Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 109
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Excel 2002'de xlsx uzantılı bir dosya açılmaz - dosya biçimleri listesinde böyle bir uzantı yoktur.
Yetenekli ekonometristler için bir tekrar daha:
Daha ayrıntılı olarak mümkün mü, çünkü Genel olarak, çok fazla veri yoktur, SONUÇLARI bir tablo şeklinde ve formdaki tahminler için ayrı ayrı düzenleyin: ZZ tersine çevrilmesinin tarihi ve saati?
Kişisel olarak sizin için herhangi bir miktarda
Tablolara göre, her şey 4 saatlik bir bara kadar bir doğrulukla birleşiyor gibi görünüyor. Görünüşe göre hiçbir hile fark edilmedi.
Peki, ne söyleyebilirim? Karına bir para çantası yaptır ve o parayı tırmıklamak için hırdavatçıdan iyi bir kürek al. Eğer regresyon modelleriniz ZZ'nin zirvelerini gerçekten bu kadar doğru bir şekilde tahmin edebiliyorsa, o zaman her türlü Soros ve Nostradamus'lu diğer Gann'lar dinleniyorlar.
Bir davam vardı. Bir sinir ağı topladı, eğitildi. Eğitim örneği tükendi. Sonuçlar %100. Bir yandan seviniyordum, diğer yandan mucizelerin olmadığı açık, bu yüzden tekrar kontrol etmeye başladım. NN için eğitim örnekleri hazırlayan programda yanlışlıkla girdilerden birine çıktıya yönelik bir değer verildiği ortaya çıktı. Eh, sonunda o da kopyalandı. Mucize gerçekleşmedi.
Tablolara göre, her şey 4 saatlik bir bara kadar bir doğrulukla birleşiyor gibi görünüyor. Görünüşe göre hiçbir hile fark edilmedi.
Peki, ne söyleyebilirim? Karına bir para çantası yaptır ve o parayı tırmıklamak için hırdavatçıdan iyi bir kürek al. Eğer regresyon modelleriniz ZZ'nin zirvelerini gerçekten bu kadar doğru bir şekilde tahmin edebiliyorsa, o zaman her türlü Soros ve Nostradamus'lu diğer Gann'lar dinleniyor demektir.
Bir davam vardı. Bir sinir ağı topladı, eğitildi. Eğitim örneği tükendi. Sonuçlar %100. Bir yandan seviniyordum, diğer yandan mucizelerin olmadığı açık, bu yüzden tekrar kontrol etmeye başladım. NN için eğitim örnekleri hazırlayan programda yanlışlıkla girdilerden birine çıktıya yönelik bir değer verildiği ortaya çıktı. Eh, sonunda o da kopyalandı. Mucize gerçekleşmedi.
Ne yazık ki, görüşümüz aynı, çanta dikmeyeceğim - ipliklerden tasarruf edeceğim.
Yukarıda yazdığım gibi, sonucu prensipte anlamıyorum. Probit modelleri hakkında herhangi bir şey okuma girişimleri hiçbir şeye yol açmadı. Ama geri dönüşleri simüle etmeyi çok isterim.
Ne yazık ki, görüşümüz örtüşüyor, çanta dikmeyeceğim - ipliklerden tasarruf edeceğim.
Ekonomi ve ekonomi, sağlam olmalarına rağmen farklı terimlerdir. Tasarruflar çoğunlukla ekonomide aşırı ilerici fikirlerin uygulanmasının bir sonucudur.
Yukarıda yazdığım gibi, sonucu prensipte anlamıyorum. Probit modelleri hakkında herhangi bir şey okuma girişimleri hiçbir şeye yol açmadı.
Neden anlamak? Sonuç pratikte onaylanırsa, anlaşılacak bir şey yoktur ve zaman yoktur - lahanayı kesmeniz gerekir.
Ve eğer teyit edilmezse, o zaman sonuçların olmaması da bir sonuçtur.
Ekonomi ve ekonomi, sağlam olmalarına rağmen farklı terimlerdir. Tasarruflar çoğunlukla ekonomide aşırı ilerici fikirlerin uygulanmasının bir sonucudur.
Neden anlamak? Sonuç pratikte onaylanırsa, anlaşılacak bir şey yoktur ve zaman yoktur - lahanayı kesmeniz gerekir.
Ve eğer teyit edilmezse, o zaman sonuçların olmaması da bir sonuçtur.
Tünaydın!
Bay faa1947 için bir açıklama eklememe izin verin. Ters girişlerde ticareti simüle etmeye çalışın. Bence burada bir bug var. Belki de gerçek ticaret için işe yaramazlar (örneğin, hareketli ortalama tahmini, doğruluk açısından da iyi bir sonuç verir, ancak ticaret için hiçbir şey vermez).
Ben de düşündüm, yazıyorum: işlemleri tersine çevirmeden tersine çevirmeye kadar bir süre boyunca simüle etmeye çalışın. Bakalım balık olacak mı?
tesadüfen burdayım...
... (örneğin, hareketli ortalama tahmini de doğruluk açısından iyi bir sonuç verir, ancak ticaret için hiçbir şey vermez).
vermez, çünkü bu krivulka'da sözde var. Slutsky-Yul etkisi. Bunun anlamı, birdenbire yanlış korelasyonların ortaya çıkmasıdır. Esasen, sabit uzunlukta bir segment alıyor ve onu bir sayım kaydırıyorsunuz. Bu tür önyargılı örnekler %99 aynıdır (yalnızca yeni bir değerde farklılık gösterirler) ve elbette bazı istatistiksel değerler, örneğin ortalamalar, çok güçlü bir şekilde ilişkilendirilecektir, ancak aslında sınıf olarak böyle bir ilişki yoktur. Hatta rastgele seriler üzerinde test yapabilir ve bu serilerde MA için çok yüksek bir korelasyon elde edebilirsiniz. ( yani yüksek MA korelasyonu, MA'nın kendisine benzer olduğu anlamına gelir )
Başarılı bir ticaret için, bu MA'nın kesin bir doğrulukla tahmin edilmesi gerekir ve bu prensipte imkansızdır. Bunun gibi bir şey.
Not: Baktığımdan beri, sana bir tavsiyede bulunacağım - faa, yapma hu..hey, hiçbir ZZ tahmin edilmiyor - bunlar fiyatın pratikte olmadığı yerler, rastgele ve tamamen rastgele . Bu durum için hiçbir regresyon modeli yeterli değildir.
tesadüfen burdayım...
( yani yüksek MA korelasyonu, MA'nın kendisine benzer olduğu anlamına gelir )
Başarılı bir ticaret için, bu MA'nın kesin bir doğrulukla tahmin edilmesi gerekir ve bu prensipte imkansızdır. Bunun gibi bir şey.
Neden anlamak? Sonuç pratikte onaylanırsa, anlaşılacak bir şey yoktur ve zaman yoktur - lahanayı kesmeniz gerekir.
Yaklaşımlarımızda temel bir fark var:
NS, diksiyonu iyi olan insanlar için bir kara kutudur.
Ekonometri (istatistikleri oku), alınan rakamları, onlar için sözlü bir açıklama yoksa tanımıyor. İstatistiklerin ana özelliği, her şeye ve herkese güvensizliktir. Buna bilimsel diyorlar - olasılık, güven aralığı vb.
İstatistikler bana daha yakın, bu yüzden Ulusal Meclisi tanımıyorum. Çok sık insanların bir numara aldığını gördüm ve sallayalım. İstatistiklerin temel kavramlarından biri korelasyondur ve insanların korkunç zinaya düştüğü veritabanındadır - Satürn'ün halkaları, kahve vb. İle bağlantı kurarlar. Herhangi bir rakam önce anlamlı, sonra matematiksel olarak kanıtlanmalıdır.
Tünaydın!
Bay faa1947 için bir açıklama eklememe izin verin. Ters girişlerde ticareti simüle etmeye çalışın. Bence burada bir bug var. Belki de gerçek ticaret için işe yaramazlar (örneğin, hareketli ortalama tahmini, doğruluk açısından da iyi bir sonuç verir, ancak ticaret için hiçbir şey vermez).
Ben de düşündüm, yazıyorum: işlemleri tersine çevirmeden tersine çevirmeye kadar bir süre boyunca simüle etmeye çalışın. Bakalım balık olacak mı?
Probit modeli, bağımlı değişken için iki basamak içerir: 0 ve 1. Ters girişler nelerdir?
Modelleme sürecinin kendisi şu şekilde düzenlenir: bir örnek alınır (me 500 bar) ve ondan katsayılar hesaplanır. Sonra iki mod. 1 - ur-e alınır ve örnek içinde bir sonraki çubuk ilerisi için bir tahmin yapılır. Seçimin içine bir sonraki çubuğu ve yine tahmini ekliyoruz. Sonucu yukarıda yazdım. Bu klasik bir uyum.
Örnek dışı bir tahmin yapabilirsiniz. Daha önce, teklifin seviyesini tahmin ettiğimde, bu bir sonraki çubuktur. Burada net değil. Bir sonraki geri dönüş kesinlikle bir sonraki çubuk değil. Ters çevirmeler arasındaki mesafe çok sayıda çubuk ve değişken (rastgele) değerdir. Nasıl tahmin edeceğimi anlamıyorum, sorun bu.
Tasarladığınız regresyonlar ideolojik olarak NN'den farklı değil: Aslında bunlar net bir iç içeriği olmayan sayılara sahip aynı oyunlar.
Probit modeli, bağımlı değişken için iki basamak içerir: 0 ve 1
Bize popüler dilde bu "probit modeli"nin ne olduğunu ve ekonometristler için neden bu kadar iyi olduğunu anlatın.
Sadece wiki'ye bağlantı vermeyin. Dilinizi örneklerle anlatın.