Ekonometri: bir kaynakça - sayfa 9
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kotirler arasındaki nedensellik ilişkisinin güncel konusu hakkında ilginç bir makaleye rastladım.
Genellikle, bağlantı forumda bir korelasyon olarak kabul edilir.
Bir sonraki adım, 1969 yılında Granger tarafından önerilen eşbütünleşmedir. Bu, iki alıntının nedenselliğinin daha doğru bir tanımıdır. Bu şu anlama gelir: aşağıdaki özelliğe sahip iki durağan olmayan kota alınır: her bir teklifin aynı sayıda farkını alırsak, yani. Her iki tırnak da aynı entegrasyona sahip olduğundan (genellikle bir - I(1)) , kalan kısım durağan olacaktır. Ardından, bu iki durağan olmayan alıntı için, alıntılardan birini çarparak ve ilkine ekleyerek yeni bir durağan dizi elde ettiğimiz bir vektör bulabilirsiniz. Onlar. iki durağan olmayan serinin toplamı durağan bir seri oluşturur.
Bu, kısa aralıklarla senkronize hareketleri algılamak için çalışır.
Makale, uzun aralıklarla iki alıntının bu tür eşzamanlı hareketlerini tanımlamayı önermektedir.
bu yüzden, düz :-) sırasında büyük çiftler arasındaki Haç Tanımına geleceksiniz ve oradan çift ticareti yapmak çok uzak değil :-)
Üç veya daha fazla enstrüman arasında eşbütünleşme varsa, çift ticareti olmayacaktır.
Aptal olanlar için bir yerde bir algoritma bulmak istiyorum - diyelim ki üç enstrüman için. Beşe çevirecektim.
Daha basit bir şey önerebilir misin, SunSunich ?
Aramaya "eşbütünleşme" yazdım - ve hemen hrenfx yazılarına rastladım. Bu kadar.
Aptal olanlar için bir yerde bir algoritma bulmak istiyorum - diyelim ki üç enstrüman için. Beşe çevirecektim.
Algoritma, eşbütünleşik bir portföy bulunması koşuluyla temeldir. Portföy aramak için Johansen yöntemini kullanmanız gerekir.
W=(W[1], ..., W[n]) eşbütünleşme vektörü olsun, sabit olduğu varsayılır. Bazı unsurlarının olumlu işaretleri var, bazıları - olumsuz (bu nokta açık olmalıdır;)).
t zamanında, vektör miprices(t)=(M[1](t), ..., M[n](t))=0.5*(bid[1](t)+ask[1](t) ), ..., teklif[n](t)+ask[n](t)) ve spreadler(t)=(S[1](t), ..., S[n](t))= (sor[1](t)-teklif[1](t), ..., iste[n](t)-teklif[n](t))). Köşeli parantez içinde - alet numarası (1'den n'ye kadar).
İki fiyat hesaplamamız gerekiyor: BasketAsk portföyünün alış fiyatı (W[i]>0 olan enstrümanlarda uzun pozisyon; W[i]<0 olan enstrümanlarda kısa pozisyon ve BasketBid portföyünün satış fiyatı ( W[i]>0 olan aletlerde kısa pozisyon; W[i]<0 olan aletlerde uzun pozisyon. İşlem maliyetleri de buraya dahil edilmelidir (satın alma fiyatını artırır ve satış fiyatını düşürür; bunlardan yalnızca spread dikkate alınır, çünkü diğer her şey piyasaya, enstrüman türüne, komisyoncuya vb. bağlıdır).
BasketBid(t) = toplam(i = 1 .. n) { W[i] * (M[i](t) - 0,5 * S[i](t) * işaret(W[i])) }
BasketAsk(t) = toplam(i = 1 .. n) { W[i] * (M[i](t) + 0,5 * S[i](t) * işaret(W[i])) }
Böylece her an için bir portföy alıp satmanın maliyetini hesaplamak mümkündür.
Amaç, düşükten alıp yüksekten satmaktır.
Portföy eşbütünleşiktir, yani analiz sırasında eşbütünleşme modelinin belirli bir dizi artıkları oluşturulmuştur. Bir dizi artık beklentisini dikkate alıyoruz (V olsun). Portföyü BasketAsk'in fiyatı V eksi T eşiğinden düşük olduğunda satın alırız. Portföyü BasketBid'in fiyatı V + T'den büyük olduğunda satarız. T eşiği iki koşul karşılanacak şekilde seçilir:
1. İşlem maliyetlerini düşürün ve kar elde edin.
2. Yeterli anlaşmaya sahip olmak. Çok yüksek bir eşik alırsanız, nadiren büyük bir kâr elde edersiniz. Küçükse, genellikle küçük bir kâr elde edersiniz. Çok küçük bir eşik alırsanız, genellikle işlem maliyetleri miktarında bir kayıp alırsınız.
Başka yollar da var, ancak bunlar genellikle MQL'de yazılmayan HFT botlarına daha tipik: P
ps Tüm fiyatları ve spreadleri kesinlikle aynı ölçü biriminde ifade etmek çok önemlidir. Gerekli - bir para biriminde. Bu, hem portföy oluşturma aşaması hem de işletme aşaması için geçerlidir. Bir enstrüman başka bir para biriminde işlem görüyorsa, karşılık gelen oran için bir döviz spotu veya vadeli işlemler kullanarak riskten korunma maliyetini hesaba katmanız gerekir.
Matematik umarım ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Herhangi bir sorunuz varsa - PM'ye yazın.
Aptal olanlar için bir yerde bir algoritma bulmak istiyorum - diyelim ki üç enstrüman için. Beşe çevirecektim.
Daha basit bir şey önerebilir misin, SunSunich ?
Aramaya "eşbütünleşme" yazdım - ve hemen hrenfx yazılarına rastladım. Bu kadar.
Burada arayın.
Zaman serisi ekonometrisi ve eşbütünleşme üzerine.
Örneğin, böyle bir kitap var, ekteki içindekiler tablosuna bakın.
Aptallar için bir yerde bir algoritma bulmak istiyorum - diyelim ki . Beşe çevirecektim.
Bu konuya daha basit bir şey koyabilir misin , SunSunich ?
Aramaya "eşbütünleşme" yazdı ve hemen hrenfx gönderileriyle karşılaştı . İçinden öyle içinden .
belki Leonid'den bir alet kullanırsın? örneğin üçlü endeks yayılımından (üç enstrümanın yayılması )
göstergenin açıklaması, 2010 yılının 10. sayısı için elektronik dergisi Leprechaun'un 67. sayfasında yer almaktadır...
2'den fazla çiftte bir spread oluşturma ilkesinin açıklaması - internette arama yapabilirsiniz - konuda yarı- le'de kısa vadeli ticarette arbitraj
http://www. pro-kapital. tr/showthread.php?t=28081
peki, aynı prensibe göre ve göstergede daha fazla bacak yüz olabilir ...