Değişken piyasa parametreleri - sayfa 7
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
100 barın bir anlamı yok. 120 - 132 Daha çok seviyorum. 10 yıl, 2 yıl, çeyrek, 3 hafta, haftanın çalışma saatleri)
yani, uzaklaştırmada))) Henüz gerçeği bulamadım. Eski TF'ye karşı ev yapımı gerçek gidecek bir şey değil, ama belki bir şey vardır)
Tavandan 100 tane aldım, daha yapılacak çok şey var, çubuk sayısı, model parametreleri, optimizasyon parametresi, optimizasyon parametresinin hesaplanması için değer sayısı vb.
Çubuklar (şamdanlar) üzerinde çalışmaz, zamanla ayrıklaştırma rastgele bir bileşen sunar, diğer ayrıklaştırma yöntemlerini kullanmanız gerekir.
En uygun başlangıç çubuk sayısını belirlemeye gelince, şu fikrim var: İlk olarak, başlangıç verilerini hazırladığımız modelin türüne karar vermelisiniz. Minimum miktarda ilk veri ile seçilen desene göre hesaplamaya başlarız. Modelin hatasını gerçek verilerle karşılaştırarak belirliyoruz. Ardından, ilk veri miktarını bir birim artırıyoruz, ilgili hatayı bulma işlemini tekrarlıyoruz ve onu da hatırlıyoruz. Bu prosedürü tüm ilk veri kütlesi ile tekrarlıyoruz. Hangi miktarda girdi verisi minimum hatayı verecektir, o zaman miktarı şu anda en uygun girdi verisi miktarı olarak alacağız. Her yeni çubuk göründüğünde benzer bir arama yapılır. Başka bir yol bilmiyorum. Görüşleriniz nelerdir? Bu konuyu tartışmak için yakında özel bir konu açmayı planlıyorum.
Çubuklar (şamdanlar) üzerinde çalışmaz, zamanla ayrıklaştırma rastgele bir bileşen sunar, diğer ayrıklaştırma yöntemlerini kullanmanız gerekir.
Bu davayı TsOS, Kotelnikov açısından anladım, keneler almanız, düzeltmeniz ve ancak daha sonra onları TF'lere ayırmanız gerektiği ortaya çıktı. Aksi takdirde, var olmayan frekansların görünümü olan takma ad alırız. Öte yandan, yumuşatma gecikme ekleyecektir.
Genel olarak, fiyatı, filtrelemeyi, aralıkları, hisse senetlerini önceden işlemeye çalışmanız gerekecektir. Yine de döviz çiftlerini ayrı para birimlerine ayırmaya çalışmak gerekiyor.
En uygun başlangıç çubuk sayısını belirlemeye gelince, şu fikrim var: İlk olarak, başlangıç verilerini hazırladığımız modelin türüne karar vermelisiniz. Minimum miktarda ilk veri ile seçilen desene göre hesaplamaya başlarız. Modelin hatasını gerçek verilerle karşılaştırarak belirliyoruz. Ardından, ilk veri miktarını bir birim artırıyoruz, ilgili hatayı bulma işlemini tekrarlıyoruz ve onu da hatırlıyoruz. Bu prosedürü tüm ilk veri kütlesi ile tekrarlıyoruz. Hangi miktarda girdi verisi minimum hatayı verecektir, o zaman miktarı şu anda en uygun girdi verisi miktarı olarak alacağız. Her yeni çubuk göründüğünde benzer bir arama yapılır. Başka bir yol bilmiyorum. Görüşleriniz nelerdir? Bu konuyu tartışmak için yakında özel bir konu açmayı planlıyorum.
Diğer taraftan yaklaşım, güvenilir bir sonuç için başlangıçta yeterli sayıda çubuk aldığımızda ve en az sayıda parametre / polinomla hangi matematiksel modelin en iyi uyduğunu görüyoruz. Sonra çubuk sayısını azaltıyoruz.
Bu davayı TsOS, Kotelnikov açısından anladım, keneler almanız, düzeltmeniz ve ancak daha sonra onları TF'lere ayırmanız gerektiği ortaya çıktı. Aksi takdirde, var olmayan frekansların görünümü olan takma ad alırız. Öte yandan, yumuşatma gecikme ekleyecektir.
Genel olarak, fiyatı, filtrelemeyi, aralıkları, hisse senetlerini önceden işlemeye çalışmanız gerekecektir. Yine de döviz çiftlerini ayrı para birimlerine ayırmaya çalışmak gerekiyor.
Bazı ölçek adımlarında keneleri yumuşatmak ilginç ama maliyetli bir iştir. Ve bir seçenek var ve etki zamanlarına bağlı olan gerçek dış faktörler nedeniyle döngülerin olması mantıklı görünüyor, yani. çalışma programı.
Optimizasyon için çok fazla parametre vardır, optimal bir çözümün mevcudiyeti seçime bağlıdır. Parametreler yanlış seçilirse çözüm olmayabilir.
Bazı ölçek adımlarında keneleri yumuşatmak ilginç ama maliyetli bir iştir. Ve bir seçenek var ve etki zamanlarına bağlı olan gerçek dış faktörler nedeniyle döngülerin olması mantıklı görünüyor, yani. çalışma programı.
Optimizasyon için çok fazla parametre vardır, optimal bir çözümün mevcudiyeti seçime bağlıdır. Parametreler yanlış seçilirse çözüm olmayabilir.
Döngü yok, kontrol edildi.
Modeli optimize ediciye sürdüm, parametrelerin her çubukta çok değişmesini sevmedim, daha fazla stabilite istiyorum.
Döngü yok, kontrol edildi.
Modeli optimize ediciye sürdüm, parametrelerin her çubukta çok değişmesini sevmedim, daha fazla stabilite istiyorum.
En saf haliyle değil. Fiyat hareketinin benzer tekrarları vardır.) Tanımı gereği SB'ye benzer süreçlerde parametrelerin istikrarı yoktur. İstikrar varsa, bunlar başka süreçlerdir)
En saf haliyle değil. Fiyat hareketinin benzer tekrarları vardır.) Tanımı gereği SB'ye benzer süreçlerde parametrelerin istikrarı yoktur. İstikrar varsa, bunlar başka süreçlerdir)
O zaman bu gerekli değil, tanıma, kümeleme
Bu davayı TsOS, Kotelnikov açısından anladım, keneler almanız, düzeltmeniz ve ancak daha sonra onları TF'lere ayırmanız gerektiği ortaya çıktı. Aksi takdirde, var olmayan frekansların görünümü olan takma ad alırız. Öte yandan, yumuşatma gecikme ekleyecektir.
Genel olarak, fiyatı, filtrelemeyi, aralıkları, hisse senetlerini önceden işlemeye çalışmanız gerekecektir. Yine de döviz çiftlerini ayrı para birimlerine ayırmaya çalışmak gerekiyor.
rastgele bir bileşen getirmeyen bir ayrıklaştırma yöntemine ihtiyacımız var. Piyasa zamanı mantıklı değil, saatlik bir mumda istediğiniz kadar ticaret işlemi ve tamamen keyfi bir ticaret hacmi olabilir. Fiyat, tam olarak para, işlemler ve fonların yeniden dağıtımı tarafından yönlendirilir. Mumların neden uygun olmadığını ve neyin gerekli olduğunu anlamak için basit bir model yapabilirsiniz: bir sinüs alın, rastgele bir örnekleme oranıyla örnekleyin ve çıktıda rastgele bir grafik alın. Yani süreç biliniyor ve basit ama biz bozduk. Yeterince büyük bir örneğe sahip orijinal sinyali geri yüklemek şimdi mümkün mü? Muhtemelen bir şekilde mümkün, ama nasıl olduğunu bilmiyorum.
Tikler daha iyidir, ancak mükemmel de değildir. Çünkü fiyatın ana itici gücü , tamamlanan ticaret operasyonu ve bu operasyonun hacmidir. Bir onay işareti alırsanız, hangi hacmin ve kaç ticaret işleminin geçtiği bilinmemektedir.
O zaman bu gerekli değil, tanıma, kümeleme
Evet.
rastgele bir bileşen getirmeyen bir ayrıklaştırma yöntemine ihtiyacımız var. Piyasa zamanı mantıklı değil, saatlik bir mumda istediğiniz kadar ticaret işlemi ve tamamen keyfi bir ticaret hacmi olabilir. Fiyat, tam olarak para, işlemler ve fonların yeniden dağıtımı tarafından yönlendirilir. Mumların neden uygun olmadığını ve neyin gerekli olduğunu anlamak için basit bir model yapabilirsiniz: bir sinüs alın, rastgele bir örnekleme oranıyla örnekleyin ve çıktıda rastgele bir grafik alın. Yani süreç biliniyor ve basit ama biz bozduk. Yeterince büyük bir örneğe sahip orijinal sinyali geri yüklemek şimdi mümkün mü? Muhtemelen bir şekilde mümkün, ama nasıl olduğunu bilmiyorum.
Tikler daha iyidir, ancak mükemmel de değildir. Çünkü fiyatın ana itici gücü , tamamlanan ticaret operasyonu ve bu operasyonun hacmidir. Bir onay işareti alırsanız, hangi hacmin ve kaç ticaret işleminin geçtiği bilinmemektedir.
Kantarovich'in ekonometri derslerinde, ilk derste konuya genel bir bakış vardır. Sonuç, geçici ekonomik parametrelerin değerlendirilmesinde tarihsel dönem için yeterince doğru olan bir matematiksel modelin kırılımının bugüne kadar tahmin edilemediğidir.