlov, "Vovk V.S., Novikov A.I., Glagolev A.I., Orlov Yu.N., Bychkov V.K., Udalov V.A. Küresel endüstri ve LNG pazarları: tahmine dayalı modelleme . - M .: Gazpromexpo LLC, 2009. - 312 s. ", 2012'de bir diğeri, Osminin ile vicdani bir şekilde: "Orlov Yu.N., Osminin K.P. Edebi metinlerin istatistiksel analiz yöntemleri. - M.: Editoryal URSS, 2012. - 312 s.". O ve Osminin'in zaman zaman çabalarının yönünü değiştirdiği ve aradıkları kitabın Osminin'in tezinde zaten bulunan sonuçları yansıttığı sonucuna varılabilir. Bu nedenle, tez metnini ekliyorum.
Alexander_K , lütfen söyle bana, sen ve aktif olarak kullandığın VisSim yazılım sistemi, Osminin'in tezinin 4. sayfasında belirtilen klasik olasılık teorisinin alıntılara uygulanamazlığını hesaba katıyor musunuz:
"Durağan durumda, bir veya başka bir istatistiğin tahminlerinin asimptotik tutarlılığına dair kanıta dayalı bir güven varsa, o zaman durağan olmayan durumda, genel nüfusun kendisi kavramı yoktur, bu da tüm gelişmiş modern matematiksel aygıtı yapar. süreç modelinin işlevsel bağlantısının önceden verildiği durumlar dışında uygulanamaz istatistikler."
Bir zamanlar tanımlanmış olasılık dağılımı türüne (klasiklerden biri, Student's) yöneldiğiniz izlenimini edindim. Burada önceden düşünülmüş bir metodolojik hata var mı?
Ayrıca şunu da eklerdim: "Ve bir kez tanımlanmış ortalama WMA türüne", "Ve bir kez tanımlanmış bir dizi örnekleme yöntemine"...