Ekonometri: bir kaynakça - sayfa 8

Yeni yorum
 
alexeymosc :
İlya Prigogine'i okuyun. Çok şey öğreneceksin. Tüm dinamik sistemlerde kaos vardır.
Kaos yöntemlerden biridir, daha iyi ya da daha kötü değil, sadece moda. Başka bir şeyle ilgili. TS'nin inşasına sistematik bir yaklaşım üzerine.
 
faa1947 :
Kaos yöntemlerden biridir, daha iyi ya da daha kötü değil, sadece moda. Başka bir şeyle ilgili. TS'nin inşasına sistematik bir yaklaşım üzerine.
Kaosa sistematik olarak yaklaşmak mümkündür. Kaosun hisse senedi ticaretine uygulanması hakkında bir veya iki iyi yayın okudum. Dürüst olmak benim için zor...
 
alexeymosc :
Kaosa sistematik olarak yaklaşmak mümkündür. Kaosun hisse senedi ticaretine uygulanması hakkında bir veya iki iyi yayın okudum. Dürüst olmak benim için zor...
Birçok model var: çeşitli türlerde regresyon, ARIMA, vb. Bazı modellerin diğerlerine göre avantajları yoktur. Kaos ayrı bir yere sahiptir ve uygulanması henüz çözülmemiş birçok soruyu gündeme getirir ve sorun, onu çözmenin zor olması değildir. Sadece bir moda hilesi.
 
alexeymosc :
Kaosa sistematik olarak yaklaşmak mümkündür. Kaosun hisse senedi ticaretine uygulanması hakkında bir veya iki iyi yayın okudum. Dürüst olmak benim için zor...
geçtiğimizi biliyoruz. Standart sapma formülündeki birkaç parametreyi değiştirin ve gururla duyurun: "Bu Kaos!!! Titreyin! Yeni yöntemimiz kaos teorisine dayanıyor!" Ama aslında, zaten yüzlerce kez çiğnenmiş eski bir statü alınır. cihaz güzel bir "CHAOS" ambalajına sarılır ve yeni bir yemek olarak sunulur. Ama gerçeği kandıramazsınız. Kitabın önsözünü ve dipnotunu okuduk. Önsöz (fikir) sağlamsa, bunun için kendi yeni metodolojimizi geliştiririz.
 
C-4 :
geçtiğimizi biliyoruz. Standart sapma formülündeki birkaç parametreyi değiştirin ve gururla duyurun: "Bu Kaos!!! Titreyin! Yeni yöntemimiz kaos teorisine dayanıyor!" Ama aslında, zaten yüzlerce kez çiğnenmiş eski bir statü alınır. cihaz güzel bir "CHAOS" ambalajına sarılır ve yeni bir yemek olarak sunulur. Ama gerçeği kandıramazsınız. Kitabın önsözünü ve dipnotunu okuduk. Önsöz (fikir) sağlamsa, bunun için kendi yeni metodolojimizi geliştiririz.
) Özünde, günlük Amerikan hisse senetleri (binlerce var, seçebilirsiniz ...) alıyorlar. Daha sonra, gecikme uzayına daldırma parametresi aranır, Lyapunov üssü ve diğer zevkler dikkate alınır. Ama dürüst olmak gerekirse o kadar da güzel bir sonuç vermiyor...
 
Neden EView'leri tutuyorum? Çünkü bir fikir keşfeder ve uygulamaya başlarsınız (Lyapunov) ve her zaman daha ne kadar yapılması gerektiğini görürsünüz. Her şey ve hatta daha fazlası matlab'da ama orada ne kadar yapmadığınızı göremezsiniz. Aynı zamanda, EV'nin sunduğu her şeyi yaptıysanız, o zaman herhangi bir hatanın çıkıp depoyu boşaltacağının garantisi olmadığını da anlıyorsunuz.
 
alexeymosc :
) Özünde, günlük Amerikan hisse senetleri (binlerce var, seçebilirsiniz ...) alıyorlar. Daha sonra, gecikme uzayına daldırma parametresi aranır, Lyapunov üssü ve diğer zevkler dikkate alınır. Ama dürüst olmak gerekirse o kadar da güzel bir sonuç vermiyor...

Tekrar. Gecikme uzayında karanlık maddeyi bile arayabilirsiniz (burada böyle bir rakamımız var), ancak hesaplamanız sağduyudan yoksunsa, o zaman hangi Lyapunov üssünü ve onu nerede uyguladığınızın önemi yoktur. Bu, kendiniz hakkında konuştuğunuz gibi sonucu vermeyecektir.
 
C-4 :

Tekrar. Gecikme uzayında karanlık maddeyi bile arayabilirsiniz (burada böyle bir rakamımız var), ancak hesaplamanız sağduyudan yoksunsa, o zaman hangi Lyapunov üssünü ve onu nerede uyguladığınızın önemi yoktur. Bu, kendiniz hakkında konuştuğunuz gibi sonucu vermeyecektir.

Evet. Kabul ediyorum. İneklerin süt verimi ile sağımcıların kellik derecesi arasında bir ilişki olduğunu düşünebiliriz. ) "Algoritma çalışsa da" anlam kaybolacaktır.

 

Yani biri gerçekten bu Lyapunov üssünü handikap olarak mı düşündü?

çoklu para birimi analizi açısından...

çünkü serinin doğrusal olmaması ve gecikmesi nedeniyle standart korelasyon katsayıları çok uygun değildir.

 
avatara :

Yani biri gerçekten bu Lyapunov üssünü handikap olarak mı düşündü?

çoklu para birimi analizi açısından...

çünkü serinin doğrusal olmaması ve gecikmesi nedeniyle standart korelasyon katsayıları çok uygun değildir.

Bir amatör için, Glenger'in nedensellik testi olan eşbütünleşmeyi ve kendini aldatma için korelasyonu ele alıyoruz.
123456789101112131415...19
Yeni yorum
Neden: