Tüm danışmanların martin ile birleştiğinden emin olanlar için. - sayfa 51

[Виктор]

khorosh :
Antimartin ile ne demek istiyorsun - martinlerle savaşmanın bir yolu?

Bu arada konu sahibi olarak size bir soru.
Ters korelasyonlu iki çift üzerine bahse giren iki özdeş martinden oluşan bir ticaret sistemi, tek bir martine kıyasla riskleri azaltmaya yardımcı olur mu?
Ve bunu hangi temelde optimize etmeye çalışabilirsiniz?

[[Silindi]]

İki kârsız sistem, bir kârsız sisteme eklenir

[khorosh]

granit77 :
Bu arada konu sahibi olarak size bir soru.
Ters korelasyonlu iki çift üzerine bahse giren iki özdeş martinden oluşan bir ticaret sistemi, tek bir martine kıyasla riskleri azaltmaya yardımcı olur mu?
Ve bunu hangi temelde optimize etmeye çalışabilirsiniz?

Araçlar arasında bir korelasyon olup olmadığına bakılmaksızın, uzmanların maksimum düşüşü farklı zaman dilimlerinde gerçekleşirse, toplam maksimum düşüş, bunlardan maksimum olandan çok fazla olmayacaktır. Bu, kurtarma faktöründe bir kazanç sağlayabilir. Ve bana öyle geliyor ki, en iyi kurtarma faktörüne göre birbirinden bağımsız olarak optimize etmek gerekiyor.

[Виктор]

khorosh :
Araçlar arasında bir korelasyon olup olmadığına bakılmaksızın, uzmanların maksimum düşüşü farklı zaman dilimlerinde gerçekleşirse, toplam maksimum düşüş, bunlardan maksimum olandan çok fazla olmayacaktır. Bu, kurtarma faktöründe bir kazanç sağlayabilir. Ve bana öyle geliyor ki, en iyi kurtarma faktörüne göre birbirinden bağımsız olarak optimize etmek gerekiyor.

Teşekkür ederim. Pek katılmıyorum ama konuyu anladım. Çöpe atacağım, demoda kontrol etmeye çalışacağım.

[Roman Kutemov]

YOUNGA :
İki kârsız sistem, bir kârsız sisteme eklenir

Bence her zaman değil.

Paradonto paradoksunu duydunuz mu?

[Роман]

Stells :

Bence her zaman değil.

Paradonto paradoksunu duydunuz mu?

:-)

Paradonto .... s ...

Parrondo paradoksu!

[[Silindi]]

Evet, çapraz olarak baktım - bizim durumumuz değil - Kasten kaybetme stratejisi verirseniz (yayılma boyunca birleşmeden), şu anda karlı hale getireceğim.

[Роман]

YOUNGA :
Evet, çapraz olarak baktım - bizim durumumuz değil - Kasten kaybetme stratejisi verirseniz (yayılma boyunca birleşmeden), şu anda karlı hale getireceğim.

İşte beşteki kod ve test sonuçları. İşte açıklaması olan bir video .

[Maicl_Shuvalov]

granit77 :
Bu arada konu sahibi olarak size bir soru.
Ters korelasyonlu iki çift üzerine bahse giren iki özdeş martinden oluşan bir ticaret sistemi, tek bir martine kıyasla riskleri azaltmaya yardımcı olur mu?
Ve bunu hangi temelde optimize etmeye çalışabilirsiniz?

Üzgünüm.

Topikstarter burada martin unsurlarına sahip bir karşı-trend sistemi olarak görüyor. Yani fiyat hareketine karşı pozisyonlar açılıyor ve trendlerde sistem çöküyor ve gerçekten tehlikeli. Aynı sistemi başka bir enstrümanla takas ederseniz (bağlantılı olup olmaması önemli değildir), riskleriniz ikiye katlanır.

IMHO, iki sistemden oluşan bir tandem kullanırken toplam düşüş risklerini azaltmak mümkündür: trend ve karşı trend.

Ayrıca, karşı trend sisteminde pozisyonların hacmi her zaman artarsa, trend olanda bunların azaltılması gerekir.

[Виктор]

GEFEL :

..IMHO, iki sistemden oluşan bir tandem kullanırken toplam düşüş risklerini azaltmak mümkündür: trend ve karşı trend.

Ayrıca, karşı trend sisteminde pozisyonların hacmi her zaman artarsa, trend olanda bunların azaltılması gerekir.

Biraz farklı bir yoldan gitmenin mümkün olup olmadığını merak ettim. Negatif olarak ilişkili enstrümanlar üzerine kurulu iki karşı-trend sistemi, trendleri yansıtıldığı için birbirini koruyan zıt pozisyonlar yerleştirir. Bu, tek bir karşı trend sistemine kıyasla risklerde bir azalma ummamızı sağlar.
Optimizasyon konusu da tesadüfi değildir, riskleri azaltılmış bir sistem elde etmek için gerekli bir koşul olan korunmanın senkronizasyonunu etkiler.