Sultonov'un regresyon modeli (RMS) - pazarın matematiksel bir modeliymiş gibi davranmak. - sayfa 43
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kontrol edeceğim, ama genel olarak doğru yapmadınız, çünkü 0 ayrık bir değerdir ve sürekli bir normal dağılım kuralı kullanırsınız, bu nedenle genelleştirilmiş bir yoğunluk eklemeniz gerekir, çünkü bir ayrık 0 değeri alan olası x değerlerine sahip karışık bir rastgele değişken X, gerisi sürekli değerlerdir!
Sayılabilir (mutlaka sonlu değil) bir dizi değer alabilen bir "ayrık rastgele değişken" kavramı vardır (örneğin, bir dizi deneydeki kafa sayısı). Bu tür miktarlar için sözde. olasılık dağılımı - yani bir değerin belirli noktalara ulaşacağı bir dizi olasılıktır. Bunu bir fonksiyon olarak düşünürsek, gerçekten de 0'dan 1'e kadar bir segmentle sınırlı olacaktır.
Öte yandan, "sürekli rastgele değişkenler" vardır, yani. olası değerler kümesi sürekli olanlar. Onlar için bir dağılım fonksiyonu ve bir olasılık dağılım yoğunluğu tanımlanır - ve ilk fonksiyon her zaman azalmaz, eksi sonsuz için 0'a ve artı sonsuz için 1'e eşittir. Ve dağıtım yoğunluğu onun türevidir, bazı noktalarda sonsuz büyük bir değer de dahil olmak üzere herhangi bir negatif olmayan değeri alabilir, asıl mesele, bunun sayısal eksen boyunca integralinin 1'e eşit olmasıdır. hiçbir şeyin olasılığı değildir . bu nedenle, değerleri üzerindeki herhangi bir kısıtlama mantıklı değildir.
Not: Hepimiz terimleri öğrendiğimizde, anlaşmazlıkların yüzde 90'ı forumdan silinecek.
PPS Yusuf seni okurken daha da hüzünleniyor (
alsu :
Küreler için:
Not: Hepimiz terimleri öğrendiğimizde, anlaşmazlıkların yüzde 90'ı forumdan silinecek.
Gereksinimi zayıflatırdım: "öğrenildi" kelimesinin yerini "ders kitabına baktım" kelimeleri aldı. Ayrıca, özellikle kendi bakış açılarını karmaşık bir istatistiksel analiz sisteminde hesaplamalarla doğrulayabilen insanlar için "cahil" gibi kelimelerden kaçınmak istiyorum.
Not: Hepimiz terimleri öğrendiğimizde, anlaşmazlıkların yüzde 90'ı forumdan silinecek.
Gereksinimi zayıflatırdım: "öğrenildi" kelimesinin yerini "ders kitabına baktım" kelimeleri aldı. Ayrıca, özellikle kendi bakış açılarını karmaşık bir istatistiksel analiz sisteminde hesaplamalarla doğrulayabilen insanlar için "cahil" gibi kelimelerden kaçınmak istiyorum.
PMC kullanarak sinüs Y = Sin(0.1x)+2 açıklaması:
1. Doğrudan RMS:
2. Ters RMS:
3. Ortalama RMS:
Güzel.
Ama benim IMHO'm - piyasanın matematiksel modeli hiç var olamaz.
PMC kullanarak sinüs Y = Sin(0.1x)+2 açıklaması:
1. Doğrudan RMS:
2. Ters RMS:
3. Ortalama RMS:
Bu rakamlara bakıldığında RMS'nin bir faydasının olmadığını söylemek güvenlidir. Ya RMS sinyallerini çok geç giriyoruz ya da yanlış sinyaller alıyoruz. Ve bu sinüs ve kosinüs gibi basit fonksiyonlarda.
Güzel.
Ama benim IMHO'm - piyasanın matematiksel modeli hiç var olamaz.
Tamam da niye
Tüm tüccarları (varsayımsal olarak) istatistiksel olanlar da dahil olmak üzere tüm yetenekleri ve özellikleriyle ve aynı zamanda ortamıyla yeniden yazarsak, sizin için bir piyasa modeli vardır. Tabii ki, çok hantal ve bu nedenle, büyük olasılıkla, pratik kullanım için uygun değil, elbette bunun pratikte yapılamayacağı gerçeğinden bahsetmiyorum bile. Ancak yine de, böyle bir "kapsamlı" modelin yaratılmasına ilişkin temel bir yasak yoktur, bu da modelin kendisinin oldukça var olduğu anlamına gelir. Sorun, daha ziyade, onu bir masaüstü bilgisayara yerleştirilebilmesi ve hesaplama süresinin kabul edilebilir olması için basitleştirmek istememizdir.
Kısacası, bu görevin yapılabilir olduğuna inanıyorum. Hatta er ya da geç birinin model alabileceğine bile inanıyorum. Muhtemelen, herhangi bir yanılsama olmamasına rağmen: bir kişi piyasayı oldukça basit bir modelle tanımlayacak kadar akıllıysa, o zaman diğerlerini bu konuda sessiz tutacak kadar akıllı olacaktır #_# (evet, bu bir taştır. Yusufkhodzhy'nin bahçesi)
Tamam da niye
Tüm tüccarları (varsayımsal olarak) istatistiksel olanlar da dahil olmak üzere tüm yetenekleri ve özellikleriyle ve aynı zamanda ortamıyla yeniden yazarsak, sizin için bir piyasa modeli vardır. Tabii ki, çok hantal ve bu nedenle, büyük olasılıkla, pratik kullanım için uygun değil, elbette bunun pratikte yapılamayacağı gerçeğinden bahsetmiyorum bile. Ancak yine de, böyle bir "kapsamlı" modelin yaratılmasına ilişkin temel bir yasak yoktur, bu da modelin kendisinin oldukça var olduğu anlamına gelir. Sorun, daha ziyade, onu bir masaüstü bilgisayara yerleştirilebilmesi ve hesaplama süresinin kabul edilebilir olması için basitleştirmek istememizdir.
Kısacası, bu görevin yapılabilir olduğuna inanıyorum. Hatta er ya da geç birinin model alabileceğine bile inanıyorum. Muhtemelen, herhangi bir yanılsama olmamasına rağmen: bir kişi piyasayı oldukça basit bir modelle tanımlayacak kadar akıllıysa, o zaman diğerlerini bu konuda sessiz tutacak kadar akıllı olacaktır #_# (evet, bu bir taştır. Yusufkhodzhy'nin bahçesi)
Gelecekteki çubuğun (F) ortalama tahmin fiyatını önceki çubukların OHLC fiyatları cinsinden aşağıdaki bağımlılık şeklinde ifade etmeye çalıştım, ancak daha önce benzer bir şekilde denediler mi denemediler mi:
F=A*O^a1*H^a2*L^a3*C^a4,
nerede - A, a1, a2, a3, a4 - Gauss en küçük kareler yöntemiyle belirlenen sabit katsayılar ve D1 TF'nin 15 çubuğu için olan budur:
Bu nedenle, kotir, prensipte, bir denklemle ifade edilebilir, ancak bunun ne kadar pratik bir kullanım olduğunu öğreneceğiz. Görüşleriniz nelerdir?