Değişken piyasa parametreleri
Peki, ya (yani, gözle) - bunun sürekli artan bir periyoda (X'e bağlı olarak) sahip bir sinüs olduğunu söylerseniz, Yani, şöyle bir formül:
General (dans ettiğimiz yerden):
Y=sin( K*X+T)
Şimdi K parametresinin de X'e bağlı olduğunu söylüyoruz. Sürekli büyüyor veya azalıyor. Soru ortaya çıkıyor - doğrusal olarak? İlk önce bunun lineer olduğunu varsayardım. O zaman A*X+B'dir (çizgi formülü). Orijinal formülde ikame, elde ederiz
Y=günah((A*X+B)*X+T)=günah(A*X^2+BX+T).
Zaten bir birikim var. Sinüs işaretinin altındaki polinom. Regresyon gerçekleştirme ....vb. Umarım net bir şekilde anlatmışımdır. Matlab'da senin için bir prog yapardım, ama zaman yoktu, kendi başına.
Bunun neden gerekli olduğunu biraz açıklayayım. Bir tahmine dayalı bir TS fikri var. Benim bildiğim ve az ya da çok erişilebilir olanlardan bunlar Fourier ve regresyon. Fourier'e uygulandı. Varsayım, parametrelerin durağan olduğudur. Normal bir sinüzoidde her şey harika görünüyor
ama düzgün değişen bir periyot alırsak, spektrum bulaşır.
ve buna bağlı olarak, yeterli bir tahminde bulunmak mümkün olmayacaktır.
Regresyonda da iyi bir şey elde edilemedi.
Bu nedenle, daha "uyarlanabilir" veya başka bir şey olan başka yöntemler aramanız gerekir. Aslında onları öğrenmek istiyordum.
Düzgün bir eğriniz var. Bu nedenle, diferansiyel analiz yöntemleri buna uygulanabilir. Bunun değişken periyodu olan bir sinüs olduğunu bilmeden bile, ilk birkaç terimin tutulduğu bir Taylor serisindeki açılımı kullanabilirsiniz. Ayrıca, onun yardımıyla, önceki birkaç referansı formüle koyarak gelecekteki referansın değerini tahmin etmek mümkündür. Sizi temin ederim, sonuç tahmin doğruluğu ile sizi şaşırtacak. Hata sıfır olacaktır.
Ve tüm bunlar fiyat serisi için çalışmayacak çünkü. RF'de ayrıştırırken, bir FZ alacaksınız ve bir sayım ilerisini değil, FZ ölçeğine uyan sayımların sayısını tahmin etmeniz gerekecek ve bu mesafede tahmin hatasında keskin bir artış meydana gelecektir. .
Doğayı kandıramazsınız.
Ve tüm bunlar fiyat serisi için çalışmayacak çünkü. RF'de ayrıştırırken, bir FZ alacaksınız ve bir sayım ilerisini değil, FZ ölçeğine uyan sayımların sayısını tahmin etmeniz gerekecek ve bu mesafede tahmin hatasında keskin bir artış meydana gelecektir. .
Doğayı kandıramazsınız.
Bu çok açık. Ama sonuçta parametrelerin o süre boyunca değişmediğini varsaymak mümkündür. En üstteki resim yardımıyla sadece durağanlıktan değil, uygun olmayan bir yöntemden de sonucun kötü olabileceğini göstermek istedim.
Bu çok açık. Ama sonuçta parametrelerin o süre boyunca değişmediğini varsaymak mümkündür. En üstteki resim yardımıyla sadece durağanlıktan değil, uygun olmayan bir yöntemden de sonucun kötü olabileceğini göstermek istedim.
Piyasa durağanlığı hipotezi hiçbir zaman doğrulanmamıştır. Bu nedenle, herhangi bir keyfi olarak küçük zaman aralığında parametrelerin değişmezliğini varsaymak imkansızdır.
Bunun neden gerekli olduğunu biraz açıklayayım. DONANIM hakkında bir tahmin temelinde bir fikir var. Benim bildiğim ve az ya da çok erişilebilir olanlardan bunlar Fourier ve regresyon. Fourier'e uygulandı. Varsayım, parametrelerin durağan olduğudur. Normal bir sinüzoidde her şey harika görünüyor
ancak düzgün bir şekilde değişen bir periyot alırsak, spektrum bulaşır
ve buna bağlı olarak, yeterli bir tahminde bulunmak mümkün olmayacaktır.
Regresyonda da iyi bir şey elde edilemedi.
Bu nedenle, daha "uyarlanabilir" veya başka bir şey olan başka yöntemler aramanız gerekir. Aslında onları öğrenmek istiyordum.
bir dalgacık ne verebilir?
Not: BaseGroup.ru for MT5 koduyla kendime bir .dll yaptım ama henüz pratik bir kullanım görmedim http://imglink.ru/pictures/18-01-12/4e3891b89673e8f79e194b5a86a25d41.jpg
Piyasa durağanlığı hipotezi hiçbir zaman doğrulanmamıştır. Bu nedenle, herhangi bir keyfi olarak küçük zaman aralığında parametrelerin değişmezliğini varsaymak imkansızdır.
Tam durağanlıktan bahsetmiyorum ama belki de parametrelerin az çok kararlı olduğu bölümler vardır. Bu stratejilerin bir süre işe yarayabileceğini başka nasıl açıklayabiliriz. Birkaç strateji oluşturup aralarında geçiş yaptıkları bir yaklaşım var, soru geçiş anının nasıl belirleneceği.
www.https://www.mql5.com/ru/forum/127297 İşte zamansal öngörülebilirliğin dolaylı bir teyidi.
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Bu resim var:
Hangi teknik böyle bir diziyi tahmin edebilir?
Birisi bunu bir deney için sinir ağına koyabilir mi?