Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
tahmin etmek mümkündür, ancak tahmin hatası normal olarak dağıtılacak olsa da, yalnızca tahmin anlamsızdır.
Kesinlikle katılıyorum, ancak kotir rastgele bir yürüyüş değil, çıplak gözle görülebilir, çok spesifik trendler görülebilir. Onları tahmin ediyoruz. Ve ekstrapolasyon, yalnızca artık durağansa (sabit mo ve varyans) ve rastgele dağıtılmamışsa güvenilirdir.
evet, ancak artıkların durağanlığı yeterli değil. Artıkların durağanlığını zaten ima eden daha kullanışlı özelliklerden bahsediyoruz. İade edilebilirlik d.b. tahmin edilen değere Ekonometride böyle testler var mı bilmiyorum. Örneğin, Hurst üssü veya h-volatilitesi sayılardan biridir, ancak serinin kendisinin dönüşünü kontrol eder ve tahmin edilen değerlere değil. Her ne kadar her araç geri dönüşü esas alsa da böyle bir sınav :)
Bağlantıyı bilmiyorum. Bu Terver ders kitaplarında var. Ve bu, Wiener sürecinin bir martingale olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır.
Tahminin yeterliliği için yeterli koşullar henüz icat edilmedi. Gerekli - fazlasıyla yeterli. Bu yüzden rastgele yeni tuğlalar seçiyoruz, yani. gerekli koşullar, bir gün onların kümelerinin yeterli olacağı umuduyla.
Bu , ekonometrinin tüm derin anlamı gibi görünüyor.
Bir komünist olarak, bir komünisti destekliyorum: ya parlak bir gelecek ya da hiçbir şey.
Birkaç para birimi için bile yalnızca son birkaç değeri dikkate alan bir modeli nasıl ciddiye alabileceğinizi anlamıyorum. Burada "birkaç" bir veya iki anlamına gelir.
neden son. Yukarıda 1 +2, sonra 4 +2 ve daha iyi oldu. Yola çıkanları 100 sayın. Ancak ekonometri, sevmediğiniz testlerin yardımıyla, kesin olarak 100 veya 99 veya 101 veya 1 diyecek veya alıntının bu bölümünde hiç mümkün değil.
Bağlantıyı bilmiyorum. Bu Terver ders kitaplarında var. Ve bu, Wiener sürecinin bir martingale olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır.
Bir martingale için soru sorulmadı, hatta onlar için bir TS bile yapıldı. Ancak bazı alanlarda kârlı, bazılarında ise kârsızdır. Yukarıda martingale kaldıracı dedim.
evet, ancak artıkların durağanlığı yeterli değil. Artıkların durağanlığını zaten ima eden daha kullanışlı özelliklerden bahsediyoruz. İade edilebilirlik d.b. tahmin edilen değere Ekonometride böyle testler var mı bilmiyorum. Örneğin, Hurst üssü veya h-volatilitesi sayılardan biridir, ancak serinin kendisinin dönüşünü kontrol eder ve tahmin edilen değerlere değil. Her ne kadar getiriye dayalı her araç başlı başına böyle bir test olsa da :)
Kalanın durağanlığı, yalnızca deterministik bileşene değil, aynı zamanda hataya da devam edebileceğim anlamına gelir - atlamayacaktır. Matematik bunun yeterli olmadığını söylüyor. Belki de haklıdır. Ama ben bir filozof değilim, bir zanaatkarım. Sersem. Bir kedi alıyoruz. Öngörülen değil, çünkü bir sonraki bölüm başka bir bölüm. Parçalara ayırmaya çalışıyoruz. Trendi ve değişimi görüyoruz - seçin ve geri kalanına bakın. O nasıl biri? Bir trend olarak kaldı mı? Dağılım zıplıyor mu? Bir eğilim varsa, o zaman aynı iki soruyu tekrar sileriz. Varyans atlarsa, bu sıçramaları simüle ederiz ve orijinal alıntıdaki bir tür belirsizliği daha ortadan kaldırırız.
Nil timsahlarıyla birlikte Hearst nerede? Figürünü hangi örnek üzerinde haklı çıkardı? Özel gözlem.
Nil timsahlarıyla birlikte Hearst nerede? Figürünü hangi örnek üzerinde haklı çıkardı? Özel gözlem.
Teorik bir temelden yoksunsunuz.
Kullandığınız mucize programının çalışması için talimatlarla ekonometriyi tanımladığınız izlenimi edinirsiniz.
Kalanın durağanlığı, yalnızca deterministik bileşene değil, aynı zamanda hataya da devam edebileceğim anlamına gelir - atlamayacaktır. Matematik bunun yeterli olmadığını söylüyor. Belki de haklıdır. Ama ben bir filozof değilim, bir zanaatkarım. Sersem. Bir kedi alıyoruz. Öngörülen değil, çünkü bir sonraki bölüm başka bir bölüm. Parçalara ayırmaya çalışıyoruz. Trendi ve değişimi görüyoruz - seçin ve geri kalanına bakın. O nasıl biri? Bir trend olarak kaldı mı? Dağılım zıplıyor mu? Bir eğilim varsa, o zaman aynı iki soruyu tekrar sileriz. Varyans atlarsa, bu sıçramaları simüle ederiz ve orijinal alıntıdaki bir tür belirsizliği daha ortadan kaldırırız.
Nil timsahlarıyla birlikte Hearst nerede? Figürünü hangi örnek üzerinde haklı çıkardı? Özel gözlem.
açık. Karlı bir TS oluşturmak ve bir seçim kriteri olarak normallik için eşitlik (denge değil) artışlarının dağılımını kontrol etmek daha mantıklı değil mi? Ve attan önceki araba :)
PS İdeal eşitlik, yukarı doğru kayma ile rastgele bir yürüyüştür. Artışların dağılımı normaldir ve dağılım ne kadar küçükse, o kadar çok kâse )))
P.S2 Ve öz sermaye düşüşlerinin kalın kuyruklara sahip olmaması (HP'nin işaretlerinden biri), ancak yükselmesine izin vermesi önemlidir))) Örneğin, trend izleyen sistemlerde bu tür dağılımlar olacaktır. Sharpe oranı, özkaynak kalitesini varyansa dayalı olarak değerlendirirken, Sortino zaten yalnızca özsermaye varyansının düşüşünü hesaba katar.
Martingali martingale ile karıştırmayın, meslektaşım. Kafanızın bu kadar karışması utanç verici olmalı...
açık. Karlı bir TS oluşturmak ve bir seçim kriteri olarak normallik için eşitlik (denge değil) artışlarının dağılımını kontrol etmek daha mantıklı değil mi?
Kontrol edildi ve bir sorun varsa? Nereye ve hangi yollarla bakmalı?
açık. Karlı bir TS oluşturmak ve bir seçim kriteri olarak normallik için eşitlik (denge değil) artışlarının dağılımını kontrol etmek daha mantıklı değil mi?
Kontrol edildi ve bir sorun varsa? Nereye ve hangi yollarla bakmalı?
normal dağılım için bir dizi öz sermaye artışı nasıl kontrol edilir? Evet, makalelerinizde oldukça bilimsel bir şekilde yapmışsınız gibi görünüyor.
Ve bir test cihazı tarafından ve mantık dahil bir araç arayışı.
normal dağılım için bir dizi öz sermaye artışı nasıl kontrol edilir? Evet, makalelerinizde oldukça bilimsel bir şekilde yapmışsınız gibi görünüyor.
Ve bir test cihazı tarafından ve mantık dahil bir araç arayışı.
TC'nin kendisinden bahsediyorum. Sonuçta, kötü eşitlik orada gömülü. TA ile ilgili temel şikayetim, eğer kötüyse TS'nin içinde neyin kötü olduğunu söylemenin imkansız olmasıdır.